Vienkāršais slīdošais vidējais (SMA) pret eksponenciālo slīdošo vidējo (EMA)

Apsverot tehniskās analīzes rīki lai izmantotu savās diagrammās, tirgotāji bieži izmanto vienkāršus mainīgos vidējos rādītājus jeb SMA un eksponenciālos mainīgos vidējos rādītājus jeb EMA. Abi šie instrumenti var palīdzēt tirgus speciālistiem izprast cenu un informēt savus lēmumus par ienākšanu un iziešanu. Bet kā šie divi rādītāji sakrīt viens ar otru? Šajā rakstā mēs sniegsim SMA vs EMA zemo līmeni.

Vienkāršs un eksponenciāls slīdošais vidējais: pārskats

A Vienkāršs mainīgais vidējais (SMA) ir aktīva vai valūtas pāra vidējās cenas aprēķins atbilstoši periodu skaitam diapazonā. Tā sver katru sveci un tai atbilstošo noslēguma cenu vienādi, un nevienai sveces noslēguma cenai nav piešķirta lielāka nozīme nekā jebkurai citai vienādojuma svecei.

An Eksponenciālā kustības vidējā vērtība (EMA), lai gan ir līdzīgs, piešķir lielāku nozīmi jaunākajām svecēm, un tāpēc šāda veida mainīgais vidējais reaģēs ātrāk uz jaunāko tirdzniecības darbību. Lai gan sākumā tas varētu šķist labākais veids, kā rīkoties, ir svarīgi paturēt prātā, ka ikreiz, kad rādītājs tiek “paātrināts”, tas, visticamāk, sniegs vairāk nejaušu (nepatiesu) signālu. Lielākā daļa tirgotāju un tirdzniecības vienību, piemēram, bankas un riska ieguldījumu fondi, izmantos SMA.

Lai redzētu, kā šīs atšķirības parādās diagrammā, apskatiet dienas diagrammu EUR / USD ievietojis zemāk.

Vienkāršs pret eksponenciālu mainīgo vidējo: kurš ir labāks?

Runājot par vienkāršiem un eksponenciāliem slīdošajiem vidējiem rādītājiem un jautājumu par to, kurš ir labāks, jūs varat redzēt, ka iepriekš redzamajā grafikā šķiet, ka starp abiem nav lielas atšķirības. Parasti EMA mainīsies ātrāk nekā SMA, jo tā vairāk uzsver jaunāko darbību nekā vecākā darbība. Bet šajā gadījumā patiesībā nav lielas atšķirības.

Tomēr kopumā, jo īsāks laika posms un/vai dramatiskāka cenu darbība, jo lielāka būs atšķirība starp abām MA. Tāpēc īsāka termiņa tirgotājiem EMA varētu šķist efektīvāka, īstenojot savas tirdzniecības stratēģijas, jo tā ir jutīgāka pret neseno cenu kustību.

Jaunie tirgotāji spēlēs ar abiem rīkiem, lai noskaidrotu, kurš no tiem ir labāks, un izmantos to savā tirdzniecības pieejā. Bet realitāte ir tāda, ka ir maz ticams, ka viens slīdošais vidējais rādītājs dos jums uzvaras rezultātus, ja otrs to nedarīs.

Ja atklājat, ka pāreja no SMA uz EMA pārvērš zaudējušo stratēģiju par uzvarošu stratēģiju, iespējams, ka jūsu stratēģija ir jāmaina, nevis slīdošais vidējais. Starp abiem nav pietiekami daudz atšķirību, lai tik lielā mērā ietekmētu noteiktas stratēģijas rezultātus. 200 dienu SMA ir populāra tendences noteikšanai. Ja tirgus ir virs 200 dienu SMA, tendence tiek uzskatīta par augšupejošu, un, ja tirgus ir zem SMA, tendence tiek uzskatīta par leju.

Īstermiņa tirgotāji ir padarījuši 10 dienu EMA populāru, pamatojoties uz to, ka to izmantojuši daži slaveni tirgotāji. Bet vienīgais, kas nosaka slīdošā vidējā veida izmantošanu, ir jūsu konta atlikums no mēneša uz mēnesi. Ja tas palīdz jūsu tirdzniecībai, tad paturiet to - un, ja tas nepalīdz jūsu tirdzniecībai, tad meklējiet to, lai to aizstātu.