Avropanın ən yaxşı bankları ECB-nin son stress testlərini asanlaşdırdı; Barclays ən aşağı pillədədir

Maliyyə xəbərləri

Avropanın daha böyük banklarının cümə günü açıqladığı stress testinin nəticələri göstərdi ki, Aİ-nin bütün maliyyə qurumları Avropa Mərkəzi Bankının “mənfi ssenari”sini keçib.

Stress testləri Avropa Bankçılıq Təşkilatı (EBA) və Vahid Nəzarət Mexanizmi (SSM) tərəfindən Avropa bank sisteminin sağlamlığını ölçmək üçün həyata keçirilib. EBA, öz internet saytında dərc edilən tapıntılarda, mənfi stress altında 48 bankın hamısının ümumi səviyyə nisbətini 5.5 faiz üstələdiyini söylədi.

İngilis bankı Barclays, mənfi ssenaridə cəmi 6.37 faiz ümumi səviyyə nisbəti qazanaraq testdə ən aşağı yeri tutdu. Böyük Britaniya bankı Lloyds da 6.8 faizlə zəif çıxış edib. Nəticələrdən sonra şərh edən İngiltərə Bankı bildirib ki, nəticələr Böyük Britaniya banklarının EBA-nın ən pis ssenarisinin təsirini qəbul edə bildiyini göstərib.

Avropanın ən böyük bankı Deutsche Bank, bəzi proqnozlaşdırıcıların proqnozlaşdırdığından daha yaxşı performans göstərərək, yenə mənfi ssenaridə 8.14 faiz əsas səviyyəni qeyd etdi.

EBA, mənfi ssenariyə əsasən, 2020-ci ilin sonunda banklar üzrə kapital tükənməsinin “keçid və tam yüklənmiş əsasda” müvafiq olaraq 236 milyard avro (268 milyard dollar) və 226 milyard avro olduğunu söylədi.

Avropa Mərkəzi Bankı (ECB) əlavə etdi ki, EBA testi Avropadakı bankların indi “maliyyə şoklarına daha davamlı” olduğunu göstərdi.

İtalyan bankları da nəzarət altında idi, lakin bank tənzimləyicilərinə görə qənaətbəxş ballar qeyd etməyi bacardılar. İtaliyanın ən böyük kreditoru olan Unicredit 9.34 ümumi səviyyə nisbəti, UBI Banca isə 7.42 faiz əldə edib. İtaliya bankları arasında ən aşağı bal 6.67 faizlə Banco BPM-də olub.

Qiymətləndirmə bankın 2017-ci ilin yekunu üzrə balans rəqəmlərini yerləşdirməklə və onların ABA-nın “mənfi bazar inkişafı” kimi təsvir etdiyi gərginliyə necə tab gətirəcəklərini öyrənməklə aparılıb.

Nağdsız Brexit və ya əmlakın qəfil satılması kimi nəzəri bazar şokları bankın balans hesabatlarını araşdırmaq üçün ssenari kimi istifadə edilmişdir. Keçmə və ya uğursuzluq işarəsi verilməsə də, istifadə olunan əsas göstərici bankların əsas səviyyə nisbətidir.

1-ci dərəcəli kapital əmsalı bankın əsas kapitalının ümumi risklə ölçülmüş aktivlərinə nisbətidir. Daha sadə desək, bu, bankın qəfil şoklara və ya itkilərə qarşı yumşaltmaq üçün müraciət edə biləcəyi ehtiyat maliyyələşdirmə səviyyəsidir.

Testlərində banklar əsas səviyyə nisbəti ilə müqayisə edilir - baza ssenarisində 8% və mənfi ssenaridə 5.5%. 5.5%-ə yaxın və ya ondan aşağı hər hansı bir rəqəm, çox güman ki, investorların narahatlığına səbəb ola bilər.

Nəticələrə qədər İtaliyadakı banklar problemli kreditlərin (NPL) yüksək səviyyəsinə görə diqqət mərkəzində idi. EBA əvvəlki hesabatında ikinci rüb ərzində İtaliyada QİK nisbətinin 9.7 faiz təşkil etdiyini və bu, Avropanın orta göstəricisindən demək olar ki, üç dəfə yüksək olduğunu bildirib.

Ümumilikdə 130 bank bazar dəyişkənliyinə və kredit riski səviyyəsinə davamlılıq testindən keçirilib. Bununla belə, 2016-cı ildən - sonuncu dəfə stress testlərinin keçirildiyi yerdə, cümə günü açıqlanan nəticələr yalnız Avropanın 48 böyük bankına aid idi. Bu, Avropa Bank Təşkilatının bu ilin əvvəlində prosesində dəyişikliklər etdikdən və "nümunə daxilində heterojenliyi azaltmaq" üçün yüksək minimum 30 milyard avro həddi təyin etdikdən sonra.

Bankların ilk pan-Avropa stress testi 2014-cü ildə, 2016-cı ildə də davam etdirilib. Avropa Mərkəzi Bankı (ECB) builki dövrünün “əhəmiyyətli dərəcədə daha ciddi” imtahan olduğunu iddia edib.

Bu il banklar məlumatlarını fevral-may ayları arasında təqdim ediblər. Yayda ECB məlumatlarda boşluqları müəyyən etdi və banklardan ya “uyğunlaşmağı, ya da izahat verməsini” istədi.

Stress testinin nəticələri indi nəzarətçinin müəyyən bir il üzrə bütün nəticələrini ümumiləşdirən və banka “ev tapşırığı” verən Nəzarətin Nəzarəti və Qiymətləndirilməsi Prosesinə (SREP) daxil edilməlidir.

Banklar bunu 2019-cu ilin yanvar ayında ECB-dən fərdi hesabatlarda almalıdırlar.