Kuinka käytän RSI:tä

Relative Strength Index (RSI) on yksinkertainen oskillaattori, jota käytetään tietyn hinnanliikkeen nopeuden tai hitauden mittaamiseen. Tavoitteena on tunnistaa ajat, jolloin markkinat voivat olla yliostetussa / ylimyytyssä kunnossa. Vaikka konsepti on melko yksinkertainen, indikaattori on usein kertaa eniten käyttämättä jäänyt ja alikäytetty oskillaattori.

Ennen kuin aloitamme, on turhaa, että kaikki oskillaattorit ovat taaksepäin katsovia – toisin sanoen ne antavat sinulle kuvauksen historiallisesta hintaliikkeestä – eivät eteenpäin katsovia. Suhtaudumme momentum-tutkimuksiin tällä nöyrällä huomiolla, ja vaikka tästä indikaattorista voidaan päätellä paljon, älä koskaan perusta kauppaa vain yhteen tekniseen tekijään. Sitä tulisi pikemminkin käyttää välineenä hintatoimia koskevassa laajemmassa teknisessä lähestymistavassa. Sukeltakaamme nyt sisään.

Kaikki ovat kuulleet markkinoista, jotka ovat yliostettuja tai ylimyytyjä – tyypillisesti RSI-arvoa yli 70 pidetään yliostetuksi ja alle 30 ylimyytyksi. Mutta mitä tämä tarkoittaa meille kaupankäynnin näkökulmasta? Väärinkäsitys on, että yliostettu / ylimyyty lukema ON itsessään signaali yksi tämän indikaattorin ensimmäisistä suurista kaatuuksista. Yksinkertainen historiallinen hintatoiminnan tutkimus osoittaa, että usein markkinoilla on eniten työntövoimaa kun markkinat käyvät kauppaa yli 70:n suhteellisessa voimaindeksissä ja laajemmassa nousutrendissä. Samoin suurimmat laskut näkyvät usein sen jälkeen, kun vauhti on pudonnut alle 30:n laskutrendin rajoissa.

Kullan hintakaavio – XAU/USD viikoittain

Kaavion laatinut Michael Boutros, tekninen strategi; Kultaa Tradingviewissa

Tärkeintä on muistaa, että RSI:llä ei ole aika-arvoa – markkinat voivat pysyä yliostetussa / ylimyytyssä tilassa määrittelemättömän ajan. Itse asiassa rallin tai laskun jyrkin kohta on usein kertaa jälkeen vauhti on murtunut äärimmilleen. The signaali, että uupumus voi olla edessä on paluu äärimmäisestä IE takaisin siirtyä takaisin yli 30 / takaisin alle 70. Tämän yksinkertaisen tosiasian tunnustaminen voi auttaa sinua välttämään yrittämästä kutsua korkeaa tai häivyttää jotain vain vauhdin venymisen vuoksi.

Toinen RSI:n näkökohta, joka usein unohdetaan, on se, mitä kutsun momentumiprofiiliksi. Nyrkkisääntönä on, että vahvoilla härkämarkkinoilla RSI:n tulisi tyypillisesti pysyä yli 40 – samoin laskutrendeissä oskillaattorilla on taipumus löytää vastus 60:n edellä. Nämä hienovaraiset taipumukset voivat olla erittäin hyödyllisiä arvioitaessa laajempaa suuntaharhaa. hetken näkökulmasta ja onko liike korjaava laajemmassa trendissä vai suuremmassa suunnassa.

Englannin punnan hintakaavio – GBP/USD viikoittain

Huomautus erosta – Ero on ilmiö, jossa hinnoissa on uusia ääripäitä emme heijastuu oskillaattoriin. Tämä taipumus voi usein auttaa identiteettimarkkinoiden käännöksissä / käänteissä. On kuitenkin tärkeää huomata, että kynttilän sulkeminen ratkaisee, ei sydämet (korkea / matala). Helppo tapa suodattaa melua on yksinkertaisesti tarkastella eroja viivakaaviossa, jossa otetaan huomioon vain aikajakso. Yllä oleva Sterling-kaavio havainnollistaa sekä nousevia / laskevia divergenssin signaaleja että muutoksia laajemmassa liikemääräprofiilissa. On syytä huomata, että mitä lähempänä divergenssin referenssipisteet ovat arvoa 50, sitä voimakkaampi signaali on. Joten tässä esimerkissä vuonna 2021 havaittu laskeva ero tulkittaisiin vahvemmaksi signaaliksi kuin tämän vuoden punnan/USD:n nousu.

Lopputulos : Kaikkia oskillaattoreita tulisi käyttää täydentämään laajempaa kauppastrategiaa, eikä koskaan saisi luottaa liikaa mihinkään muuhun indikaattoriin kuin hintaan. Momentum voi kuitenkin olla erittäin hyödyllinen työkalu oikein käytettynä ja tarjoaa paljon enemmän tietoa kuin yksinkertaiset yliostetut/ylimyydyt lukemat tietyn trendin rajoissa. Unohda keksinnölliset selitykset – tietäminen, kuinka tietty indikaattori käyttäytyy tosielämän hintatoiminnassa, on avain niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen osana kaupankäyntistrategiaasi.

-Kirjoittaja Michael Boutros, DailyFX:n tekninen strategi

Seuraa Michaelia Twitterissä @MBForex