Balistique d'évasion dans le commerce et l'analyse

Une introduction au trading en petits groupes

Dans notre dernière section, nous avons examiné les conditions de marché liées à la fourchette et les stratégies de retour à la moyenne. Comme nous l'avons partagé, les marchés seront soit en tendance, soit ils ne le seront pas, et cela dénomme à peu près la majeure partie de l'état d'un marché.

Mais, nous avons maintenant des tendances et nous avons des fourchettes : Et l'état transitoire entre une fourchette et une tendance, lorsque les prix sortent du modèle de retour à la moyenne, est une cassure, qui est souvent considérée comme la troisième « condition de marché ». sur lesquels les commerçants peuvent se concentrer.

Les évasions sont incroyablement excitantes compte tenu de l'élan rapide. C'est la base du trading, si vous y réfléchissez, car ce qui permet de nouveaux mouvements de prix, ce sont souvent de nouvelles informations, qui obligeront ensuite les acheteurs et les vendeurs à évaluer ces informations. Cela peut conduire à des mouvements rapides et agressifs comme de nouveaux hauts ou bas. imprimez avec les acheteurs et les vendeurs en incorporant ces nouvelles informations fraîches.

Il n'y a qu'un seul problème avec ce scénario : les évasions sont imprévisibles. Ainsi, pour le trader qui voit une fourchette ou un marché de retour à la moyenne pour ensuite aborder ce contexte avec une logique d'évasion - il s'attend, par défaut, à ce que quelque chose de nouveau se produise qui changerait le paradigme sur lequel l'analyse du trader a été construite. Ainsi, d'une manière générale, les évasions sont souvent abordées comme des événements à faible probabilité.

Mais – ce n'est pas nécessairement une chose entièrement négative. Lorsqu'une cassure s'installe, le mouvement peut être important, ce qui est l'un des principaux attraits de l'état du marché. Donc, si le trader peut gérer efficacement les pertes sur la majorité des transactions qui ne continueront probablement pas à fonctionner après avoir testé la cassure, il y a toujours la possibilité d'un modèle rentable même si la stratégie du trader ne voit qu'un taux de réussite de 25 ou 30 %.

Qu'est-ce qu'une évasion

Pour le dire simplement, une cassure est un mouvement vers un nouveau plus haut ou plus bas après une période de consolidation. Vue d'ensemble, les cassures peuvent exister sur les graphiques d'une minute de la même manière que sur les graphiques quotidiens ou hebdomadaires. Mais, en raison du bruit omniprésent des délais plus courts, les traders concentrent souvent ces approches sur des délais graphiques d'une heure ou plus pour les approches intra-journalières ou d'un jour ou plus pour les approches à long terme.

Sur le graphique journalier ci-dessous de l'USD/CHF, nous examinons une formation liée à une fourchette en gris, car le support et la résistance ont maintenu l'action des prix pendant une durée prolongée. Cela met en évidence l'équilibre, car les acheteurs et les vendeurs maintiennent les prix assez équilibrés ici.

L'évasion initiale apparaît en vert et c'était la première brèche de la formation qui pouvait être approchée pour des stratégies d'évasion.

Les prix sont ensuite revenus dans la fourchette précédente, trouvant un soutien sur la ligne de tendance haussière qui était en jeu avant la pause. Cela a ouvert la porte à des stratégies de tendance sur la base du maintien de la ligne de tendance (en rouge), après quoi les acheteurs ont ensuite affiché une autre poussée à la hausse avec un nouveau plus haut peu après (en bleu).

Graphique des prix quotidiens USD / CHF

Graphique préparé par James Stanley, USD/CHF Daily, juillet 2021 – avril 2022

Comment trouver des évasions

Comme les ranges et les tendances, les traders peuvent choisir de rechercher des cassures en utilisant soit des indicateurs, soit l'action des prix, cette dernière approche étant considérablement plus subjective. En tant que tel, de nombreux nouveaux commerçants chercheront à éviter cette subjectivité en utilisant un cadre objectif fourni par l'indicateur.

Un indicateur technique qui pourrait être utile pour localiser les cassures potentielles est l'indice directionnel moyen, qui mesure la force de la tendance. Parce que le trader serait à la recherche d'une "nouvelle" tendance ou d'un thème, il voudrait adopter une approche similaire des traders de range, à la recherche d'environnements dans lesquels l'ADX était en dessous d'un niveau de coupure tel que 30, comme nous l'avions vu dans notre introduction sur l'indicateur de l'indice directionnel moyen (ADX).

Sur le graphique ci-dessous de l'USD/CHF, j'ai ajouté l'indicateur ADX et j'ai remarqué qu'il est resté inférieur à 30 pendant toute la durée de la fourchette et la cassure qui a suivi.

Graphique des prix quotidiens USD / CHF

Graphique préparé par James Stanley, USD/CHF Daily, juillet 2021 – avril 2022

Évasions autour des événements d'actualité

Une note de prudence et un piège dans lequel de nombreux nouveaux traders tomberont est la recherche de cassures autour d'événements d'actualité majeurs. Ceci est particulièrement pertinent pour les marchés du Forex et des contrats à terme, car les marchés boursiers tentent souvent de publier des moteurs majeurs tels que les rapports sur les bénéfices en dehors des heures de marché. Mais dans le cas des paires Forex ou des marchés à terme, les annonces des banques centrales ou les publications de données sur l'inflation ou les chiffres de l'emploi peuvent créer une volatilité intra-session considérable.

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Bien que ces moteurs puissent souvent provoquer des évasions, ils peuvent également être extrêmement désordonnés avec beaucoup de faux-semblants, la résistance se rompant temporairement avant que les prix ne s'inversent après que les données ont été intégrées au marché. Le trading autour d'événements d'actualité peut être particulièrement dangereux pour les nouveaux traders car la liquidité est souvent plus faible (les teneurs de marché sont souvent averses au risque autour de tels scénarios) et cela peut conduire à des mouvements plus nets dans les deux sens.

Le calendrier économique peut être très utile pour rester à jour sur les communiqués de presse attendus et quand, ainsi que sur l'impact attendu de ce communiqué.

— Écrit par James Stanley, stratège principal pour DailyFX.com

Contactez et suivez James sur Twitter: @JStanleyFX

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