Os mercados de câmbio são suscetíveis a uma série de fatores que afetam sua volatilidade, e muitos traders procuram adaptar suas estratégias para capitalizar nos pares de moedas mais voláteis.
Volatilidade da moeda, geralmente medido pelo cálculo do desvio padrão ou variância dos movimentos do preço da moeda, dá aos negociantes uma ideia de quanto uma moeda pode se mover em relação à sua média em um determinado período de tempo. Os comerciantes também podem avaliar a volatilidade observando a faixa real média de um par de moedas ou observando a faixa como porcentagem do ponto.
Quanto maior o nível de volatilidade da moeda, maior o grau de risco e vice-versa. A volatilidade e o risco são geralmente usados como termos intercambiáveis. Pares de moedas diferentes têm, em média, diferentes níveis de volatilidade.
Alguns negociantes desfrutam das recompensas potenciais mais altas que vêm com a negociação de pares de moedas voláteis. Embora essa recompensa potencial aumentada apresente um risco maior, os comerciantes devem considerar a redução de seus tamanhos de posição ao negociar pares de moedas altamente voláteis.
Quais são os pares de moedas mais voláteis?
Os principais pares de moedas mais voláteis são:
Outros pares de moedas importantes, como EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD e USD / CHF, são geralmente mais líquidos e menos voláteis como resultado. Dito isso, os pares de moedas de mercados emergentes, como USD / ZAR, USD / TRY e USD / MXN, podem registrar algumas das leituras de maior volatilidade.
PARES DE MOEDAS MAIS VOLÁTEIS
Maiorais - AUD / JPY, NZD / JPY, AUD / USD, CAD / JPY, GBP / AUD
Mercados emergentes - USD / ZAR, USD / TRY, USD / MXN
Além da liquidez relativamente baixa, as moedas dos mercados emergentes tendem a ser altamente voláteis, em particular devido ao risco inerente que sustenta as economias dos mercados emergentes. O gráfico abaixo dá um exemplo de como as moedas de mercados emergentes podem ser voláteis, o que mostra USD / ZAR (US Dollar / South Africa Rand) explodindo quase 25% mais alto em pouco mais de um mês. Existem vários outros exemplos de pares de moedas de mercados emergentes oscilando drasticamente assim ao longo da história.
E os pares de moedas menos voláteis?
Os pares de moedas menos voláteis tendem a ser os principais pares de moedas, que também são os mais líquidos. Além disso, essas economias tendem a ser maiores e mais desenvolvidas. Isso atrai mais volume de negociação e, por sua vez, facilita uma maior estabilidade de preços. Para esse fim, considerando que EUR / USD, USD / CHF e EUR / GBP são negociados com altos volumes de liquidez, não é nenhuma surpresa que eles estejam entre os pares de moedas voláteis de arrendamento.
Ilustrado abaixo, o intervalo verdadeiro médio (ATR) em USD / CHF varia entre 45-pips e 65-pips, um intervalo verdadeiro médio baixo em comparação com outros pares. O intervalo real médio de uma moeda é uma das muitas maneiras de medir a volatilidade de um par de moedas. A largura da Bollinger Band é outra popular indicador técnico usado para medir a volatilidade.
Correlação entre duas moedas também pode ter um impacto sobre sua volatilidade. Quanto mais positivamente duas moedas forem correlacionadas entre si, pode haver menos volatilidade. Continuando com nosso exemplo USD / CHF, observamos que o dólar americano e o franco suíço são vistos como moedas portos-seguros.
O dólar americano e o franco suíço tendem a se fortalecer em relação a seus pares associados ao sentimento quando o mercado passa por episódios de aversão ao risco, mas as duas moedas podem não se desviar muito uma da outra. Isso contribui para leituras de volatilidade relativamente baixa para USD / CHF.
Como negociar a volatilidade do par de moedas
Os comerciantes de Forex devem levar em consideração as leituras atuais de volatilidade e mudanças potenciais na volatilidade ao negociar. Os participantes do mercado também devem considerar o ajuste dos tamanhos de suas posições em relação à volatilidade do par de moedas. Negociar um par de moedas volátil pode justificar um tamanho de posição reduzido.
A consciência da volatilidade também pode ajudar os traders a determinar os níveis apropriados para ordens de stop loss e take profit limit. Além disso, é importante compreender as principais características que separam as moedas mais voláteis das moedas com leituras de baixa volatilidade. Os comerciantes também devem saber como medir a volatilidade e estar atentos aos eventos que podem criar grandes mudanças na volatilidade.
A diferença entre os pares de moedas de negociação com alta volatilidade e baixa volatilidade
- Moedas com alta volatilidade normalmente se moverão mais pips durante um certo período do que moedas com baixa volatilidade. Isso aumenta o risco ao negociar pares de moedas com alta volatilidade.
- Moedas com alta volatilidade são mais propensas a deslizamento do que pares de moedas com baixa volatilidade.
- Devido aos pares de moedas de alta volatilidade fazendo movimentos maiores, você deve determine o tamanho correto da posição para tomar ao negociá-los.
Existem várias maneiras de medir a volatilidade
Para determinar o tamanho correto da posição, os negociantes precisam ter uma expectativa de quão volátil uma moeda pode ser. Uma variedade de indicadores pode ser usada para medir a volatilidade, como:
Os comerciantes também podem olhar para volatilidade implícita leituras, que refletem o nível de volatilidade esperada derivada das opções.
Principais coisas que os traders devem saber sobre a volatilidade:
- Grandes eventos de notícias como Brexit or guerras comerciais pode ter um grande impacto na volatilidade de uma moeda. Liberações de dados também podem influenciar a volatilidade. Os comerciantes podem ficar à frente dos lançamentos de dados usando um calendário econômico.
- Os pares de moedas voláteis ainda obedecem a muitos aspectos técnicos da negociação, como suporte e resistência. níveis, linhas de tendência e padrões de preços. Os comerciantes podem tirar proveito da volatilidade usando a análise técnica em combinação com princípios de gestão de risco.
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