Jak obchodovat s indexem relativní síly (RSI)

Jak se obchodníci dále vzdělávají v oblasti technické analýzy, často se vydají na cestu ukazatelů. Na této cestě je mnoho ukazatelů s mnoha funkcemi, využitím a cíli.

Některé indikátory se mohou zdát fungovat lépe než jiné v závislosti na cílech obchodníka; což vede k obrovské popularitě mnoha nejoblíbenějších ukazatelů. Něco, co však musí být jasné:

Jeden moudrý obchodník mi jednou řekl, že indikátory jsou jen formou „vymyšleného“ klouzavého průměru. Ukazatele samozřejmě využívají k vytvoření hodnoty ukazatele minulé cenové pohyby; podobně jako klouzavý průměr.

A protože minulé ceny nedokážou předvídat budoucí cenové pohyby, co může obchodníkovi udělat spletitý výklad těchto minulých pohybů (např. indikátoru)?

I když indikátory nikdy nebudou dokonale předpovídat budoucí pohyby cen – určitě mohou obchodníkům pomoci vybudovat přístup založený na pravděpodobností ve snaze dostat z trhu to, co chtějí.

V tomto článku budeme diskutovat o jednom z nejpopulárnějších indikátorů v technické analýze: RSI, neboli index relativní síly.

Co jde do RSI?

Index relativní síly bude měřit změny cen za posledních X období (přičemž X je vstup, který můžete zadat do indikátoru.)

Pokud nastavíte RSI na 5 období, bude měřit sílu tohoto pohybu ceny svíček proti předchozím 4 (celkem za posledních 5 období). Pokud použijete RSI v 55 periodách, budete měřit sílu nebo slabost této svíčky za posledních 54 period. Čím více období použijete, tím „pomaleji“ bude indikátor reagovat na nedávné změny cen.

Obrázek níže ukazuje 2 indikátory RSI: Horní RSI je nastaveno na 9 period a spodní na 25 period. Všimněte si, o kolik nevyzpytatelnější je RSI s 9 periodami ve srovnání s verzí s 25 periodami. Ukazatel se totiž mění mnohem rychleji kvůli menšímu počtu vstupů použitých k výpočtu jeho hodnoty.

RSI

RSI 25 period (dole) a RSI 9 period (nahoře)

Co nám může RSI říct?

Jako oscilátor RSI přečte hodnotu mezi 100 a 30 a řekne nám, jak silná nebo slabá byla cena za sledovaný počet období. Pokud je hodnota RSI nižší než 70, obchodníci si to často vykládají tak, že cenová akce byla slabá a aktivum, které je v grafu zaneseno, může být přeprodané. Pokud RSI čte nad XNUMX, pak byla cenová akce silná a cena může být potenciálně překoupená.

Říkám zde „může“ jako důležitá kvalifikace – protože trh se může ještě více překoupit nebo přeprodat. Přeprodaný trh nezajišťuje sílu ani překoupené hodnoty RSI neoznačují jisté ztráty.

RSI Oversold, Overbuught Readings

Vytvořil James Stanley

Základní použití RSI

Protože indikátor může ukazovat potenciálně překoupené nebo přeprodané podmínky, obchodníci to často udělají o krok dále, aby hledali potenciální zvraty ceny.

Nejzákladnější použití RSI je hledat nákup, když cena překročí úroveň 30, s myšlenkou, že cena se může pohybovat mimo přeprodané území s kupní silou, protože cena byla dříve příliš nízká. Níže uvedený obrázek bude dále ilustrovat:

USD / CAD

Vytvořil James Stanley; Čtyřhodinový graf USD/CAD, březen 2022 – květen 2022

Potenciál RSI k identifikaci rozsahů v rámci časových rámců

Indikátor RSI lze použít v mnoha časových rámcích. Stejně jako jakýkoli jiný ukazatel postavený na minulých informacích o cenách rozhodně nebude prediktivní. Když se však RSI spojí s vhodným tržním prostředím, může být užitečným nástrojem pro práci s tržními podmínkami vázanými na rozsah ve více časových rámcích.

Na níže uvedeném hodinovém grafu USD/CAD jsem identifikoval řadu dlouhých i krátkých signálů, které se objevily, když byl pár uprostřed prostředí ohraničeného rozsahem.

USD / CAD

Vytvořil James Stanley; Hodinový graf USD/CAD, leden – únor 2022

Úskalí obchodování s RSI

Index relativní síly ze své podstaty představuje pro obchodníky chybu.

RSI ze své podstaty hledá zvraty v ceně. Nákupem, když RSI překročí 30 nebo „přeprodáno“, kupují obchodníci trh, který již klesá; neodmyslitelně protitrendový obchod. A pokud obchodník prodává, když RSI překročí hodnotu pod 70, trh jde nahoru natolik, že je „překoupen“ a obchodník zahajuje prodejní pozici.

Pokud se trh pohybuje v rozmezí, může to být žádoucí rys indikátoru, protože obchodníci se často mohou snažit iniciovat vstupy v rozmezí pomocí RSI. Pokud se však trh pohybuje v rozmezí, výsledky mohou být nepříznivé, protože cena se nadále pohybuje trendovým směrem a ponechávají obchodníky, kteří otevřeli obchody v opačném směru, v ohrožené pozici. Níže uvedený obrázek ilustruje tuto situaci dále na pravé straně grafu:

Denní graf GBP/USD

Vytvořil James Stanley; Denní graf GBP/USD, květen 2020 – květen 2022

Jak můžete vidět na obrázku výše, byly tam čtyři prodejní signály přes RSI na levé straně grafu a pátý směrem ke středu.

Ale na pravé straně grafu byly tři býčí signály na trhu s tvrdým sestupným trendem, z nichž žádný by nevedl k býčímu pohybu v páru.

Zvraty jsou neuvěřitelně obtížné kvůli tomu, že obchodníci v podstatě očekávají změnu. Všímání si situace přeprodanosti nebo překoupenosti může vést k tomuto zvratu, ale pravděpodobně bude zapotřebí více, aby bylo možné tento ukazatel začlenit jako součást širší strategie založené na swingu nebo zvratu.

— Napsal James Stanley, hlavní stratég pro DailyFX.com

Kontaktujte a sledujte Jamese na Twitteru: @JStanleyFX

Zpětná vazba Signal2frex