Breakout balistika v obchodovaní a analýze

Úvod do Breakout Trading

V našej poslednej časti sme sa zaoberali trhovými podmienkami viazanými na rozsah a strednou hodnotou stratégií zvrátenia. Ako sme sa podelili, trhy budú buď trendy, alebo nebudú, a to do značnej miery označuje väčšinu stavu trhu.

Teraz však máme trendy a máme rozsahy: A prechodný stav medzi rozsahom a trendom, keď sa ceny pohybujú mimo vzoru strednej reverzie, je zlom, ktorý sa často považuje za tretiu „trhovú podmienku“. na ktoré sa obchodníci môžu zamerať.

Breakouts sú neuveriteľne vzrušujúce vzhľadom na rýchlu dynamiku. Je to základ obchodovania, ak sa nad tým zamyslíte, pretože to, čo umožňuje nové pohyby cien, sú často nové informácie, ktoré potom prinútia kupujúcich a predávajúcich, aby tieto informácie nacenili. To môže viesť k rýchlym a agresívnym pohybom, ako sú nové maximá alebo minimá. vytlačiť s kupujúcimi a predávajúcimi, ktoré obsahujú tieto nové, čerstvé informácie.

Tento scenár má len jeden problém: Úlomky sú nepredvídateľné. Takže pre obchodníka, ktorý vidí rozsah alebo trh so strednou návratnosťou, potom pristúpi k tomuto prostrediu s logikou zlomu – štandardne očakáva, že sa stane niečo nové, čo by zmenilo paradigmu, z ktorej bola postavená obchodníkova analýza. Vo všeobecnosti sa teda k prelomom často pristupuje ako k udalostiam s nižšou pravdepodobnosťou.

Ale – to nie je nevyhnutne úplne negatívna vec. Keď dôjde k zlomu, pohyb môže byť významný, čo je jedným z hlavných lákadiel situácie na trhu. Takže, ak obchodník dokáže efektívne riadiť straty na väčšine obchodov, ktoré pravdepodobne nebudú pokračovať po otestovaní breakoutu, stále existuje možnosť ziskového modelu, aj keď obchodníkova stratégia zaznamenáva iba úspešnosť 25 resp. 30 %.

Čo je Breakout

Zjednodušene povedané, breakout je posun na novú vyššiu alebo najnižšiu úroveň po období konsolidácie. Veľký obraz, zlomy môžu existovať na jednominútových grafoch rovnako ako na denných alebo týždenných grafoch. Ale kvôli všadeprítomnému hluku kratších časových rámcov obchodníci často zameriavajú takéto prístupy na časové rámce grafu hodinu alebo dlhšie pre vnútrodenné prístupy alebo deň alebo dlhšie pre dlhodobé prístupy.

Na nižšie uvedenom dennom grafe USD/CHF sa pozeráme na formáciu ohraničenú rozsahom v sivej farbe, keďže podpora aj rezistencia držali cenovú akciu počas dlhšieho trvania. To zdôrazňuje rovnováhu, pretože kupujúci aj predávajúci tu udržiavajú ceny pomerne vyrovnané.

Počiatočný útek sa zobrazuje zelenou farbou a to bolo prvé porušenie formácie, ku ktorému sa dalo pristúpiť pri stratégiách útek.

Ceny sa potom stiahli späť do predchádzajúceho rozpätia a našli podporu na vzostupnej trendovej línii, ktorá bola v hre pred prestávkou. To otvorilo dvere trendovým stratégiám na základe držania trendovej čiary (červenou farbou), po ktorej kupujúci zverejnili ďalší tlak na hornej strane s čerstvým maximom krátko po nej (modrou farbou).

Graf denných cien USD / CHF

Graf pripravil James Stanley, USD/CHF Daily, júl 2021 – apríl 2022

Ako nájsť Breakouts

Rovnako ako rozsahy aj trendy si obchodníci môžu vybrať, či budú hľadať zlomy pomocou ukazovateľov alebo cenovej akcie, pričom druhý prístup je podstatne subjektívnejší. Mnohí noví obchodníci sa preto budú snažiť vyhnúť tejto subjektivite použitím objektívneho rámca poskytovaného ukazovateľom.

Jedným z technických ukazovateľov, ktoré by mohli byť užitočné pri hľadaní potenciálnych prelomov, je Priemerný smerový index, ktorý meria silu trendu. Pretože obchodník by hľadal „nový“ trend alebo tému, chcel by si osvojiť podobné zameranie obchodníkov s rozsahom, hľadajúc prostredia, v ktorých bol ADX pod hraničnou úrovňou, napríklad 30, ako sme to videli v náš primer na ukazovateli Average Directional Index (ADX).

Do nižšie uvedeného grafu USD/CHF som pridal indikátor ADX a všimol som si, ako zostal pod 30 počas celého trvania rozsahu a následného prelomu.

Graf denných cien USD / CHF

Graf pripravil James Stanley, USD/CHF Daily, júl 2021 – apríl 2022

Rozchody okolo spravodajských udalostí

Jedna poznámka k opatrnosti a pasca, do ktorej upadne veľa nových obchodníkov, je hľadanie zlomov okolo hlavných spravodajských udalostí. Toto je obzvlášť dôležité pre Forex a futures trhy, pretože akciové trhy sa často pokúšajú zverejniť hlavné faktory, ako sú správy o výnosoch mimo trhových hodín. Ale v prípade párov Forex alebo termínových trhov môžu oznámenia centrálnych bánk alebo zverejnenia údajov o číslach o inflácii alebo zamestnanosti spôsobiť značnú volatilitu v rámci relácie.

Prečítajte si viac o Ako obchodovať výnosovú sezónu

Zatiaľ čo tieto ovládače môžu často vynútiť úniky, môžu byť tiež extrémne chaotické s množstvom whipsaw, pričom odpor dočasne naruší predtým, ako sa ceny zvrátia, keď sa údaje dostanú na trh. Obchodovanie s novinkami môže byť obzvlášť nebezpečné pre nových obchodníkov, pretože likvidita je často nižšia (tvorcovia trhu majú často averziu voči riziku okolo takýchto scenárov) a to môže viesť k ostrejším pohybom v oboch smeroch.

Ekonomický kalendár môže byť veľmi užitočný na to, aby ste mali prehľad o tom, ktoré správy sa očakávajú a kedy, spolu s tým, aký vplyv sa zvyčajne očakáva.

— Napísal James Stanley, hlavný stratég pre DailyFX.com

Kontaktujte a sledujte Jamesa na Twitteri: @JStanleyFX

Spätná väzba Signal2frex