Strategi Bollinger Bands dan MACD — Apa yang Dikatakan Data GBP/USD Selama Enam Tahun Terakhir

By Uladzimir Leuchankou, pendiri Signal2Forex

Apakah strategi Bollinger Bands dan MACD hanya dua indikator pada satu grafik? Saya kira itu juga jawabannya. Sebagian besar halaman menggambarkannya seperti itu — pita-pita tersebut menunjukkan di mana harga mengalami kenaikan, MACD mengkonfirmasi arahnya, dan Anda melakukan trading ketika keduanya sepakat. Tetapi bagi saya, strategi adalah seperangkat aturan yang dapat saya tulis ke dalam expert advisor dan dijalankan pada data lama.

Jadi kali ini saya melakukan hal yang persis sama. Saya mengambil 1,458 penutupan harian GBP/USD dari Januari 2021 hingga Oktober 2026, membuat band dan MACD seperti yang digambar MetaTrader, dan menghitung transaksi. Angka-angka di bawah ini adalah hasil perhitungan saya, beserta gambar, dan beberapa di antaranya tidak sesuai dengan cerita umum.

Kurs harian tengah hari dari rilis Federal Reserve H.10, hanya harga penutupan, tanpa spread dan tanpa swap. Satu pip pada GBP/USD adalah $10 untuk satu lot standar, $0.10 untuk 0.01 lot.

Dua alat, satu set pakaian

Apa yang diukur oleh garis-garis tersebut? Dua puluh harga penutupan, rata-ratanya, dan seberapa jauh penyebarannya di sekitarnya. Garis tengah adalah rata-rata pergerakan sederhana 20 periode. Garis atas dan bawah berada dua standar deviasi di atas dan di bawahnya. Ketika pasar tenang, garis-garis tersebut saling mendekat — para trader menyebutnya sebagai "squeeze" (penyempitan). Ketika pasar bergerak, garis-garis tersebut melebar.

John Bollinger menerbitkan daftar pita frekuensi tersebut pada tahun 1983 dan masih menyimpan aturannya di situs webnya sendiri. Salah satu aturan yang selalu saya ulangi sebelum setiap pengujian: tag pada pita frekuensi adalah tag, bukan sinyal.

Indikator MACD lebih tua. Gerald Appel membangunnya pada tahun 1970-an dari dua rata-rata pergerakan eksponensial — satu dengan periode 12 dan satu lagi dengan periode 26. Di antara keduanya terdapat garis MACD, yaitu selisih antara keduanya. Rata-rata 9 periode dari selisih tersebut adalah garis sinyal. Histogram adalah selisih antara kedua garis tersebut. Pada tanggal 30 Oktober 2026, garis MACD harian GBP/USD berada di +0.0007, sinyal di −0.0009, sehingga histogramnya adalah +0.0016 — positif, dan meningkat selama tiga minggu.

Inilah bagian yang ingin saya tekankan. Kedua alat ini dibangun dari kolom harga penutupan yang sama. Indikator band mengambil rata-rata dan sebaran, sedangkan MACD mengambil dua rata-rata dan selisihnya. Bollinger menulis bahwa indikator konfirmasi tidak boleh kolinear dengan indikator band — tidak dibangun dari perhitungan yang sama.

MACD mendekati garis itu, dan saya tidak yakin dia akan menyebutnya sebagai pendapat kedua yang bersih. Keraguan itulah yang membuat saya menghitung angkanya.

Satu hal lagi tentang perhitungan, karena banyak orang menulis kepada saya meminta contoh yang sudah dikerjakan. Pada tanggal 30 Oktober 2026, rata-rata 20 hari penutupan GBP/USD adalah 1.3298 dan deviasi standarnya adalah 0.0071. Batas atas — 1.3298 ditambah dua kali 0.0071 — 1.3441. Batas bawah — 1.3155. Lebar — 2.15% dari nilai tengah. Penutupan pada hari itu adalah 1.3398, di dalam batas dan di atas nilai tengah.

Jika Anda bisa melakukan ini sekali saja di spreadsheet, Anda memahami indikator ini lebih baik daripada kebanyakan penggunanya. Orang-orang mencari pasangan ini sebagai MACD Bollinger Bands, atau sebagai strategi Bollinger Bands MACD, atau sebaliknya sebagai pengaturan MACD dan Bollinger Bands. Ini adalah dua alat yang sama pada satu grafik, dan urutan kata-katanya tidak berubah.

Tekanan pada GBP/USD di bulan Oktober

Berikut adalah contoh kasus nyata, dan inilah alasan saya memilih pasangan mata uang ini. Pada 1 Oktober 2026, rentang GBP/USD memiliki lebar 3.80%. Pada 19 Oktober, lebarnya telah turun menjadi 1.52% — yang tersempit sejak pertengahan September. Poundsterling telah melemah sejak Bank of England mempertahankan suku bunga pada 17 September, dan penutupan 14 Oktober di 1.3154 berada 30 pip di atas rentang bawah. Tidak di luar rentang tersebut. Hanya di dekatnya.

Kemudian arahnya berubah. Histogram MACD sudah berbalik positif pada tanggal 9 Oktober, sementara harga masih turun — penurunan melambat sebelum berakhir. Pada tanggal 15 Oktober, harga penutupan melonjak kembali di atas pita tengah. Pada tanggal 20 Oktober, harga penutupan berada di 1.3376, di atas pita atas.

Dari situ, pasangan mata uang tersebut bergerak di sekitar level tersebut selama dua minggu: 1.3390, 1.3382, 1.3374, turun ke 1.3305, lalu 1.3398 pada 30 Oktober. Garis MACD melintas di atas nol pada 29 Oktober. Dari penutupan 14 Oktober hingga 30 Oktober, itu adalah 244 pip — $2,440 untuk satu lot standar, $24.40 untuk 0.01 lot, sekitar 24 sen untuk 0.01 lot pada akun sen.

Pergerakan tersebut bertepatan dengan pertemuan Bank of England. Pada tanggal 5 November 2026 pukul 12:00 GMT, Bank of England menaikkan Suku Bunga Bank dari 3.75% menjadi 4%, kenaikan pertama sejak Agustus 2023, dengan delapan suara berbanding satu — Catherine Mann menginginkan 4.25%. Pasangan mata uang tersebut telah mencapai 1.3489 pagi itu dan hampir tidak bergerak setelah berita tersebut. Kenaikan tersebut telah diperhitungkan selama dua minggu, dan rentang pergerakan harga telah menunjukkan keseluruhan pergerakan tersebut.

Jadi, apakah aturan saya berhasil menangkapnya? Tidak. Aturan masuk kembali saya telah membeli pada tanggal 21 September di 1.3371, menahan selama 15 bar dan menjual pada tanggal 13 Oktober di 1.3256 — minus 115 pip, satu hari sebelum titik terendah. Karena penutupan tanggal 14 Oktober tidak pernah keluar dari batas bawah, tidak ada sinyal baru.

Aturan breakout menginginkan adanya persilangan MACD dalam jarak lima bar dari break, dan persilangan tersebut sudah berusia sebelas bar pada tanggal 20 Oktober. Langkah terbaik di musim gugur, dan kedua aturan mengamatinya dari samping.

Strategi Bollinger Bands dan MACD, pengujiannya

Inilah hasil yang mengejutkan saya. Selama enam tahun, terdapat 88 penutupan harian di bawah batas bawah. Pada 78 di antaranya, garis MACD sudah berada di bawah nol. Terdapat 89 penutupan di atas batas atas, dan pada 77 di antaranya, MACD sudah berada di atas nol. Ketika harga berada dalam suatu batas, MACD hampir selalu selaras dengan batas tersebut, sekitar sembilan dari sepuluh kali.

Ini bukan konfirmasi apa pun — ini hanya melaporkan dua puluh penutupan yang sama dalam bentuk yang berbeda.

Saran umum justru sebaliknya: beli di batas bawah hanya ketika MACD berada di sisi bullish. Saya juga sudah memprogramnya. Re-entry di batas bawah dengan garis MACD di atas nol, re-entry di batas atas dengan garis MACD di bawah nol — tiga transaksi dalam enam tahun, semuanya rugi, minus 553 pip. Setup ini hampir tidak pernah ada, karena penutupan di batas bawah hampir selalu merupakan penutupan di pasar yang sedang turun.

Sebagian besar artikel menyajikan filter ini sebagai versi aman dari strategi perdagangan Bollinger Bands dan MACD. Berdasarkan data saya, ini adalah versi yang tidak pernah melakukan perdagangan.

Yang dilakukan histogram adalah mempersempit daftar. Re-entry band saja menghasilkan 74 trade dan 1,490 pip. Meminta histogram untuk berbalik ke arah saya pada entry bar mengurangi jumlah trade menjadi 51 trade dan 1,046 pip. Lebih sedikit trade, lebih sedikit profit, persentase pemenang hampir sama — 65% berbanding 64%. Filter yang menghilangkan trade tanpa meningkatkan tingkat kemenangan bukanlah filter. Itu adalah penundaan.

Rencana perdagangan langkah demi langkah

Para pembaca paling sering meminta rencana trading langkah demi langkah, jadi berikut aturan persis seperti yang dijalankan oleh skrip saya. Saya menunjukkannya dengan gambar di bawah ini, sebagai alur yang dapat diikuti oleh robot. Langkah pertama — pengaturan. Bollinger Bands 20 dan 2, MACD 12, 26 dan 9, grafik harian, tidak ada yang diubah dari pengaturan default MetaTrader.

Langkah kedua — tunggu penutupan harian di luar batas bawah. Bukan hanya menyentuh sumbu, tetapi penutupan. Langkah ketiga — hari berikutnya harus ditutup kembali di dalam batas tersebut, dan histogram MACD pada hari itu harus lebih tinggi daripada hari sebelumnya. Jika keduanya terpenuhi, Anda membeli pada penutupan tersebut.

Langkah keempat — stop loss. Saya menempatkannya satu band-gap di bawah entry: jarak dari band tengah ke band bawah pada hari sinyal. Pada tanggal 30 Oktober, gap tersebut adalah 143 pips — risiko $1,430 untuk satu lot standar, $14.30 untuk 0.01 lot, 14 sen untuk 0.01 lot pada akun sen.

Ukuran lot ditentukan dari stop loss. Jika Anda mempertaruhkan 1% dari akun $10,000, yaitu $100, dan $100 dibagi 143 pip menghasilkan $0.70 per pip, jadi 0.07 lot. Pada akun $100 sen, perhitungan yang sama menghasilkan 0.07 lot sen.

Langkah kelima — keluar. Tutup perdagangan ketika penutupan harian mencapai pita tengah, atau setelah 15 bar, atau pada stop loss, mana pun yang terjadi lebih dulu. Rata-rata perdagangan dalam pengujian saya berlangsung selama tujuh hari. Penjualan adalah cerminnya: penutupan di atas pita atas, penutupan berikutnya kembali di dalam, histogram lebih rendah dari hari sebelumnya, stop loss satu band-gap di atas.

Mengapa penutupan dan bukan sentuhan? Karena sentuhan terjadi di dalam hari itu, dan Anda tidak dapat mengujinya pada penutupan. Aturan Bollinger sendiri mengatakan hal yang sama dengan kata-kata yang berbeda — rentang tersebut adalah definisi relatif dari harga tertinggi dan terendah, bukan perintah untuk bertindak. Penutupan kembali ke dalam adalah pasar yang memberi tahu Anda bahwa kenaikan harga telah berakhir. Perubahan histogram adalah tambahan kecil, dan setelah pengujian ini saya menganggapnya opsional.

Apa yang disembunyikan oleh backtest

Saya ingin berhati-hati di sini, karena tabel dengan tanda plus akan menarik minat pembeli. Data yang digunakan adalah suku bunga beli tengah hari dari Federal Reserve, satu harga per hari. Tidak ada harga tertinggi dan terendah, jadi stop loss yang seharusnya tercapai dalam satu hari dianggap tidak tercapai. Tidak ada spread. Pada 51 transaksi, spread satu pip hanya membutuhkan biaya 51 pip, yang tergolong kecil. Tidak ada swap, dan swap GBP/USD selama tujuh hari tidak nol.

Masalah yang lebih besar adalah bentuk hasilnya. Pemenang rata-rata mendapatkan keuntungan 133 pip, sedangkan yang kalah rata-rata mendapatkan kerugian 187 pip. Aturan ini memenangkan dua dari tiga perdagangan dan memberikan kerugian lebih besar pada perdagangan ketiga. Pada tahun 2021, terjadi kerugian 390 pip, tahun 2022 kerugian 139 pip, dan tahun 2024 saja menghasilkan keuntungan 947 dari 1,046 pip.

Aturan yang membutuhkan satu tahun yang baik dalam enam tahun adalah aturan yang tidak akan saya pertaruhkan uang sungguhan tanpa pasangan mata uang kedua dan kerangka waktu kedua. Saya menjalankannya pada penutupan harian satu pasangan mata uang. Apakah aturan ini berlaku pada H4, atau pada EUR/USD, saya tidak tahu — saya belum menjalankannya.

Ada cara kedua untuk membaca pita yang sama, dan ini adalah cara yang lebih saya sukai — yaitu Strategi Bollinger Band ganda, di mana Anda mengamati pita satu deviasi dan melakukan perdagangan di zona antara satu dan dua deviasi. Ini sama sekali tidak membutuhkan MACD.

Jika Anda baru mengenal band-band ini, mulailah dengan Cara kerja Bollinger Bands dalam forex.Jika bagian MACD yang tidak jelas, maka... MACD menjelaskan Halaman ini menampilkan baris dan histogram satu per satu.

Di mana band-band tersebut membantu robot.

Tak satu pun robot yang kami jual dibangun berdasarkan aturan ini, dan setelah pengujian ini saya tidak akan menambahkannya. Tetapi indikator band melakukan satu tugas dengan baik yang tidak dapat dilakukan MACD — mereka mengukur pergerakan yang tenang. Tekanan pada GBP/USD di bulan Oktober terlihat pada tanggal 19 Oktober, sebelum arahnya terlihat.

Pembacaan lebar di bawah 1.6% pada grafik harian telah terjadi beberapa kali dalam setahun pada pasangan mata uang ini, dan setiap kali tiga minggu berikutnya pergerakannya lebih besar daripada tiga minggu sebelumnya.

Itulah filter yang akan saya masukkan ke dalam robot: perdagangkan saat terjadi breakout dari squeeze, bukan saat menyentuh band. Untuk arah pergerakan harga, saya menggunakan alat tren yang tidak dibangun dari dua puluh harga penutupan yang sama — alat kami Sistem Trading Tren Cerdas untuk MT5 Ini gratis, dan ini yang ada di grafik saya sendiri di samping band-band lainnya.

Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari enam tahun pergerakan GBP/USD? Garis-garis batas (bands) mendefinisikan pergerakan naik dan turun yang stabil, MACD mengulangi garis-garis batas tersebut dalam bentuk yang berbeda, aturan masuk kembali (re-entry rule) menghasilkan sebagian besar keuntungannya dalam satu tahun, dan tekanan sebelum kenaikan harga saham Bank of England bukan hanya sinyal paling jelas dari musim gugur tetapi juga sinyal yang tidak dikonfirmasi oleh indikator mana pun.

Semakin banyak data Anda sendiri yang Anda masukkan ke dalam suatu aturan sebelum Anda mempercayainya, semakin stabil perdagangan Anda nantinya.

Data dan sumber: Federal Reserve, H.10 Kurs Valuta Asing, data harian historis; Bank of England, Suku Bunga Bank dinaikkan menjadi 4%, 5 November 2026; John Bollinger, aturan Bollinger Band; Bantuan MetaTrader 5, Bollinger Bands ke MACDGerald Appel, Analisis Teknikal: Alat-alat Ampuh untuk Investor Aktif, 2005.