ЦБ среди тех, кто жаждет альтернативных данных, чтобы справиться с кризисом коронавируса

28 февраля объем пешеходного движения в трех оживленных торговых районах Сиэтла начал снижаться. Из 373,801 4 посетителя Саус Лэйк Юнион в эту пятницу количество пешеходов неуклонно сокращалось, так что к среде, 242,985 марта, оно составило всего XNUMX XNUMX человек.

Этого не было в других городах США, таких как Бостон, где объем розничных покупок рос из года в год из-за более мягкой зимы, но тогда другие города США не были так близки к первой зарегистрированной в США вспышке коронавируса и смертям от него Covid. -19.

Штат Вашингтон, столицей которого является Сиэтл, стал домом для первого случая заболевания в США в январе, а также домом для первой в стране смерти от вируса, объявленного 29 февраля.

Эти данные являются частью альтернативного набора данных, к которому все большее число инвесторов, а также правительства и центральные банки обращаются за помощью в преодолении нынешнего кризиса, который заставил фондовые рынки по всему миру пошатнуться.

Эти конкретные данные взяты из Thasos.com, нью-йоркской фирмы альтернативных данных, предлагающей информацию о местоположении в режиме реального времени.

«Эти данные в реальном времени показали, например, то, что могло бы произойти в других городах США - и действительно то, что произошло через неделю», - говорит Вэй Пань, главный специалист по анализу данных на Тасосе.

Это полезно для правительств, которые могут пытаться понять, следуют ли люди принципам самоизоляции. Действительно, Пан говорит, что Тасос видел больше интереса со стороны правительств, чтобы помочь им понять поведение.

Однако там, где данные будут полезны для хедж-фондов, которые составляют большинство клиентов Тасоса, помогает время для восстановления.

«Сейчас много денег, и они хотят время, чтобы вернуться», - говорит Пан. «Подобные данные в реальном времени дадут им преимущество».

Беспорядки на рынке

Альтернативные поставщики данных и агрегаторы увидели бум запросов, поскольку распространение коронавируса Covid-19 вызвало беспорядки на рынках.

Abi O'hUiginn, директор по маркетингу Eagle Alpha, говорит: «В начале февраля, когда вирус, по-видимому, воздействовал только на Китай, уже некоторые из наших поставщиков данных об авиакомпаниях демонстрировали влияние, которое намного превысило показатели 9 сентября и Sars».

Eagle Alpha была создана семь с половиной лет назад и является альтернативным агрегатором данных с 1,200 наборами данных от поставщиков по всему миру на ее платформе. В последние недели фирма проводила вебинары по типам альтернативных данных, которые были бы полезны для навигации по пандемии и ее последствиям для экономики.

Около 65% его клиентов запросили альтернативные данные, особенно о коронавирусе, в поисках потенциальных доказательств того, вернутся ли китайские цепочки поставок в оперативный режим, начинают ли китайские потребители тратить деньги, или данные, которые могут отслеживать снижение числа занятых в США.

Среди подробных данных, которые могут быть полезны, есть данные, показывающие, что количество вылетов авиакомпаний из США в Азиатско-Тихоокеанский регион снизилось на 98.1% в годовом исчислении для бронирований, сделанных с 20 января, или что почти 7,500 рейсов были отменены в Италию и из Италии с 28 февраля по 10 марта.

Поскольку все больше людей были вынуждены работать из дома, чтобы избежать вируса, данные квитанции о покупке могут также служить руководством для инвестиционных возможностей. Данные на данный момент показывают, что число подписчиков китайской компании потокового видео iQiyi выросло примерно на 30% за последний месяц.

Мы находимся примерно в месяце в этом кризисе в США, но еще один месяц до того, когда компании начнут отчитываться. На таком рынке нам нужны более ранние данные 

 – Брендан Фарлонг, Орлиная Альфа

Клиентами Eagle Alpha обычно были хедж-фонды, частные инвестиционные компании и корпорации, но, по словам О'Уигинна, недавно они получали запросы от министерств финансов и центральных банков, пытающихся понять экономические последствия вируса.

Пан из Тасоса также говорит, что в последние несколько недель он также был заинтересован «нетрадиционными пользователями».

За последние несколько лет мир альтернативных данных стремительно вырос - согласно AlternativeData.org, сейчас данные предоставляют около 445 фирм. По оценкам, 78% фондов теперь используют альтернативные данные по сравнению с 52% в 2016 году.

Eagle Alpha указывает на несколько форм данных, используемых в настоящее время.

Для лучшего понимания того, когда экономика Китая улучшится, можно взглянуть на шаги в казино Макао или на объемы вакансий компании. Количество упоминаний Zoom или Skype в социальных сетях, а также упоминание о «работе на дому» может указывать на показатели сектора «оставаться дома» за первый квартал. Чтобы лучше понять платежеспособность авиакомпании, можно взглянуть на данные об отмене рейсов в сравнении с фактическими рейсами, которые выполняются.

«Существует множество данных за пределами традиционной сферы балансов, отчетов о доходах и государственных данных, которые можно увидеть на Bloomberg или FactSet, которые могут помочь с ранними прогнозами более широкой экономической или более узкой динамики акций», - говорит Брендан Фарлонг, старший аналитик-исследователь на орлиной альфе.

Он указывает на спутниковые данные, которые могут сделать снимки номеров автомобилей на автомобильной стоянке производителя, которые указали бы, увеличивается ли производство.

«Данные по потребительским транзакциям, такие как квитанции по электронной почте, могут указывать, тратят ли потребители деньги», - говорит Фарлонг. «Данные цепочки поставок также могут дать представление о состоянии экономического здоровья».

частота

Фарлонг добавляет, что преимущество альтернативных наборов данных заключается в том, что они часто доступны ежедневно.

«Люди раньше, например, время от времени физически стояли и считали шаги, но теперь по данным геолокации мы знаем шаги, потому что все ходят с телефоном в кармане», - говорит он.

Традиционные данные, напротив, имеют гораздо более длительное отставание. Почти 60% базы данных Eagle Alpha основано на ежедневных данных.

Фарлонг говорит: «Например, мы переживаем кризис в США примерно через месяц, но до того, как компании начнут отчитываться, еще один месяц. На таком рынке нам нужны более ранние данные.

«Если вы сможете найти некоторые данные, которые помогут вам понять, что происходит в реальном мире, у вас будет гораздо больше шансов на управление рисками».