Băncile de top din Europa ușurează ultimele teste de stres ale BCE; Barclays ocupă locul cel mai scăzut

Rezultatele testului de stres al băncilor mai mari din Europa, publicat vineri, au arătat că toate instituțiile financiare din examinarea la nivelul UE au trecut „scenariul advers” al Băncii Centrale Europene.

Testele de stres au fost efectuate de Autoritatea Bancară Europeană (EBA) și Mecanismul Unic de Supraveghere (SSM) pentru a evalua starea de sănătate a sistemului bancar european. În concluziile publicate pe site-ul lor, EBA a spus că toate cele 48 de bănci au depășit nivelul comun de 5.5% în condiții de stres advers.

Banca britanică Barclays s-a clasat cel mai jos în test, obținând un raport de nivel comun de doar 6.37% în scenariul advers. Colega din Marea Britanie Lloyds a avut, de asemenea, rezultate slabe, cu un scor de 6.8%. Comentând după rezultate, Banca Angliei a spus că rezultatele arată că băncile din Marea Britanie ar putea absorbi efectul celui mai rău scenariu al EBA.

Cea mai mare bancă din Europa, Deutsche Bank, a avut o performanță mai bună decât prevăzuseră unii meteorologi, înregistrând un nivel de bază de 8.14%, din nou într-un scenariu advers.

EBA a spus că, în scenariul lor advers, epuizarea capitalului la nivelul băncilor la sfârșitul anului 2020 a fost de 236 de miliarde de euro (268 de miliarde de dolari) și de 226 de miliarde de euro pe „o bază de tranziție și, respectiv, complet încărcată”.

Banca Centrală Europeană (BCE) a adăugat că testul EBA a arătat că băncile din Europa sunt acum „mai rezistente la șocurile financiare”.

Băncile italiene au fost, de asemenea, sub control, dar au reușit să înregistreze scoruri satisfăcătoare, potrivit autorităților de reglementare bancare. Unicredit, cel mai mare creditor al Italiei, a obținut un nivel comun de 9.34, în timp ce UBI Banca a obținut un scor de 7.42%. Cel mai mic scor în rândul băncilor italiene a fost pentru Banco BPM, care a înregistrat 6.67 la sută.

Evaluarea a fost realizată prin plasarea cifrelor din bilanţul băncii de la sfârşitul anului 2017 şi prin analizarea modului în care acestea ar rezista la tensiunea a ceea ce EBA descrie drept „evoluţii adverse ale pieţei”.

Șocurile teoretice ale pieței, cum ar fi un Brexit dezordonat sau vânzările bruște de proprietăți au fost folosite ca scenarii pentru a examina bilanţurile băncii. Deși nu a fost acordat niciun punct de promovare sau de eșec, indicatorul cheie utilizat este un raport de nivel de bază al băncilor.

Rata capitalului de nivel 1 este raportul dintre capitalul propriu de bază al unei bănci și activele sale totale ponderate la risc. Mai simplu, este nivelul de finanțare de rezervă la care o bancă poate apela pentru a atenua împotriva șocurilor sau pierderilor bruște.

În testele sale, băncile sunt comparate cu un raport de nivel de bază - 8% în scenariul de bază și 5.5% în scenariul advers. Orice cifră apropiată sau sub 5.5% este probabil să le dea investitorilor motive de îngrijorare.

Înainte de rezultate, băncile din Italia au fost în atenție, datorită nivelului lor ridicat de credite neperformante (NPL). EBA a declarat într-un raport anterior că rata creditelor neperformante în Italia a fost de 9.7 la sută în al doilea trimestru, de aproape trei ori mai mare decât media europeană.

Un total de 130 de bănci au fost testate cu privire la rezistența lor la volatilitatea pieței și la nivelul riscului de credit. Cu toate acestea, într-o schimbare față de 2016 – ultima dată când au fost efectuate teste de stres, rezultatele publicate vineri s-au referit doar la 48 dintre băncile mai mari din Europa. Asta după ce Autoritatea Bancară Europeană a făcut modificări în procesul său la începutul acestui an și a stabilit un prag minim ridicat de 30 de miliarde de euro pentru a „reduce eterogenitatea în cadrul eșantionului”.

Primul test de stres paneuropean al băncilor a fost în 2014, cu o continuare în 2016. Banca Centrală Europeană (BCE) a susținut că runda din acest an a fost o examinare „semnificativ mai severă”.

În acest an, băncile și-au transmis datele între februarie și mai. Pe parcursul verii, BCE a identificat lacune în date și a cerut băncilor fie „să se conformeze, fie să explice”.

Rezultatele testului de stres urmează să fie introduse acum în Procesul de revizuire și evaluare de supraveghere (SREP), care rezumă toate constatările supraveghetorului într-un anumit an și dă băncii „teme pentru acasă”.

Băncile urmează să primească acest lucru în rapoarte individuale de la BCE în ianuarie 2019.