Hur man handlar med RSI (Relative Strength Index)

När handlare vidareutbildar sig i teknisk analys, börjar de ofta en resa på indikatorernas väg. På denna väg finns många indikatorer, med många funktioner, användningsområden och mål.

Vissa indikatorer kan tyckas fungera bättre än andra beroende på handlarens mål; leder till den skenande populariteten för många av de mest populära indikatorerna. Något som dock måste klargöras:

En klok handlare sa en gång till mig att indikatorer bara är en form av ett "fantastiskt" glidande medelvärde. Visst, indikatorer använder tidigare prisrörelser för att bygga sitt indikatorvärde; ungefär som ett glidande medelvärde.

Och eftersom tidigare priser inte kan förutsäga framtida prisrörelser, vad kan en invecklad tolkning av dessa tidigare rörelser (som en indikator) göra för en handlare?

Tja, även om indikatorer aldrig kommer att vara perfekt förutsägande av framtida prisrörelser – de kan säkert hjälpa handlare att bygga ett tillvägagångssätt baserat på sannolikheter i ett försök att få ut det de vill ha ut av marknaden.

I den här artikeln kommer vi att diskutera en av de mer populära indikatorerna i teknisk analys: RSI, eller Relative Strength Index.

Vad ingår i RSI?

Smakämnen Relative Strength Index kommer att mäta prisförändringar under de senaste X-perioderna (med X som indata som du kan ange i indikatorn.)

Om du ställer in RSI på 5 perioder, kommer det att mäta styrkan av denna ljusprisrörelse mot de föregående 4 (för totalt de senaste 5 perioderna). Om du använder RSI vid 55 perioder, kommer du att mäta denna ljusstyrka eller svaghet till de senaste 54 perioderna. Ju fler perioder du använder, desto "långsammare" kommer indikatorn att verka för att reagera på de senaste prisändringarna.

Bilden nedan kommer att visa 2 RSI-indikatorer: Den översta RSI är inställd på 9 perioder och den nedre på 25 perioder. Lägg märke till hur mycket mer oberäkneligt 9 period RSI är jämfört med 25 period versionen. Detta beror på att indikatorn ändras så mycket snabbare på grund av de färre ingångar som används för att beräkna dess värde.

RSI

RSI på 25 perioder (på botten) och RSI på 9 perioder (ovan)

Vad kan RSI berätta för oss?

Som en oscillator kommer RSI att läsa ett värde mellan ett och 100, och kommer att berätta för oss hur starkt eller svagt priset har varit under det observerade antalet perioder. Om RSI läser under 30, kommer handlare ofta att tolka det som att prisåtgärden har varit svag, och tillgången som kartläggs kan vara översåld. Om RSI läser över 70, så har prisåtgärden varit stark och priset kan potentiellt vara överköpt.

Jag säger "får" här som ett viktigt kval – eftersom en marknad kan bli ännu mer överköpt eller översåld. En marknad som går över såld garanterar inte styrka och inte heller betecknar en överköpt RSI-avläsning vissa förluster.

RSI översålda, överköpta avläsningar

Skapad av James Stanley

Grundläggande användning av RSI

Eftersom indikatorn kan visa potentiellt överköpta eller översålda förhållanden, tar handlare ofta detta ett steg längre för att leta efter potentiella prisomvändningar.

Den mest grundläggande användningen av RSI är att leta efter att köpa när priset går upp och över 30-nivån, med tanken att priset kan flytta ut från översålt territorium med köpstyrka eftersom priset tidigare togs för lågt. Bilden nedan kommer att illustrera ytterligare:

USD / CAD

Skapad av James Stanley; USD / CAD fyra timmars diagram, mars 2022 – maj 2022

RSI-potential för att identifiera intervall över tidsramar

Smakämnen RSI indikator kan tillämpas på många tidsramar. Liksom alla andra indikatorer som bygger på tidigare prisinformation, kommer den verkligen inte att vara förutsägande. Men när det matchas med den lämpliga marknadsmiljön kan RSI vara ett användbart verktyg för att arbeta med det intervallbundna marknadsvillkoret på flera tidsramar.

På nedanstående timdiagram över USD / CAD, Jag har identifierat ett antal både långa och korta signaler som dök upp medan paret var mitt i en räckviddsbunden miljö.

USD / CAD

Skapad av James Stanley; USD/CAD timdiagram, jan – feb 2022

Fallgropar för handel med RSI

Inneboende är Relative Strength Index utgör ett fel för handlare.

RSI, till sin natur, letar efter vändningar i pris. Genom att köpa när RSI passerar över 30 eller "översålt" köper handlare en marknad som redan har gått ner; i sig en mottrendshandel. Och om en handlare säljer när RSI passerar under 70, har marknaden gått upp tillräckligt för att vara "överköpt" och handlaren initierar en säljposition.

Om marknaden är varierande kan detta vara en önskvärd egenskap i en indikator, eftersom handlare ofta kan se till att initiera inträden i ett intervall med RSI. Men om marknaden varierar kan resultaten bli ogynnsamma eftersom priset fortsätter att röra sig i trendriktningen, vilket lämnar handlare som hade öppnat affärer i motsatt riktning i en kompromissad position. Bilden nedan kommer att illustrera denna situation ytterligare till höger i diagrammet:

GBP/USD dagligt diagram

Skapad av James Stanley; GBP / USD Dagligt diagram, maj 2020 – maj 2022

Som du kan se på ovanstående grafik fanns det fyra säljsignaler via RSI på vänster sida av diagrammet och en femte mot mitten.

Men på höger sida av diagrammet fanns tre hausseartade signaler på en hårt nedåtgående marknad, varav ingen skulle ha lett till en hausseartad rörelse i paret.

Återföringar är otroligt svåra på grund av att handlare i huvudsak förväntar sig förändring. Att lägga märke till en översåld eller överköpt situation kan leda till den vändande bakgrunden, men det kommer sannolikt att finnas mer som behövs för att införliva denna indikator som en del av en bredare swing- eller reverseringsbaserad strategi.

— Skrivet av James Stanley, Senior Strateg för Daily

Kontakta och följ James på Twitter: @JStanley

Signal2frex återkoppling