Jak korzystam z RSI

Relative Strength Index (RSI) to prosty oscylator, który służy do pomiaru prędkości lub bezwładności danego ruchu ceny. Celem jest określenie momentów, w których rynek może znajdować się w stanie wykupienia/wyprzedania. Chociaż koncepcja jest dość prosta, wskaźnik jest często najczęściej używanym i niedostatecznie wykorzystywanym oscylatorem.

Zanim zaczniemy, nie ma nic wspólnego z tym, że wszystkie oscylatory patrzą wstecz – to znaczy dają ci opis historycznej akcji cenowej – a nie patrzą w przyszłość. Z tym skromnym podejściem podchodzimy do badań momentum i chociaż z tego wskaźnika możemy wiele wywnioskować, nigdy nie opieraj handlu wyłącznie na jednym czynniku technicznym. Powinno to być raczej używane jako narzędzie w ramach szerszego technicznego podejścia do działań cenowych. A teraz zanurzmy się.

Każdy słyszał o rynku, który jest wykupiony lub wyprzedany – zazwyczaj odczyt RSI powyżej 70 jest uważany za wykupienie, a poniżej 30 za wyprzedanie. Ale co to oznacza dla nas z handlowego punktu widzenia? Błędnym przekonaniem jest to, że odczyt wykupienia/wyprzedania sam w sobie jest sygnałem, który jest jedną z pierwszych poważnych pułapek tego wskaźnika. Proste historyczne badanie działań cenowych pokazuje, że często rynek ma największy nacisk jeśli chodzi o komunikację i motywację rynki handlują powyżej 70 w RSI i w ramach szerszego trendu wzrostowego. Podobnie, największe spadki można często zaobserwować po przekroczeniu momentum poniżej 30 w ramach trendów spadkowych.

Wykres ceny złota – XAU/USD tygodniowo

Wykres przygotowany przez Michaela Boutrosa, stratega technicznego; Złoto na Tradingview

Kluczem jest pamiętanie, że RSI nie ma wartości czasowej – rynki mogą pozostawać w stanie wykupienia/wyprzedania przez nieokreślony czas. W rzeczywistości najostrzejszą częścią rajdu lub spadku jest często czas po rozmach sięgnął zenitu. The sygnał, że wyczerpanie może nadejść, to powrót z ekstremum – tj. cofnięcie się powyżej 30 / powrót poniżej 70. Rozpoznanie tego prostego faktu może pomóc ci uniknąć prób sprawdzania szczytu lub osłabienia czegoś tylko z powodu naciągnięcia impetu.

Innym często pomijanym aspektem RSI jest to, co nazywam profilem momentum. Podstawową praktyczną zasadą jest to, że na silnych rynkach hossy RSI powinien zazwyczaj utrzymywać się powyżej 40 – podobnie w trendach spadkowych oscylator będzie miał tendencję do znajdowania oporu przed 60. Te subtelne tendencje mogą być bardzo przydatne w ocenie szerszego odchylenia kierunkowego z punktu widzenia momentu i czy ruch jest korekcyjny w ramach szerszego trendu lub większego odwrócenia.

Wykres cen funta szterlinga – tygodniowo GBP/USD

Uwaga na temat rozbieżności – Rozbieżność to zjawisko, w którym pojawiają się nowe skrajności cenowe nie odbija się w oscylatorze. Ta tendencja może często pomóc w zwrotach / odwróceniu rynku tożsamości. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że liczy się zamknięcie świecy, a nie knoty (wysoki / niski). Łatwym sposobem na odfiltrowanie szumu jest po prostu rozważenie rozbieżności na wykresie liniowym, biorąc pod uwagę tylko zamknięcie okresu. Powyższy wykres funta szterlinga ilustruje zarówno bycze/niedźwiedzie sygnały dywergencji, jak i zmiany w szerszym profilu pędu. Warto zauważyć, że im punkty odniesienia dywergencji są bliżej 50- tym silniejszy jest sygnał. Tak więc w tym przykładzie niedźwiedzia rozbieżność obserwowana w 2021 r. byłaby interpretowana jako silniejszy sygnał niż tegoroczne odbicie GBP/USD.

Dolna linia : Wszystkie oscylatory powinny być używane jako uzupełnienie szerszej strategii handlowej i nigdy nie powinno być nadmiernego polegania na jakimkolwiek wskaźniku innym niż cena. To powiedziawszy, momentum może być niezwykle użytecznym narzędziem, gdy jest właściwie używany i oferuje znacznie więcej informacji niż proste odczyty wykupienia / wyprzedania w ramach danego trendu. Zapomnij o sztampowych wyjaśnieniach – wiedza o tym, jak dany wskaźnik zachowuje się w rzeczywistych akcjach cenowych, jest kluczem do efektywnego wykorzystania ich jako części strategii handlowej.

-Napisane przez Michaela Boutrosa, stratega technicznego w DailyFX

Śledź Michaela na Twitterze @MBForex