突破交易简介
在上一节中，我们研究了区间市场条件和均值回归策略。正如我们所分享的，市场要么有趋势，要么没有，这几乎决定了市场的大部分状态。
但是，我们现在有了趋势，也有了范围：当价格脱离均值回归模式时，范围和趋势之间的过渡状态就是突破，这通常被认为是第三种“市场状况”交易者可以关注的。
鉴于快速的势头，突破是令人难以置信的令人兴奋。如果你仔细想想，它是交易的基础，因为新的价格变动往往是新的信息，这将迫使买家和卖家将这些信息纳入定价。这可能会导致快速而激进的走势，比如新高或新低与买家和卖家一起打印这些新的、新鲜的信息。
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突破交易的基础知识
这种情况只有一个问题：突破是不可预测的。因此，对于看到区间或均值回归市场的交易者来说，他们会默认以突破逻辑来接近这一背景，并期待会发生新的事情，从而改变交易者分析所依据的范式。因此，一般来说，突破通常被视为概率较低的事件。
但是——这并不一定是完全消极的事情。当突破确实发生时，波动可能会很大，这是市场状况的主要吸引力之一。因此，如果交易者能够有效管理大多数在测试突破后可能不会继续运行的交易的损失，那么即使交易者的策略仅看到 25 或 30 的成功率，盈利模型仍然有可能XNUMX%。
什么是突破
简而言之，突破是经过一段时间的盘整之后，出现新的高点或低点。从大局来看，突破可以存在于一分钟图表上，就像它们存在于日线或周线图表上一样。但是，由于较短时间范围的噪音始终存在，交易者通常将此类方法的重点放在日内方法的一小时或更长的图表时间范围上，或长期方法的一天或更长的图表时间范围上。
在下面的美元/瑞郎日线图上，我们看到灰色的区间波动形态，因为支撑和阻力都在较长时间内维持了价格走势。这凸显了均衡，因为买家和卖家都保持价格相当平衡。
最初的突破以绿色显示，这是该形态的第一个突破，可用于突破策略。
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随后价格回落至之前的区间，在突破前的看涨趋势线上找到支撑。这为基于趋势线持有（红色）的趋势策略打开了大门，之后买家又发布了另一次上行推动，不久之后又创下了新高（蓝色）。
美元/瑞郎每日价格图表
图表由 James Stanley 制作，美元/瑞郎每日数据，2021 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月
如何寻找突破口
与范围和趋势一样，交易者可以选择使用指标或价格行为来寻找突破，后一种方法更加主观。因此，许多新交易者会通过使用指标提供的客观框架来避免这种主观性。
平均方向指数是有助于定位潜在突破的一项技术指标，它衡量趋势强度。因为交易者会寻找“新”趋势或主题，所以他们会希望采用区间交易者的类似关注点，寻找 ADX 低于截止水平（例如 30）的环境，正如我们在我们关于平均方向指数 (ADX) 指标的入门读物。
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在下面的美元/瑞郎图表中，我添加了 ADX 指标，并注意它如何在整个区间持续时间内保持在 30 以下以及随后的突破。
美元/瑞郎每日价格图表
图表由 James Stanley 制作，美元/瑞郎每日数据，2021 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月
新闻事件的突破
需要注意的一点是，许多新交易者会陷入的一个陷阱是寻找围绕重大新闻事件的突破。这对于外汇和期货市场尤其重要，因为股票市场通常会尝试在市场交易时间之外发布收益报告等主要驱动因素。但就外汇货币对或期货市场而言，央行的公告或通胀或就业数据的发布可能会造成相当大的盘内波动。
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虽然这些驱动因素通常会迫使突破，但它们也可能会带来大量的洗盘，在数据反映到市场价格后价格反转之前，阻力会暂时突破。对于新交易者来说，围绕新闻事件进行交易尤其危险，因为流动性通常较低（做市商通常在此类情况下规避风险），并且可能导致任一方向的剧烈波动。
经济日历对于了解预计发布的新闻、发布时间以及发布的影响力通常非常有帮助。
— 作者：DailyFX.com 高级策略师 James Stanley
在 Twitter 上联系并关注 James：@JStanleyFX
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