A corretora de varejo Fidelity disse na sexta-feira que bloqueou temporariamente os clientes de comprar alguns produtos relacionados à volatilidade que pegaram hedge funds e investidores individuais no pé errado nesta semana.
A Fidelity suspendeu as ordens de compra de três produtos negociados em bolsa vinculados a um comércio popular sobre a volatilidade do mercado "para proteger os clientes de riscos excessivos durante o ambiente de mercado atual", disse a empresa em um comunicado.
Um desses títulos, que ganhou notoriedade na queda do mercado de ações desta semana, é o VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term Exchange-Traded Note (XIV). Caiu cerca de 85 por cento no pregão da segunda-feira, levando o emissor, Credit Suisse, a dizer que encerraria as negociações do título em 20 de fevereiro.
A Fidelity também está bloqueando as compras do ETF de Futuros de Curto Prazo ProIX Short VIX (SVXY), que caiu quase 83 por cento na terça-feira, mas estava negociando 10 por cento a mais na sexta-feira.
Os executivos do Cboe disseram na sexta-feira em uma teleconferência de ganhos que o fundo ProShares estava se beneficiando de uma onda de entradas de investidores, já que outros fundos para a estratégia de baixa volatilidade estão fechando. Os ativos da SVXY aumentaram em mais de $ 650 milhões de US $ 100 em apenas uma semana, disseram os executivos.
Os clientes Fidelity também não podem comprar VelocityShares Daily Inverse VIX Medium-Term ETN (ZIV), que caiu 23% nesta semana, mas aumentou 5% na sexta-feira.
Para comprar esses fundos na Fidelity em primeiro lugar, os clientes precisam assinar um acordo de investimento designado e devem ter tolerância ao risco “mais agressiva” registrada no Fidelity.com, disse a corretora.
Mais de um ano de mercados historicamente calmos fizeram apostar contra a volatilidade um comércio muito popular. Mas as preocupações com o aumento das taxas de juros fizeram as ações despencarem na semana passada, enquanto o Índice de Volatilidade Cboe (.VIX) subiu para o maior nível em mais de dois anos.
Alguns analistas de mercado também acusaram as fortes apostas contra a volatilidade nos produtos negociados em bolsa para exagerar movimentos nos futuros de volatilidade e até mesmo no mercado acionário mais amplo.
A LJM Partners, um fundo de hedge com sede em Chicago com cerca de meio bilhão de dólares em ativos, disse aos clientes na terça-feira que suas estratégias “sofreram perdas significativas”, principalmente devido a uma aposta no lado errado do aumento da volatilidade.
- Liz Moyer da CNBC contribuiu para este relatório.
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