Cum să tranzacționați cu indicele de forță relativă (RSI)

Pe măsură ce comercianții își continuă educația în analiza tehnică, ei vor începe adesea o călătorie pe calea indicatorilor. Pe această cale sunt mulți indicatori, cu multe funcții, utilizări și scopuri.

Unii indicatori pot părea că funcționează mai bine decât alții, în funcție de obiectivele comerciantului; ducând la popularitatea fulgerătoare a multora dintre cei mai populari indicatori. Totuși, ceva care trebuie clarificat:

Un comerciant înțelept mi-a spus odată că indicatorii sunt doar o formă a unei medii mobile „fanteziste”. Destul de sigur, indicatorii folosesc mișcările anterioare ale prețurilor pentru a-și construi valoarea indicatorului; la fel ca o medie mobilă.

Și din moment ce prețurile trecute nu pot prezice mișcările viitoare ale prețurilor, ce poate face pentru un comerciant o interpretare complicată a acelor mișcări trecute (cum ar fi cea a unui indicator)?

Ei bine, în timp ce indicatorii nu vor fi niciodată perfect predictive pentru viitoarele mișcări ale prețurilor, ei pot ajuta cu siguranță comercianții să construiască o abordare bazată pe probabilități în efortul de a obține ceea ce își doresc de pe piață.

În acest articol, vom discuta despre unul dintre cei mai populari indicatori din analiza tehnică: RSI sau indicele de forță relativă.

Ce intra în RSI?

Indicele de forță relativă va măsura modificările de preț în ultimele X perioade (cu X fiind intrarea pe care o puteți introduce în indicator.)

Dacă setați RSI pentru 5 perioade, acesta va măsura puterea mișcării prețului lumânărilor față de cele 4 anterioare (pentru un total al ultimelor 5 perioade). Dacă utilizați RSI la 55 de perioade, veți măsura puterea sau slăbiciunea acestei lumânări în ultimele 54 de perioade. Cu cât folosiți mai multe perioade, cu atât indicatorul va părea „mai lent” să reacționeze la modificările recente ale prețurilor.

Imaginea de mai jos va afișa 2 indicatori RSI: RSI de sus este setat cu 9 perioade, iar cel de jos la 25 de perioade. Observați cât de neregulat este RSI cu 9 perioade în comparație cu versiunea cu 25 de perioade. Acest lucru se datorează faptului că indicatorul se schimbă mult mai repede din cauza mai puține intrări utilizate pentru a-și calcula valoarea.

RSI

RSI de 25 de perioade (în partea de jos) și RSI de 9 perioade (sus)

Ce ne poate spune RSI?

Ca oscilator, RSI va citi o valoare între unu și 100 și ne va spune cât de puternic sau slab a fost prețul în numărul de perioade observate. Dacă RSI se citește sub 30, comercianții vor interpreta adesea că acest lucru înseamnă că acțiunea prețului a fost slabă, iar activul care este graficat poate fi supravândut. Dacă RSI este peste 70, atunci acțiunea prețului a fost puternică și prețul ar putea fi supracumpărat.

Spun „poate” aici ca un calificativ important – pentru că o piață poate deveni și mai mult supracumpărată sau supravândută. O piață supravândută nu asigură puterea și nici o citire RSI supracumpărată denotă anumite pierderi.

Citirile RSI supravândute, supracumpărate

Creat de James Stanley

Utilizarea de bază a RSI

Deoarece indicatorul poate arăta condiții potențial supracumpărate sau supravândute, comercianții vor face adesea acest pas mai departe pentru a căuta potențiale inversări de preț.

Cea mai de bază utilizare a RSI este să caute să cumpere atunci când prețul crește și depășește nivelul 30, cu gândul că prețul poate fi mutat din teritoriul supravândut cu puterea de cumpărare, deoarece prețul a fost luat anterior prea scăzut. Imaginea de mai jos va ilustra în continuare:

USD / CAD

Creat de James Stanley; Grafic de patru ore USD/CAD, martie 2022 – mai 2022

Potențialul RSI de a identifica intervalele de-a lungul intervalelor de timp

Indicatorul RSI poate fi aplicat pe numeroase intervale de timp. Ca orice alt indicator construit pe baza informațiilor anterioare privind prețurile, cu siguranță nu va fi predictiv. Dar, atunci când se potrivește cu mediul de piață adecvat, RSI poate fi un instrument util pentru a lucra cu condițiile pieței limitate la intervale de timp multiple.

Pe graficul orar de mai jos pentru USD/CAD, am identificat o serie de semnale atât lungi, cât și scurte care au apărut în timp ce perechea se afla în mijlocul unui mediu limitat.

USD / CAD

Creat de James Stanley; Graficul orar USD/CAD, ianuarie – februarie 2022

Păderile tranzacționării cu RSI

În mod inerent, indicele de forță relativă prezintă un defect pentru comercianți.

RSI, prin natura sa, caută inversări de preț. Cumpărând atunci când RSI trece peste 30 sau „supravândut”, comercianții cumpără o piață care deja a scăzut; în mod inerent o tranzacție contra-tendintă. Și dacă un comerciant vinde când RSI trece sub 70, piața a crescut suficient pentru a fi „supracumpărat”, iar comerciantul inițiază o poziție de vânzare.

Dacă piața variază, aceasta poate fi o trăsătură de dorit într-un indicator, deoarece comercianții pot căuta adesea să inițieze intrări într-un interval cu RSI. Cu toate acestea, dacă piața variază, rezultatele pot fi nefavorabile, deoarece prețul continuă să se miște în direcția tendinței, lăsând comercianții care au deschis tranzacții în direcția opusă într-o poziție compromisă. Imaginea de mai jos va ilustra această situație în continuare în partea dreaptă a diagramei:

GBP / USD Graficul zilnic

Creat de James Stanley; Grafic zilnic GBP/USD, mai 2020 – mai 2022

După cum puteți vedea în graficul de mai sus, au existat patru semnale de vânzare prin RSI în partea stângă a graficului și un al cincilea spre mijloc.

Dar, în partea dreaptă a graficului, au existat trei semnale de urcare pe o piață cu tendință descendentă, niciunul dintre acestea nu ar fi condus la o mișcare urcătoare a perechii.

Reversările sunt incredibil de dificile datorită faptului că comercianții se așteaptă, în esență, la schimbare. Observarea unei situații de supravânzare sau supracumpărare poate duce la acel fundal de inversare, dar probabil că vor fi mai multe necesare pentru a încorpora acest indicator ca parte a unei strategii mai ample de swing sau inversare.

— Scris de James Stanley, strateg senior pentru DailyFX.com

Contactează și urmărește James pe Twitter: @JStanleyFX

Feedback Signal2frex