Ako obchodovať s indexom relatívnej sily (RSI)

Obchodný tréning

Keď si obchodníci prehĺbia svoje vzdelanie v oblasti technickej analýzy, často sa vydajú na cestu ukazovateľov. Na tejto ceste je veľa ukazovateľov s mnohými funkciami, použitiami a cieľmi.

V závislosti od cieľov obchodníka sa môže zdať, že niektoré ukazovatele fungujú lepšie ako iné; čo vedie k obrovskej popularite mnohých z najpopulárnejších ukazovateľov. Niečo, čo však treba objasniť:

Jeden múdry obchodník mi raz povedal, že ukazovatele sú len formou „vymysleného“ kĺzavého priemeru. Ukazovatele určite využívajú minulé cenové pohyby na vytvorenie hodnoty ukazovateľa; podobne ako kĺzavý priemer.

A keďže minulé ceny nedokážu predpovedať budúce cenové pohyby, čo môže obchodníkovi urobiť spletitá interpretácia týchto minulých pohybov (napríklad indikátora)?

Aj keď ukazovatele nikdy nebudú dokonale predpovedať budúce cenové pohyby – určite môžu obchodníkom pomôcť vybudovať prístup založený na pravdepodobnosti v snahe získať z trhu to, čo chcú.

V tomto článku budeme diskutovať o jednom z najpopulárnejších ukazovateľov v technickej analýze: RSI alebo index relatívnej sily.

Úvod do technickej analýzy

Naučte sa technickú analýzu

Odporúča James Stanley

Štart kurzu

Čo patrí do RSI?

Index relatívnej sily bude merať cenové zmeny za posledných X období (pričom X je vstup, ktorý môžete zadať do indikátora.)

Ak nastavíte RSI na 5 období, bude merať silu pohybu ceny sviečok oproti predchádzajúcim 4 (celkovo za posledných 5 období). Ak použijete RSI v 55 periódach, budete merať silu alebo slabosť tejto sviečky za posledných 54 periód. Čím viac období použijete, tým „pomalšie“ bude indikátor reagovať na nedávne zmeny cien.

Na obrázku nižšie sú 2 indikátory RSI: Horné RSI je nastavené na 9 periód a spodné na 25 periód. Všimnite si, o koľko nevyspytateľnejšie je RSI s 9 obdobiami v porovnaní s verziou s 25 obdobiami. Je to preto, že ukazovateľ sa mení oveľa rýchlejšie v dôsledku menšieho počtu vstupov použitých na výpočet jeho hodnoty.

RSI

RSI s 25 periódami (dole) a RSI s 9 periódami (vyššie)

Čo nám môže RSI povedať?

Ako oscilátor RSI prečíta hodnotu medzi 100 a 30 a povie nám, aká silná alebo slabá bola cena počas sledovaného počtu období. Ak je hodnota RSI nižšia ako 70, obchodníci to budú často chápať tak, že to znamená, že cenová akcia bola slabá a aktívum, ktoré je v grafe, môže byť prepredané. Ak RSI číta nad XNUMX, potom je cenová akcia silná a cena môže byť potenciálne prekúpená.

Hovorím tu „môže“ ako dôležitý predpoklad – pretože trh môže byť ešte viac prekúpený alebo prepredaný. Prepredaný trh nezaručuje silu, ani prekúpené hodnoty RSI nenaznačujú isté straty.

RSI Oversold, Overbought Readings

Vytvoril James Stanley

Základné použitie RSI

Pretože indikátor môže ukazovať potenciálne prekúpené alebo prepredané podmienky, obchodníci to často urobia ešte o krok ďalej, aby hľadali potenciálne zvraty cien.

Najzákladnejšie využitie RSI spočíva v hľadaní nákupu, keď cena prekročí a prekročí úroveň 30, s myšlienkou, že cena sa môže pohybovať mimo prepredaného územia s kúpnou silou, pretože cena bola predtým príliš nízka. Ďalej to ilustruje nasledujúci obrázok:

USD / CAD

Vytvoril James Stanley; Štvorhodinový graf USD/CAD, marec 2022 – máj 2022

Potenciál RSI na identifikáciu rozsahov v rámci časových rámcov

Indikátor RSI možno použiť v mnohých časových rámcoch. Ako každý iný ukazovateľ založený na informáciách o cenách z minulosti, určite nebude prediktívny. Ak sa však RSI spojí s vhodným trhovým prostredím, môže byť užitočným nástrojom na prácu s trhovými podmienkami viazanými na rozsah vo viacerých časových rámcoch.

Odporúča James Stanley

Základy obchodovania s rozsahom

Získajte Sprievodcu

Na nižšie uvedenom hodinovom grafe USD/CAD som identifikoval niekoľko dlhých aj krátkych signálov, ktoré sa objavili, keď bol pár uprostred prostredia s obmedzeným dosahom.

USD / CAD

Vytvoril James Stanley; Hodinový graf USD/CAD, január – február 2022

Úskalia obchodovania s RSI

Index relatívnej sily vo svojej podstate predstavuje pre obchodníkov chybu.

RSI zo svojej podstaty hľadá zvraty v cene. Nákupom, keď RSI prekročí 30 alebo je „prepredané“, kupujú obchodníci trh, ktorý už klesá; vo svojej podstate ide o protitrendový obchod. A ak obchodník predáva, keď RSI prekročí hodnotu pod 70, trh stúpol dostatočne na to, aby bol „prekúpený“ a obchodník iniciuje predajnú pozíciu.

Ak sa trh pohybuje v rozmedzí, môže to byť žiaducou vlastnosťou indikátora, pretože obchodníci sa môžu často snažiť iniciovať vstupy v rozmedzí pomocou RSI. Ak sa však trh pohybuje v rozmedzí, výsledky môžu byť nepriaznivé, pretože cena sa naďalej pohybuje v trendovom smere, čo ponecháva obchodníkov, ktorí otvorili obchody v opačnom smere, v ohrozenej pozícii. Nasledujúci obrázok ilustruje túto situáciu na pravej strane grafu:

Denná graf GBP / USD

Vytvoril James Stanley; Denný graf GBP/USD, máj 2020 – máj 2022

Ako môžete vidieť na obrázku vyššie, na ľavej strane grafu boli štyri signály predaja cez RSI a piaty v strede.

Ale na pravej strane grafu boli tri býčie signály v prudkom klesajúcom trhu, z ktorých žiadny by neviedol k býčiemu pohybu v páre.

Odporúča James Stanley

Základy trendového obchodovania

Získajte Sprievodcu

Zvraty sú neskutočne ťažké kvôli tomu, že obchodníci v podstate očakávajú zmenu. Všimnutie si situácie prepredania alebo prekúpenia môže viesť k tomuto zvratu, ale pravdepodobne bude potrebné viac, aby sme tento ukazovateľ začlenili ako súčasť širšej stratégie založenej na swingu alebo zvrátení.

— Napísal James Stanley, hlavný stratég pre DailyFX.com

Kontaktujte a sledujte Jamesa na Twitteri: @JStanleyFX

Spätná väzba Signal2frex