כיצד לסחור עם מדד החוזק היחסי (RSI)

כאשר סוחרים מקדמים את השכלתם בניתוח טכני, הם יתחילו לעתים קרובות במסע בדרך של אינדיקטורים. על הנתיב הזה ישנם אינדיקטורים רבים, עם הרבה פונקציות, שימושים ומטרות.

ייתכן שחלק מהאינדיקטורים עובדים טוב יותר מאחרים בהתאם למטרות הסוחר; מה שמוביל לפופולריות המשתוללת של רבים מהאינדיקטורים הפופולריים ביותר. עם זאת, משהו שחייב להיות ברור:

סוחר חכם אמר לי פעם שאינדיקטורים הם רק סוג של ממוצע נע 'מפואר'. אין ספק, אינדיקטורים משתמשים בתנועות מחירים קודמות כדי לבנות את ערך האינדיקטור שלהם; בדומה לממוצע נע.

ומכיוון שמחירי העבר אינם יכולים לחזות תנועות מחירים עתידיות, מה יכולה לעשות פרשנות מפותלת של אותן תנועות עבר (כגון של אינדיקטור) לסוחר?

ובכן, בעוד שמאינדיקטורים לעולם לא יניבו בצורה מושלמת תנועות מחיר עתידיות - הם בהחלט יכולים לעזור לסוחרים לבנות גישה המבוססת על הסתברויות במאמץ להוציא מהשוק את מה שהם רוצים.

במאמר זה, נדון באחד המדדים הפופולריים יותר בניתוח טכני: RSI, או מדד החוזק היחסי.

מה נכנס ל-RSI?

מדד החוזק היחסי ימדוד את שינויי המחירים במהלך X התקופות האחרונות (כאשר X הוא הקלט שניתן להזין למדד).

אם תגדיר RSI של 5 תקופות, זה ימדוד את החוזק של תנועת מחירי הנרות הזו מול 4 הקודמות (בסך הכל של 5 התקופות האחרונות). אם אתה משתמש ב-RSI ב-55 תקופות, אתה תמדוד את החוזק או החולשה של הנרות ל-54 התקופות האחרונות. ככל שתשתמש יותר בתקופות, כך יופיע המחוון 'איטי' יותר כדי להגיב לשינויים האחרונים במחיר.

התמונה למטה תציג 2 מחווני RSI: ה-RSI העליון מוגדר עם 9 נקודות, והתחתון ב-25 נקודות. שימו לב עד כמה ה-RSI של 9 התקופות לא יציב בהשוואה לגרסת 25 התקופות. הסיבה לכך היא שהמחוון משתנה כל כך הרבה יותר מהר בגלל פחות כניסות המשמשות לחישוב ערכו.

RSI

RSI של 25 תקופות (למטה) ו-RSI של 9 תקופות (למעלה)

מה RSI יכול להגיד לנו?

בתור מתנד, RSI יקרא ערך שבין אחד ל-100, ויספר לנו עד כמה המחיר היה חזק או חלש לאורך מספר התקופות שנצפה. אם RSI קורא מתחת ל-30, לעתים קרובות סוחרים יפרשו את זה כמשמעות של פעולת המחיר הייתה חלשה, והנכס המתואר עלול להימכר יתר על המידה. אם RSI קורא מעל 70, אז פעולת המחיר הייתה חזקה, והמחיר עשוי להיות קניית יתר.

אני אומר 'רשאי' כאן בתור מוקדמות חשובות - כי שוק יכול לקבל עוד יותר קניית יתר או מכירת יתר. שוק שעובר מכירת יתר אינו מבטיח חוזק וגם קריאת RSI שנרכשה יתר על המידה מציינת הפסדים מסוימים.

מכירת יתר של RSI, קריאת יתר

נוצר על ידי ג'יימס סטנלי

שימוש בסיסי ב-RSI

מכיוון שהאינדיקטור יכול להראות מצבים של קניית יתר או מכירת יתר, סוחרים יקחו זאת לעתים קרובות צעד קדימה כדי לחפש היפוך מחירים פוטנציאליים.

השימוש הבסיסי ביותר ב-RSI הוא מחפש לקנות כאשר המחיר חוצה מעלה ומעלה את רמת ה-30, מתוך מחשבה שייתכן שהמחיר יוצא מטריטוריית המכירה המוגזמת עם חוזק הקנייה מכיוון שהמחיר נלקח בעבר נמוך מדי. התמונה למטה תמחיש עוד יותר:

דולר / דולר קנדי

נוצר על ידי ג'יימס סטנלי; דולר / דולר קנדי תרשים ארבע שעות, מרץ 2022 - מאי 2022

פוטנציאל RSI לזיהוי טווחים על פני מסגרות זמן

השמיים מחוון RSI ניתן להחיל על מסגרות זמן רבות. כמו כל אינדיקטור אחר שנבנה ממידע על תמחור עבר, הוא בהחלט לא יהיה חיזוי. אבל, כאשר מותאם לסביבת השוק המתאימה, RSI יכול להיות כלי מועיל לעבודה עם מצב השוק התחום בטווחי זמן מרובים.

בגרף השעתי למטה של ​​USD/CAD, זיהיתי מספר אותות לונג ושורט שהופיעו בזמן שהצמד היה בעיצומה של סביבה מוגבלת בטווח.

דולר / דולר קנדי

נוצר על ידי ג'יימס סטנלי; תרשים שעתי של USD/CAD, ינואר - פברואר 2022

מלכודות של מסחר עם RSI

מטבע הדברים, ה מדד עוצמה היחסית מהווה פגם לסוחרים.

RSI, מטבעו, מחפש היפוכים במחיר. על ידי קנייה כאשר RSI חוצה מעל 30 או 'מכירת יתר', סוחרים קונים שוק שכבר יורד; מטבעו סחר נגד מגמה. ואם סוחר מוכר כאשר RSI חוצה מתחת ל-70, השוק עלה מספיק כדי להיות 'קניית יתר' והסוחר מתחיל עמדת מכירה.

אם השוק משתנה, זו יכולה להיות תכונה רצויה באינדיקטור, שכן סוחרים יכולים לעתים קרובות לחפש ליזום כניסות בטווח עם RSI. עם זאת, אם השוק משתנה, התוצאות עלולות להיות שליליות מכיוון שהמחיר ממשיך לנוע בכיוון המגמתי, ומותיר סוחרים שפתחו עסקאות בכיוון ההפוך בעמדה נפגעת. התמונה למטה תמחיש מצב זה עוד יותר בצד ימין של התרשים:

GBP / USD גרף יומי

נוצר על ידי ג'יימס סטנלי; גרף יומי של GBP/USD, מאי 2020 - מאי 2022

כפי שניתן לראות בגרפיקה שלמעלה, היו ארבעה אותות מכירה דרך RSI בצד שמאל של התרשים וחמישי לכיוון האמצע.

אבל, בצד ימין של הגרף, היו שלושה אותות שורי בשוק במגמת ירידה קשה, שאף אחד מהם לא היה מוביל למהלך שורי בצמד.

היפוכים קשים להפליא בשל העובדה שסוחרים, בעצם, מצפים לשינוי. שים לב למצב של מכירת יתר או קניית יתר יכולה להוביל לתפאורת היפוך זה, אך סביר להניח שידרשו עוד כדי לשלב את האינדיקטור הזה כחלק מאסטרטגיה רחבה יותר או מבוססת היפוך.

- נכתב על ידי ג'יימס סטנלי, אסטרטג בכיר בדיילי

צור קשר ועקוב אחרי ג'יימס בטוויטר: @JStanley

משוב Signal2frex