Les paires de devises les plus volatiles et comment les négocier

Les marchés des changes sont sensibles à une série de facteurs qui affectent leur volatilité, et de nombreux traders cherchent à adapter leurs stratégies pour capitaliser sur les paires de devises les plus volatiles.

Volatilité des devises, souvent mesuré en calculant l'écart type ou la variance des mouvements de prix des devises, donne aux traders une idée de l'ampleur de l'évolution d'une devise par rapport à sa moyenne sur une période donnée. Les traders peuvent également évaluer la volatilité en examinant la fourchette réelle moyenne d'une paire de devises ou en examinant la fourchette en pourcentage du spot.

Plus le niveau de volatilité des devises est élevé, plus le degré de risque est élevé et vice versa. La volatilité et le risque sont généralement utilisés comme des termes interchangeables. Différentes paires de devises ont des niveaux de volatilité différents en moyenne.

Certains traders apprécient les récompenses potentielles plus élevées qui accompagnent le trading de paires de devises volatiles. Bien que cette récompense potentielle accrue présente un risque plus élevé, les traders devraient donc envisager de réduire leur tailles de position lors de la négociation de paires de devises très volatiles.

Quelles sont les paires de devises les plus volatiles?

Les principales paires de devises les plus volatiles sont:

D'autres paires de devises importantes, comme EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD et USD / CHF, sont généralement plus liquides et moins volatiles en conséquence. Cela dit, les paires de devises des marchés émergents, telles que USD / ZAR, USD / TRY et USD / MXN, peuvent enregistrer certaines des valeurs de volatilité les plus élevées.

PAIRES DE MONNAIES LES PLUS VOLATILES

Majeures - AUD / JPY, NZD / JPY, AUD / USD, CAD / JPY, GBP / AUD

Marchés émergents - USD / ZAR, USD / TRY, USD / MXN

Outre une liquidité relativement faible, les devises des marchés émergents ont tendance à être très volatiles, en particulier en raison du risque inhérent aux économies de marché émergentes. Le graphique ci-dessous donne un exemple de la volatilité des devises des marchés émergents, qui montre USD / ZAR (Dollar américain / Rand sud-africain) explosant de près de 25% en un peu plus d'un mois. Il existe plusieurs autres exemples de paires de devises des marchés émergents qui se sont considérablement balancées de la sorte tout au long de l'histoire.

Qu'en est-il des paires de devises les moins volatiles?

Les paires de devises les moins volatiles ont tendance à être les principales paires de devises qui sont également les plus liquides. En outre, ces économies ont tendance à être plus grandes et plus développées. Cela attire plus de volume de transactions et facilite à son tour une plus grande stabilité des prix. À cette fin, compte tenu des échanges EUR / USD, USD / CHF et EUR / GBP avec des volumes de liquidité élevés, il n'est pas surprenant qu'ils fassent partie des paires de devises volatiles de location.

Illustré ci-dessous, la fourchette réelle moyenne (ATR) sur l'USD / CHF varie entre 45 pips et 65 pips, une fourchette réelle moyenne basse par rapport aux autres paires. La fourchette réelle moyenne d'une devise est l'une des nombreuses façons de mesurer la volatilité d'une paire de devises. La largeur de bande de Bollinger est un autre indicateur technique utilisé pour mesurer la volatilité.

Corrélation entre deux devises peuvent également avoir un impact sur leur volatilité. La corrélation plus positive entre deux devises pourrait entraîner une moindre volatilité. Poursuivant notre exemple USD / CHF, nous notons que le dollar américain et le franc suisse sont tous deux considérés comme monnaies refuges.

Le dollar américain et le franc suisse ont tendance à se renforcer par rapport à leurs pairs liés au sentiment lorsque le marché connaît des épisodes d'aversion au risque, mais les deux devises peuvent ne pas s'écarter beaucoup l'une de l'autre. Cela contribue à des lectures de volatilité relativement faibles pour l'USD / CHF.

Comment trader la volatilité des paires de devises

Les traders Forex doivent prendre en compte les lectures actuelles de la volatilité et les changements potentiels de la volatilité lors du trading. Les participants au marché devraient également envisager d'ajuster la taille de leurs positions en fonction de la volatilité d'une paire de devises. Le trading d'une paire de devises volatile peut justifier une taille de position réduite.

La conscience de la volatilité peut également aider les traders à déterminer les niveaux appropriés pour les ordres stop loss et take profit. En outre, il est important de comprendre les principales caractéristiques qui séparent les devises les plus volatiles des devises à faible volatilité. Les traders doivent également savoir mesurer la volatilité et être conscients des événements susceptibles de créer de grands changements dans la volatilité.

La différence entre les paires de devises à forte volatilité et à faible volatilité

1. Les devises à forte volatilité bougeront normalement plus pips sur une certaine période que les devises à faible volatilité. Cela conduit à un risque accru lors de la négociation de paires de devises à forte volatilité.
2. Les devises à forte volatilité sont plus sujettes à glissement que les paires de devises à faible volatilité.
3. En raison de la forte volatilité des paires de devises effectuant des mouvements plus importants, vous devriez déterminer la taille de position correcte à prendre lors de leur négociation.

Il existe plusieurs façons de mesurer la volatilité

Pour déterminer la taille de position correcte, les traders doivent avoir une attente de la volatilité d'une devise. Une variété d'indicateurs peuvent être utilisés pour mesurer la volatilité comme:

Les traders peuvent également consulter la volatilité implicite des lectures, qui reflètent le niveau de volatilité attendu dérivé des options.

Ce que les traders doivent savoir sur la volatilité:

• Grands événements comme le Brexit or guerres commerciales peut avoir un impact majeur sur la volatilité d'une devise. Les publications de données peuvent également influencer la volatilité. Les traders peuvent garder une longueur d'avance sur les publications de données en utilisant un calendrier économique.
• Les paires de devises volatiles obéissent toujours à de nombreux aspects techniques du trading, comme support et de résistance niveaux, courbes de tendance et modèles de prix. Les traders peuvent profiter de la volatilité en utilisant une analyse technique en combinaison avec des principes de gestion des risques.
• Rester à jour avec la dernière paire de devises nouvelles, analyse et tarifs peut vous aider à prévoir les changements possibles de la volatilité. Nous fournissons des prévisions commerciales pour vous aider à naviguer sur le marché.