Aan de slag met voortschrijdende gemiddelden

Voortschrijdend gemiddelde gesprekspunten:

• Het voortschrijdend gemiddelde is een eenvoudige indicator die op verschillende manieren aan de behoeften van handelaren kan voldoen.
• We introduceerden voortschrijdende gemiddelden in de Technische analysehulpmiddelen sectie; in deze module gewijd aan de indicator gaan we aanzienlijk dieper in.
• In dit artikel beginnen we met het onderzoeken van de meest elementaire voortschrijdende gemiddelden, bekend als het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde oftewel 'sma'.

Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden (ook bekend als SMA of MVA) bestaan ​​uit enkele van de meest veelzijdige en meest gebruikte indicatoren op de markt. Voortschrijdende gemiddelden kunnen worden gebruikt voor het filteren van de trend, het vinden van steun- en weerstandsniveaus en hulp bij het implementeren van de strategie. In dit artikel onderzoeken we de meest elementaire voortschrijdende gemiddelden, het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde, en hoe dit kan worden gebruikt als een trendfilter, dat vervolgens kan worden gebruikt om gerichte vooroordelen aan de strategie te geven.

Voortschrijdende gemiddelden en reactie op prijsactie

Voortschrijdende gemiddelden zijn eenvoudige technische hulpmiddelen die zijn ontworpen om de gemiddelde prijs te meten die op een grafiek wordt gepresenteerd voor een bepaald aantal perioden. Bijvoorbeeld het voortschrijdend gemiddelde over de 200 periode wordt hieronder weergegeven. Dit betekent dat de slotkoers is genomen voor de laatste 200 perioden, bij elkaar opgeteld en vervolgens wordt die som gedeeld door de invoer van '200' om een ​​gemiddelde prijs te vinden. Zodra dit aantal is vastgesteld, wordt het gemiddelde in de grafiek afgedrukt als referentiekader, en elke nieuwe staaf of kaars komt met nieuwe informatie, die op dezelfde manier wordt weerspiegeld in het gemiddelde wanneer de nieuwe hogere of lagere prijs wordt geregistreerd bij de gegevens.

Hieronder zien we een USDCAD daggrafiek met dalende prijzen. U zou moeten opmerken dat naarmate de prijstrends naar beneden gaan, het voortschrijdend gemiddelde ook lager zal worden. Nu de prijs sneller daalt dan de 200 MVA-periode, is dit een indicatie dat de prijzen dalen en de heersende trend 'bearish' is. Op dezelfde manier als de prijs omhoog gaat, zoals aan de linkerkant van de grafiek, zal het gemiddelde langzaam naar boven bewegen. hogere niveaus ook. Dit wetende, kunnen we nu het voortschrijdend gemiddelde in onze analyse implementeren.

Afbeelding gemaakt door James Stanley

Handelen met een MVA-filter

U kunt in de bovenstaande grafiek een ongelooflijke vertraging opmerken, aangezien het voortschrijdend gemiddelde behoorlijk wat tijd nodig had om de neerwaartse trend in USD/CAD te weerspiegelen. Dit is gedeeltelijk inherent aan het ontwerp en is een directe functie van de inputs die in de indicator worden gebruikt. Omdat dit een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde over 200 perioden was, en omdat deze omkering bijzonder scherp lijkt te zijn geweest, duurde het geruime tijd voordat ook het voortschrijdend gemiddelde begon te dalen.

Maar u zult misschien ook merken dat toen de prijzen onder het voortschrijdend gemiddelde daalden, althans voor de tweede keer, de prijzen gedurende een langere periode bleven dalen. Dit benadrukt het potentiële gebruik van een voortschrijdend gemiddelde als een 'trendfilter'. Dus als de prijzen boven het voortschrijdend gemiddelde over de 200 periode liggen, kijken traders naar bullish strategieën, terwijl prijzen onder het voortschrijdend gemiddelde over de 200 periode het potentieel voor bearish trends en short-side strategieën benadrukken.

Afbeelding gemaakt door James Stanley

En Verder?

Nadat een handelaar de trend heeft beoordeeld, hebben ze een richtingsbias die op verschillende manieren kan worden gebruikt. Zoals we bespreken in het artikel over populaire strategieën, trendfilters kunnen worden gebruikt als een soort eerste stap in een strategie, zodat handelaren de markt vervolgens kunnen benaderen met een trendgerichte voorkeur.

Of, zelfs in de meest eenvoudige vorm, handelaren kunnen een filter voor voortschrijdend gemiddelde gebruiken om een ​​potentiële bias te krijgen met een andere indicator die kan worden gebruikt voor in- en uitstappen, zoals MACD of RSI.

Een dergelijke strategie werd uiteengezet in het artikel, MACD-handelsstrategie: 3 stappen om een ​​trend te vinden. De eerste stap in die strategie is het beoordelen van de trend, waarna de MACD-indicator kan worden gebruikt met een trend-side bias.

Op de volgende pagina's van dit gedeelte over voortschrijdende gemiddelden gaan we dieper in op deze eenvoudige maar veelzijdige indicator die traders op verschillende manieren van dienst kan zijn.

- Geschreven door James Stanley, Senior strateeg voor DailyFX.com