Inside Bars – czynnik napędzający działanie ukrytej ceny

Choć to dziwne, wiele aspektów analizy handlowej niekoniecznie opiera się na tym, co się dzieje, ale na tym, co się nie dzieje.

Jeśli słyszałeś o traderach, którzy skracają VIX, jest to nieco powiązane. Handlowcy będą czekać na wzrost zmienności, a po osiągnięciu pewnego poziomu, zwykle około 30 lub 35 na VIX, będą badać strategie niedźwiedzi, zakładając, że zmienność w końcu się ustabilizuje.

A kiedy zmienność się ustabilizuje – premie opcyjne stają się tańsze ze względu na niższą wartość VIX, co wpisuje się w model wyceny opcji Blacka-Scholesa. Właśnie wtedy inwestorzy mogą wykorzystać niższe poziomy zmienności, aby zacząć szukać wybić lub zagrać w trybie straddle, szukając zmienności, aby następnie się zwiększyć. Tak więc zmienność w tym przypadku jest traktowana jako cykliczne narzędzie, które rośnie i maleje, a traderzy często będą szukać pozycji po drugiej stronie w celu uzyskania maksymalnych korzyści.

W kategoriach price action, inside bar jest ściśle powiązany, a wielu traderów ignoruje te formacje – lub „brak formacji” – i zamiast tego czeka na jakiś bardziej wykonalny sygnał. Ale w rzeczywistości mogą to być potężne wskaźniki, kiedy się pojawią, i przyjrzymy się temu głębiej w tej części.

Czym jest Inside Bar

Inside bar jest dokładnym przeciwieństwem pochłaniającej świecy. Pasek wewnętrzny jest drukowany w całości w obrębie poprzedniego paska. To ilustruje formę równowagi na rynku – i jest to coś, z czego może skorzystać trader. Jednak w przeciwieństwie do objęcia, istnieje tylko jeden rodzaj inside bara – i musi być on drukowany w całości wewnątrz poprzedniej formacji. Nie może być żadnej penetracji poprzedniego słupka przez knot lub nie mamy takiej równowagi, jakiej traderzy szukają z takimi formacjami.

Dzienny wykres cen GBP/JPY

Wykres przygotowany przez Jamesa Stanleya; Wykres dzienny GBP/JPY, luty – maj 2022

Na powyższym wykresie zauważysz, że wskazałem pięć różnych formacji inside bar na dziennym kursie GBP/JPY. Każdy z tych dziennych słupków pozostawał całkowicie w zakresie z poprzedniego dnia – co czyni go inside barem reprezentującym „dzień wewnętrzny”.

Ale – ciekawsze jest to, co wydarzyło się po każdym z nich…

Jak pracować z Inside Bars

Potrzebna jest tutaj odrobina subiektywności. Mogą zaistnieć pewne nieoptymalne sytuacje, w których inside bary drukują się kolejno lub, co gorsza, w sposób niekolejny pomiędzy cięciem i zasięgiem. Takie sytuacje mogą wskazywać na naprawdę duże posiedzenie Banku Centralnego, raport o zarobkach lub ogłoszenie kursu. Ale wniosek z tego scenariusza jest taki, że rynek jest nieco wymuszony przez strach, więc zarówno kupujący, jak i sprzedający obawiają się zbytniego spalenia.

Ale w mniej groźny sposób to właśnie sprawia, że ​​inside bar drukuje, prawda? Jest to forma niezdecydowania sama w sobie, z odrobiną trawienia.

Ale to, co dzieje się po wydrukowaniu inside bara, jest interesujące – i to jest potencjalna możliwość wybicia się. Na powyższym wykresie jest to na wynos, że po każdym wydrukowanym inside barze nastąpiło wybicie, które trwało przez co najmniej jeden słupek później. Oczywiście z wyjątkiem ostatniego taktu, który pokazał odwrócenie. Wydrukowany inside bar i dołek został natychmiast przełamany, gdy zaczął się rozwijać trend spadkowy.

Wewnątrz Bar Breakouty

Na pierwszy rzut oka śledzenie wybić z każdego inside bara może być imponującym zadaniem. Tak więc traderzy prawdopodobnie będą chcieli skoncentrować swoje poszukiwania inside barów na dłuższych interwałach czasowych, aby upewnić się, że nie wpadną w pułapkę zmienności.

Aby pracować z inside barem, traderzy mogą zaznaczyć maksimum i minimum z tego słupka, a następnie szukać wyłomu w jednym kierunku. Korzystając z powyższego przykładu, przyjrzymy się ostatniemu inside barowi, który zmienił się w trend niedźwiedzi, ale użyję wykresu krótszego okresu poniżej, czterogodzinnego, aby pokazać, jak rozegrał się ten wzór . Minimum tego słupka w dniu 21 kwietnia 2022 r. wyniosło 166.99, a maksimum 167.91.

Sprzedawcy wymusili przerwę później tej nocy, około 1 w nocy następnego dnia po zamknięciu baru. A potem trend poszedł w agresywne spadki, które zaznaczyłem czerwonym polem.

Ale były też inne inside bary i nie wszystkie działały tak korzystnie jak ten ostatni. Po lewej stronie wykresu widzimy cztery dodatkowe inside bary i ruchy rynkowe, które nastąpiły po nim. Należy zauważyć, że nie wszyscy weszli w agresywnie silny trend. Wciąż jest potencjał do posiekania. Ale wszystkie cztery słupki po lewej stronie wykresu były po stronie trendu; w istocie jako mechanizm włączenia się w trend zwyżkowy.

Dwugodzinny wykres cen GBP/JPY (koniec marca 2022 – maj 2022)

Wykres przygotowany przez Jamesa Stanleya; Wykres dzienny GBP/JPY, marzec – maj 2022

— Napisane przez Jamesa Stanleya, starszego stratega DailyFX.com

Skontaktuj się z Jamesem i śledź go na Twitterze: @JStanleyFX

Sygnał zwrotny Signal2frex