Pārdošanas firmas piedāvā inovatīvus FX algoritmus, lai piesaistītu klientus izmantot viņu platformas, parasti uz aģentūru pamata, kur viņiem tiek maksāta komisijas maksa.
No bankas viedokļa šī ir zema riska darbība, ko veicina ieguldījumi zema latentuma tehnoloģijā, kā arī kvantitatīvā izcilība, un kvantitatīvie rādītāji ir vērsti uz to, lai uzlabotu izpildes algoritmu sarežģītību, lai samazinātu ietekmi uz tirgu un sasniegtu etalonu mērķus.
Lai gan pieprasījums pēc kvantiem ir pieaudzis, ir paplašinājies arī prasmju klāsts, kas nepieciešams algo kvantam. Viņiem ir jāprot ne tikai algo metodoloģija, bet arī jāapzinās tirdzniecības mikrostruktūra dažādās tirdzniecības vietās un jāsaprot ar to saistītie tirgus ietekmes riski.
Pieejamo FX datu apjoms pēdējos gados ir ievērojami palielinājies, kā rezultātā vairāk tiek izmantota datu ieguve un mašīnmācīšanās, lai iegūtu noderīgāku analīzi, norāda Džeimijs Voltons, bijušais Morgan Stanley kvantitatīvās analīzes vadītājs un uzņēmuma Raidne līdzdibinātājs. neatkarīgas kvantitatīvās uzraudzības nodrošinātājs.
Nākamās paaudzes algos
Šīs metodes ir nepieciešamas, lai izveidotu nākamās paaudzes algus, kas var dinamiski reaģēt uz mikrostruktūras signāliem, viņš saka.
"Pieaugot bruņošanās sacensībām, lai samazinātu ietekmi uz tirgu un uzlabotu etalonus, mēs redzam, ka algoritmisko metožu sarežģītība pieaug proporcionāli, attaisnojot ieguldījumus kvantumos, lai veiktu analīzi un izveidotu jaunus algus," saka Voltons.
Ir acīmredzami iemesli, kāpēc klients novērtētu iespēju izvēlēties tādu noteikumu kopumu, kas vislabāk atbilst viņa ieguldījumu stilam un mērķiem.
Unikālas algoritmiskās pieejas reti paliek unikālas ilgu laiku, tāpēc, ja ir daudz iespēju izvēlēties, klients var iekļaut dažādas stratēģijas, kas koncentrējas uz apakškopu, kas ir vispiemērotākā pašreizējam tirgus klimatam.
Šeit tādas firmas kā QuantConnect, Quantopian un Quantiacs ir atklājušas iespēju izveidot tirgus laukumus, kur inženieri un datu zinātnieki var pārbaudīt un izveidot kvantitatīvās tirdzniecības stratēģijas, kuras, ja tās tiek pieņemtas platformā, var licencēt ieinteresētajām pusēm.
Lielākā daļa tirdzniecības stratēģiju šajās platformās netiek izmantotas ārvalstu valūtas tirdzniecībai – ne Quantiacs, ne Quantopian nedarbojas FX.
Matemātikas, zinātnes, inženierzinātņu un datorprogrammēšanas profesionāļi, kuri aizraujas ar tirgiem izstrādāt algoritmus, lai izklaidētos brīvajā laikā
- Džereds Brods, QuantConnect
Tomēr Džereds Brods, QuantConnect dibinātājs un izpilddirektors, saka, ka FX tirdzniecība veido aptuveni 20% no viņa kopienas algoritmiem un apraksta tirgus dziļo likviditāti un makro fokusu kā interesantu pētījumu priekšmetu.
Viņš skaidro, ka viņa uzņēmuma Alpha Streams projekts ļauj meklēt un programmatiski filtrēt miljoniem algoritmu, ļaujot finanšu iestādēm piekļūt daudz plašākam kvantitatīvo tirgotāju lokam.
FX platformas, piemēram, Oanda un FXCM, ir sponsorējušas bezmaksas algoritmisko tirdzniecību QuantConnect.
|
Džareds Brods, |
“Matemātikas, zinātnes, inženierzinātņu un datorprogrammēšanas profesionāļi, kuri aizraujas ar tirgiem, izstrādā algoritmus, lai izklaidētos brīvajā laikā,” saka Brods.
"Šī ir iespēja piekļūt pūļa radītām kopienas idejām, tostarp bijušo profesionāļu idejām, kas pēta jaunas līdzekļu klases un idejas."
Finanšu iestādes piešķir lielu nozīmi savam kvantitatīvās atlases procesam, kas nozīmē, ka ikviens var sevi saukt par kvantitatīvu, bet salīdzinoši nedaudzām ir pareiza prasmju un kvalifikācijas kombinācija.
Brods atzīst, ka viņiem ir nepieciešams ilgs process, lai atrastu īsto talantu, taču piebilst, ka bieži vien tas ir saistīts ar dārgu personāla atlases firmu iesaistīšanu un meklēšanas un iekāpšanas izdevumu uzkrāšanu, pirms kvantitatīvie rādītāji sniedz vērtību.
"Mēs ļaujam novērtēt iespējamos kvantitatīvos rādītājus pēc to veiktspējas ārpus izlases, neatkarīgi pārbaudīt un novērtētas," viņš saka. “Tie tiek mitināti institucionālajā līmenī, līdzās izvietotā infrastruktūrā, kas pastāvīgi reģistrē izveidotās prognozes, kas nodrošina iestādēm piekļuvi uzticamiem, ražošanas kvalitātes datiem.
"Uz API virzītā pieeja ļauj iestādēm sistematizēt meklēšanu, filtrējot pēc veiktspējas īpašībām, kā arī izglītības, nodarbinātības un pat pētniecības procesa."
Labvēlīga attīstība
|
Vitorio Nuti, |
Vittorio Nuti, Deutsche Bank segregētās izpildes vadītājs, norāda, ka palielināts pieprasījums pēc kvantiem ir izdevīga attīstība tās klientiem, jo viņu ieguldījums algo izstrādē uzlabos izpildes izmaksas.
Tomēr ne visi ir pārliecināti.
Alekss Krištops, tirdzniecības sistēmu arhitekts un vadošais konsultants algo tirdzniecības un kvantitatīvās tirgus izpētes firmā Edgesense, norāda, ka konkurējošie algi ir radikāli mainījuši FX tirgus nepastāvības profilu.
Viņš saka, ka, lai gūtu labumu no algoritma, cenu ņēmējiem ir ne tikai jāzina visas algoritma detaļas, bet arī jābūt prasmēm novērtēt tā kvalitāti.
"Uz rezultātiem balstītas kompensācijas koncepcija algo tirgotājiem nesniedz nekādu īpašu labumu iestādēm, jo ilgtermiņā iestāde uzņemas jebkādu saistīto risku, izvēloties algo," saka Krištops.
Signal2forex.com - Labākie Forex roboti un signāli
