Kā tirgoties ar relatīvā spēka indeksu (RSI)

Tirgotājiem turpinot izglītību tehniskās analīzes jomā, viņi bieži sāk ceļojumu pa rādītāju ceļu. Šajā ceļā ir daudz rādītāju ar daudzām funkcijām, lietojumiem un mērķiem.

Var šķist, ka daži rādītāji darbojas labāk nekā citi atkarībā no tirgotāja mērķiem; kas noved pie daudzu populārāko rādītāju niknās popularitātes. Tomēr kaut kas ir jāpaskaidro:

Kāds gudrs tirgotājs man reiz teica, ka rādītāji ir tikai “iedomātā” mainīgā vidējā forma. Patiešām, indikatori izmanto pagātnes cenu izmaiņas, lai izveidotu savu indikatora vērtību; līdzīgi kā mainīgais vidējais rādītājs.

Un, tā kā pagātnes cenas nevar paredzēt nākotnes cenu izmaiņas, ko tirgotājam var dot šo pagātnes izmaiņu sarežģītā interpretācija (piemēram, indikatora interpretācija)?

Lai gan rādītāji nekad pilnībā neparedz turpmākās cenu izmaiņas, tie noteikti var palīdzēt tirgotājiem izveidot uz varbūtībām balstītu pieeju, cenšoties iegūt to, ko viņi vēlas no tirgus.

Šajā rakstā mēs apspriedīsim vienu no populārākajiem tehniskās analīzes rādītājiem: RSI jeb relatīvā spēka indeksu.

Kas iekļaujas RSI?

Relatīvā stipruma indekss mērīs cenu izmaiņas pēdējo X periodu laikā (X ir ievade, ko varat ievadīt rādītājā).

Ja iestatīsit 5 periodu RSI, tas mērīs šīs sveču cenas svārstības, salīdzinot ar iepriekšējiem 4 periodiem (kopā pēdējos 5 periodos). Ja izmantojat RSI 55 periodos, jūs mērīsit šīs sveces stiprumu vai vājumu līdz pēdējiem 54 periodiem. Jo vairāk periodu izmantojat, jo “lēnāk” indikators reaģēs uz nesenajām cenu izmaiņām.

Zemāk esošajā attēlā būs redzami 2 RSI indikatori: augšējais RSI ir iestatīts ar 9 periodiem, bet apakšējais - 25 periodi. Ievērojiet, cik daudz nepastāvīgāks ir 9 periodu RSI salīdzinājumā ar 25 periodu versiju. Tas ir tāpēc, ka indikators mainās daudz ātrāk, jo tā vērtības aprēķināšanai tiek izmantots mazāk datu.

RSI

25 periodu RSI (apakšā) un 9 periodu RSI (augšpusē)

Ko RSI var mums pastāstīt?

Kā oscilators RSI nolasīs vērtību no viena līdz 100 un pateiks mums, cik spēcīga vai vāja ir bijusi cena novēroto periodu skaitā. Ja RSI ir mazāks par 30, tirgotāji to bieži saprot tādējādi, ka cenas darbība ir bijusi vāja un kartē redzamais aktīvs var būt pārpārdots. Ja RSI rāda virs 70, tad cenu izmaiņas ir bijušas spēcīgas un, iespējams, cena ir pārpirkta.

Es šeit saku “var” kā svarīgu kvalifikāciju, jo tirgus var kļūt vēl vairāk pārpirkts vai pārpārdots. Tirgus, kas ir pārpārdoti, negarantē spēku, un pārpirkts RSI rādījums neapzīmē noteiktus zaudējumus.

RSI pārpārdoti, pārpirkti rādījumi

Izveidoja Džeimss Stenlijs

RSI pamata lietojums

Tā kā indikators var parādīt potenciāli pārpirktus vai pārpārdotus nosacījumus, tirgotāji bieži vien sper soli tālāk, lai meklētu iespējamos cenu maiņu.

Visvienkāršākā RSI izmantošana ir pirkšana, kad cena šķērso un pārsniedz 30 līmeni, ar domu, ka cena var pārvietoties no pārpārdotās teritorijas ar pirkšanas spēku, jo cena iepriekš bija pārāk zema. Tālāk redzamais attēls ilustrēs tālāk:

USD / CAD

Izveidoja Džeimss Stenlijs; USD/CAD četru stundu diagramma, 2022. gada marts – 2022. gada maijs

RSI potenciāls noteikt diapazonus dažādos laika periodos

RSI indikatoru var izmantot daudzos laika periodos. Tāpat kā jebkurš cits rādītājs, kas balstīts uz pagātnes cenu informāciju, tas noteikti nebūs paredzams. Taču, saskaņojot to ar atbilstošu tirgus vidi, RSI var būt noderīgs rīks, lai strādātu ar diapazona tirgus nosacījumiem vairākos laika periodos.

Zemāk esošajā USD/CAD stundu diagrammā esmu identificējis vairākus gan garus, gan īsus signālus, kas parādījās, kamēr pāris atradās diapazonā ierobežotas vides vidū.

USD / CAD

Izveidojis Džeimss Stenlijs; USD/CAD stundas diagramma, 2022. gada janvāris–februāris

Tirdzniecības ar RSI kļūdas

Pēc būtības Relatīvā spēka indekss tirgotājiem rada trūkumus.

RSI pēc savas būtības meklē cenu izmaiņas. Pērkot, kad RSI pārsniedz 30 vai "pārdots", tirgotāji pērk tirgu, kas jau ir samazinājies; pēc būtības ir prettrends tirdzniecība. Un, ja tirgotājs pārdod, kad RSI šķērso zem 70, tirgus ir pietiekami kāpis, lai to varētu “pārpirkt”, un tirgotājs uzsāk pārdošanas pozīciju.

Ja tirgus ir diapazonā, tā var būt vēlama indikatora īpašība, jo tirgotāji bieži vien var mēģināt uzsākt ierakstus diapazonā ar RSI. Tomēr, ja tirgus ir diapazonā, rezultāti var būt nelabvēlīgi, jo cena turpina virzīties tendenču virzienā, atstājot tirgotājus, kuri bija atvēruši darījumus pretējā virzienā, apdraudētā pozīcijā. Tālāk redzamais attēls ilustrē šo situāciju diagrammas labajā pusē:

GBP / USD ikdienas grafiks

Izveidoja Džeimss Stenlijs; GBP/USD dienas diagramma, 2020. gada maijs–2022. gada maijs

Kā redzat iepriekš redzamajā grafikā, diagrammas kreisajā pusē bija četri pārdošanas signāli, izmantojot RSI, un piektais - vidū.

Taču diagrammas labajā pusē bija trīs kāpuma signāli strauji lejupslīdošā tirgū, un neviens no tiem nebūtu izraisījis pāra kāpumu.

Atcelšana ir neticami sarežģīta, jo tirgotāji būtībā gaida pārmaiņas. Pārdotas vai pārpirktas situācijas pamanīšana var novest pie šī apvērsuma fona, taču, visticamāk, būs nepieciešams vairāk, lai iekļautu šo rādītāju kā daļu no plašākas svārstībām vai uz maiņu balstītas stratēģijas.

— Rakstījis Džeimss Stenlijs, DailyFX.com vecākais stratēģis

Sazinieties un sekojiet Džeimsam čivināt: @JStanleyFX

Signal2frex atsauksmes