Как я использую RSI

Индекс относительной силы (RSI) — это простой осциллятор, который используется для измерения скорости или инерции данного ценового движения. Цель состоит в том, чтобы определить моменты, когда рынок может находиться в состоянии перекупленности/перепроданности. Хотя концепция довольно проста, индикатор часто является наиболее неправильно используемым и недоиспользуемым осциллятором.

Прежде чем мы начнем, стоит отметить, что все осцилляторы смотрят в прошлое, т. е. они дают вам описание исторического поведения цены, а не смотрят вперед. Именно с таким скромным отношением мы подходим к изучению моментума, и хотя мы можем многое извлечь из этого индикатора, никогда не основывайте сделку исключительно на одном техническом факторе. Скорее, это следует использовать как инструмент в рамках более широкого технического подхода к ценовому действию. Теперь давайте погрузимся.

Все слышали о перекупленности или перепроданности рынка — обычно значение RSI выше 70 считается перекупленностью, а ниже 30 — перепроданностью. Но что это значит для нас с точки зрения торговли? Заблуждение состоит в том, что показания перекупленности/перепроданности сами по себе ЯВЛЯЮТСЯ сигналом и являются одной из первых основных ошибок этого индикатора. Простое историческое исследование поведения цены показывает, что часто рынок имеет наибольшую силу. когда рынки торгуются выше 70 по RSI и в более широком восходящем тренде. Точно так же самое большое снижение часто можно увидеть после того, как импульс прорвался ниже 30 в рамках нисходящего тренда.

График цен на золото - XAU / USD за неделю

График подготовлен Майклом Бутросом, техническим стратегом; Золото на Tradingview

Главное помнить, что RSI не имеет временной стоимости — рынки могут оставаться в состоянии перекупленности/перепроданности в течение неопределенного периода времени. На самом деле, самая острая часть подъема или падения часто приходится на после импульс достиг предела. сигнал то, что истощение может быть впереди, является возвращением из экстремума, т.е. назад движение назад выше 30 / обратно ниже 70. Признание этого простого факта может помочь вам избежать попыток назвать максимум или угаснуть что-то только из-за растяжения импульса.

Еще один аспект RSI, который часто упускают из виду, — это то, что я называю профилем импульса. Основное эмпирическое правило заключается в том, что на сильном бычьем рынке RSI обычно должен держаться выше 40 — точно так же при медвежьем тренде осциллятор будет иметь тенденцию находить сопротивление на уровне выше 60. Эти тонкие тенденции могут быть очень полезны при оценке более широкого смещения направления. с точки зрения момента и является ли движение коррекционным в рамках более широкой тенденции или более крупного разворота.

График цен в фунтах стерлингов - GBP / USD за неделю

Примечание о дивергенции. Дивергенция — это явление, при котором появляются новые экстремумы в цене. не отражается в осцилляторе. Эта тенденция часто может помочь определить повороты / развороты рынка. Однако важно отметить, что значение имеет закрытие свечи, а не фитили (максимум/минимум). Простой способ отфильтровать шум — просто рассмотреть дивергенции на линейном графике, принимая во внимание только закрытие периода. Приведенный выше график фунта стерлингов иллюстрирует как сигналы бычьей/медвежьей дивергенции, так и сдвиги в более широком профиле моментума. Стоит отметить, что чем ближе опорные точки дивергенции к 50, тем сильнее сигнал. Таким образом, в этом примере медвежья дивергенция, наблюдаемая в 2021 году, будет интерпретироваться как более сильный сигнал, чем отскок GBP/USD в этом году.

Итог : все осцилляторы следует использовать в качестве дополнения к более широкой торговой стратегии, и никогда не следует чрезмерно полагаться на какой-либо один индикатор, кроме цены. Тем не менее, импульс может быть чрезвычайно полезным инструментом при правильном использовании и дает гораздо больше информации, чем простые показания перекупленности/перепроданности в пределах заданного тренда. Забудьте о шаблонных объяснениях — знание того, как данный индикатор ведет себя по отношению к реальному ценовому движению, является ключом к эффективному использованию их как части вашей торговой стратегии.

- Написано Майклом Бутросом, техническим стратегом DailyFX.

Подписывайтесь на Майкла в Твиттере @MBForex