Volatility voatanisa: Inona izany ary nahoana ny mpivarotra no tokony hikarakara

Fiofanana ara-barotra

Ny volatility voalaza, mitovy amin'ny volatility andrasana, dia miovaova mampiseho ny haavon'ny hetsika andrasana amin'ny tsena na fiarovana iray. Matetika antsoina hoe IV ho an'ny volatility fohy, voatanisa dia mamaritra ny halehiben'ny vinavina, na ny haben'ny hetsika amin'ny fananana fototra.

INONA NO ATAO HOE VOLATILITE?

Ny volatility voatanisa dia isa aseho amin'ny teny isan-jato mampiseho ny haavon'ny tsy fahatokisana, na ny risika, hitan'ny mpivarotra. Ny vakiteny IV, izay avy amin'ny maodely vidin'ny safidy Black-Scholes, dia afaka manondro ny haavon'ny fiovaovana andrasana amin'ny fanondroana, tahiry, entana, na mpivady vola lehibe mandritra ny fe-potoana voalaza.

Tabilao Vidin'ny Volatility voalaza S&P 500 avy amin'ny VIX Index

Misy fiantraikany mivantana amin'ny vidin'ny fifanekena safidy ny famakiana volatility voatanisa ary noho izany dia metrika manan-danja arahin'ireo mpivarotra safidy. Mpandray anjara amin'ny tsena maro hafa no mamakafaka sy mandinika tsara ny volatility voatanisa ary koa mahita izany hevitra mahasoa izay azo alaina sy ampidirina amin'ny paikady ara-barotra. Ny Index VIX fanta-daza, ohatra, dia ny famakiana volatility 30 andro izay azo avy amin'ny vidin'ny safidy S&P 500 amin'ny vola.

Ny haavon'ny VIX avo (izany hoe isan-jato), na ny famakiana volatility voalaza, dia manondro fa ny risika amin'ny tsenam-bola dia somary ambony ary misy ny vintana lehibe kokoa noho ny fiovaovan'ny vidiny mahazatra mandritra ny fe-potoana voafaritra. Ny isan-karazany mety ho vokany, kosa, dia mitarika ho amin'ny avo kokoa volatility vakiana, ary mifanaraka amin'ny safidy ambony kokoa vidin'ny fifanarahana ho an'ny fananana fototra.

Ity fifandraisana tsara eo amin'ny volatility voalaza sy ny vidin'ny fifanekena safidy ity dia marina ho an'ny safidy antso sy safidy. Mazava ho azy, ny fiheverana fa ny variana hafa rehetra ao amin'ny modely vidin'ny fifanekena safidy dia tsy miova. Ankoatra ny fiatraikany mivantana amin'ny vidin'ny fifanekena safidy, dia misy fampiharana maro handinihana ny volatility voalaza. Ny ohatra sasany dia ahitana ny fijerena ny fahasamihafana misy eo amin'ny volatility voatanisa sy ny volatility tsapa, ny fandrefesana ny fihetseham-pon'ny tsena, ny famantarana ny haavon'ny fanohanana sy ny fanoherana, ary ny fitadiavana fifandraisana amin'ny kilasin'ny fananana.

Manangana ny fahatokisana amin'ny varotra

Manangana ny fahatokisana amin'ny varotra

Natolotr'i Rich Dvorak

Manangana ny fahatokisana amin'ny varotra

Raiso ny torolalako

VOLATILITE IMPLIED VS VOLATILITE HISTORICAL - INONA NO mahasamihafa azy?

Volatility implied dia ny haben'ny vinavina amin'ny fiovan'ny vidiny ho avy. Ny volatility voatanisa dia maneho amin'ny ankapobeny ny haben'ny hetsika andrasana amin'ny fe-potoana iray manokana. Amin'ny lafiny iray, ny volatility ara-tantara, na ny volatility tsapa, dia manondro ny tena haben'ny fiovan'ny vidiny teo aloha. Ny volatility ara-tantara dia mampiseho ny haavon'ny hetsika ara-barotra izay efa voamarika.

US dolara Volatility Vidin'ny tabilao voatanisa vs voamarika

Ny salan'isa marina (ATR) amin'ny fananana na fiarovana dia ohatra iray amin'ny famantarana mampiseho ny fikorontanan'ny tantara. Na dia tsy mitovy aza ny volatility voalaza sy ny volatility ara-tantara amin'ny fiheverana ny andrasana amin'ny ho avy mifanohitra amin'ny fandinihana taloha, ny metrika roa dia mifandray akaiky ary mirona amin'ny lamina mitovy.

Fahafahana ara-barotra ambony indrindra amin'ny 2021

Fahafahana ara-barotra ambony indrindra amin'ny 2021

Natolotr'i Rich Dvorak

Zahao ny lisitr'ireo fahafahana ara-barotra ambony indrindra.

Raiso ny torolalako

Ny famakiana volatility voatanisa dia matetika ambony kokoa rehefa misy fisalasalana lehibe mifandraika amin'ny mety ho fiantraikan'ny tsena - ary matetika manodidina pahaizana ara-toekarena na hetsika mampidi-doza hafa voalahatra toy ny fivorian’ny banky foibe. Izany dia mety hitarika amin'ny fiovaovan'ny vidiny lehibe kokoa ary noho izany dia mety ho tonga amin'ny famakiana avo lenta amin'ny volatility tsapa. Toy izany koa, rehefa mijanona ny fikorontanana ara-tantara mandritra ny toetry ny tsena milamina, na raha toa ka mihena ny risika, dia mirona ho ambany kokoa ny IV.

VOLATILITY VOKATRY NY VOLATILITY AZY AFAKA MANTARIKA NY LOZA SY FAHASOAVANA ny tsena

Ny volatility voatanisa dia fanombanana ny habetsahan'ny hetsiky ny tsena andrasana - na inona na inona lalana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny volatility voatanisa dia maneho ny isan'ny vokatra mety hitranga sy ny tsy fahatokisana manodidina ny haavon'ny avo na ny ambany mety hiakatra na hianjera.

Ny volatility avo lenta dia manondro fa misy ny vintana lehibe kokoa amin'ny fiovaovan'ny vidin-javatra andrasana amin'ny mpivarotra fa ny volatility ambany dia midika fa ny tsena dia manantena ny fihetsehan'ny vidiny ho somary malemy. Ny fandrefesana volatility voalaza dia afaka manampy ny mpivarotra handrefesana ny tsena fihetseham-po Ny fiheverana ny IV dia maneho amin'ny ankapobeny ny haavon'ny tsy fahatokisana - na ny risika.

NY TRADING VOLATILITY IMPLIED dia afaka manondro ny fanohanan'ny teknika sy ny haavon'ny fanoherana.

Ny fandrefesana volatility voalaza dia azo ampidirina amin'ny paikady ara-barotra isan-karazany ihany koa. Izany dia noho ny maha-ilaina azy ireo amin'ny famantarana ireo faritra mety amin'ny fanohanana ara-teknika sy fanoherana. Ny isan-karazany ara-barotra volatility voatanisa dia matetika kajy amin'ny fiheverana fa ny vidiny dia hijanona ao anatin'ny fihetsehana iray manara-penitra. Amin'ny matematika, midika izany fa misy 68% ny mety ho statistika fa hiovaova ny vidin'ny vidin'ny varotra ao anatin'ny fe-potoana voafaritra.

Izany hoe, raha mivarotra amin'ny sakana ambony amin'ny varotra volatility efa voafaritra mialoha ny vidiny, dia misy 84% ny statistika mety hidina ambany ny vidiny ary 16% ny mety hiakatra ny vidiny. Amin'ny lafiny iray, raha ny vidin'ny varotra amin'ny sakana ambany indrindra amin'ny sehatra ara-barotra volatility efa voafaritra mialoha, dia misy 84% ny statistika mety hidina ambony kokoa ny vidiny ary 16% ny mety hidina ny vidiny.

TOMBONY AMIN'NY VOLATILITE VOKATRY NY TOERANA FOREX

Miankina betsaka amin'ny toetran'ny hoe mivadika bola lehibe lehibe, ny isan-karazany ara-barotra volatility dia matetika ampiasaina ho famantarana forex matanjaka. Ohatra, ity fanadihadiana EUR/GBP ity izay mamaritra ny isan'ny varotra volatility 24 ora ho an'ny EUR/GBP dia nanome ohatra aseho amin'ny fomba ahafahan'ireo sakana ara-teknika ireo manampy ny mpivarotra hamantatra ireo teboka mety hivezivezy sy ny fahafahana ara-barotra.

Sarin'ny vidin'ny EURGBP ohatra ny paikadin'ny varotra volatility

Tamin'ny 14 Janoary 2020, ny vidin'ny vidin'ny spot EUR/GBP dia nivarotra tao amin'ny 0.8541 ary ny fandrefesana ny volatility dia nitombo tamin'ny 7.3% ho an'ny fifanarahana safidy mandritra ny alina (izany hoe 1 andro). Amin'ny fampiasana ireo fampidiran-danja ireo, sy ny fikajiana ara-barotra azo avy amin'ny safidy eto ambany, dia tombanana fa ny EUR/GBP dia hiovaova eo anelanelan'ny fanohanan'ny 0.8508 sy ny fanoherana ny 0.8574 amin'ny 24-ora manaraka miaraka amin'ny 68% mety ho an'ny statistika.

Fikajiana ny taratasin'ny Volatility voalaza momba ny paikadin'ny varotra

Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fikajiana ara-barotra 24 ora dia maneho ny fivilian-dàlana 1-manara-penitra izay midika hoe hetsika

+/- 0.0033 avy amin'ny toerana, izay midika fa ny volatility Euro-Pound dia andrasana ho voarakitra ao anatin'ny tarika 66-pip manodidina ny vidiny amin'izao fotoana izao amin'ny 0.8541 ho an'ny fivoriana ara-barotra 15 Janoary 2020.

Forex ho an'ny vao manomboka

Forex ho an'ny vao manomboka

Natolotr'i Rich Dvorak

Forex ho an'ny vao manomboka

Raiso ny torolalako

Raha nandroso ny varotra sy ny hetsika tsena dia nitsambikina tamin'ny 0.8578 ny EUR/GBP, saingy nanakatona ny fivoriana 15 Janoary 2020 tamin'ny 0.8547 ny mpivady vola rehefa nihena ny vidin'ny toerana. Izany dia notarihin'ny fanerena mivarotra izay nanaraka ny fandavana ny sakana ara-teknika avo lenta.

FAMPIASANA VOLATILITY VOKATRY NY ENTANA, NY STOCK, & INDICIES

Ho fanampin'ny forex, azo ampidirina ao ny mari-pamantarana volatility varotra paikady ho an'ny entana, tahiry ary indices. Araka ny voalaza etsy ambony, ny fepetran'ny volatility voalaza dia mety manondro ny haavon'ny tsy fahatokisana ankapoben'ny tsena. Mifanaraka amin'izany, ny mari-pamantarana volatility mitovitovy amin'ny cross-asset dia mazàna maneho ny fifandraisana mahasoa amin'ny tsenan'izy ireo tsirairay avy ary mety hanome fanazavana ny amin'izay mety halehan'ny tsena manaraka.

Tabilao vidin'ny Volatility voasokajy S&P 500 VIX sy menaka manta OVX

Tabilao noforonin'i Rich Dvorak miaraka amin'ny TradingView

Ny mari-pamantarana volatility malaza indrindra dia ny S&P 500 VIX Index. Ny Index VIX matetika dia miakatra ao anatin'ny toetry ny tsena mikorontana sy ny fitomboan'ny tsy fahatokisana, na dia mihamitombo aza ny 'fandrefesana tahotra' mandritra ny fivarotana mahery vaika amin'ny tahiry. Amin'ny ankapobeny, ny VIX amin'ny ankapobeny dia mitazona fifandraisana matanjaka amin'ny S&P 500.

Ny Index OVX, izay maneho ny fiovaovan'ny vidin'ny solika mandritra ny 30 andro, dia manome ohatra iray amin'ny mari-pamantarana IV iray hafa. Raha jerena fa ny vidin'ny solika sy ny tahiry dia mihetsika mitovy amin'ny fihenan'ny filan'ny risika, dia tsy mahagaga raha ny menaka maloto mifandray amin'ny fihetseham-po matetika dia mitazona fifandraisana ratsy amin'ny VIX sy OVX.

Tabilao Vidin'ny Volatility Implied Ahoana ny fomba varotra volamena sy dolara amerikana

Tabilao noforonin'i Rich Dvorak miaraka amin'ny TradingView

Na dia eo amin'ny vidin'ny fananan-tany aza io fifandraisana mifamadika io sy ny famakian-teny mitovitovy amin'izany dia toy ny fitsipika ankapobeny, tsy izany foana no zava-misy ary misy maningana. Ny fifandraisana amin'ny vidiny miaraka amin'ny volatility voalaza dia mavitrika, midika izany fa miova tsy tapaka izany, izay mifanitsy amin'ny fanamafisana na fihanaky ny fifandraisana ara-tantara.

USD Forecast

USD Forecast

Natolotr'i Rich Dvorak

Raiso ny vinavinao USD maimaim-poana

Raiso ny torolalako

Toy izany koa, raha ny momba ny fananana iombonana azo antoka, dia mety hiseho ny fifandraisana mivantana eo amin'ny vidiny sy ny volatility voalaza. Ohatra, ny US Dollar Index (DXY) dia manaraka ny fisondrotry ny andrasana volatility vola (FXVIX). Ary koa, ny fifandraisana tsara dia matetika hita taratra amin'ny vidin'ny volamena sy volamena volatility (GVZ). Ireo ohatra ireo dia manampy amin'ny fanehoana ny fahatakarana sarobidy izay azon'ny famakiana volatility azo omena rehefa ampidirina amin'ny fomba fiasa macro sy paikady ara-barotra hafa.

Sokafy kaonty varotra demo FX miaraka amin'ny IG ary ny vola ara-barotra izay mamaly ny fironana rafitra.