Covid-19 แสดงมูลค่าให้กับนักลงทุนในข้อมูลทางเลือก

เมื่อต้นเดือนเมษายน Exabel ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิงสำหรับผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใช้งานได้ร่วมมือกับ 1010data ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลทางเลือกสำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีกสินค้าบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนา Covid-19 Impact แผงควบคุม.

แดชบอร์ดได้รับข้อมูลจากชุดข้อมูลธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่ใช้งานจริงรวมถึงข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์บางส่วนที่แสดงการเข้าชมร้านค้าที่ลดลง

เมื่อนำมารวมกันแล้วสิ่งเหล่านี้ทำให้นักลงทุนมีความเข้าใจแบบเรียลไทม์อย่างใกล้ชิดว่าการระบาดและการหยุดชะงักส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯที่ บริษัท ต่างๆใน 11 สาขาย่อยของการเดินทางสินค้าทั่วไปและร้านขายของชำและอุตสาหกรรมค้าปลีก

ในขณะที่นักวิเคราะห์ฝั่งขายพยายามอัปเดตการคาดการณ์ตามตัวเลขที่มาถึงช้าและล้าสมัยแล้วเมื่อพวกเขาทำอย่างเป็นทางการและตรวจสอบแล้วเช่น GDP และรายได้ขององค์กรรายไตรมาสแดชบอร์ดจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภาพรวมของข้อมูลทางเลือกกลายเป็นเรื่องที่น่าสับสนในความหลากหลายปริมาณและคุณภาพที่หลากหลายมาก แต่ก็มีค่ามาก 

 - นีลแชปแมน Exabel

พฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อประมาณวันที่ 25 กุมภาพันธ์ก่อนที่จะมีผู้เสียชีวิตรายแรกในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคมการใช้จ่ายโดยรวมลดลง 46.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแม้ว่าภายในวันที่ 1 เมษายนจะฟื้นตัวเป็น 32.9%

จำนวนรวมนั้นแบ่งออกเป็นรูปแบบกว้าง ๆ ในภาคการเดินทางเมื่อปลายเดือนมีนาคม บริษัท เรือสำราญแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง 95.6% และสายการบินลดลง 98%

ในทางตรงกันข้ามร้านขายของชำมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 97% เมื่อเทียบเป็นรายปีภายในวันที่ 18 มีนาคมแม้ว่าจะลดลงในเวลาต่อมาซึ่งน่าจะเกิดขึ้นหลังจากการกักตุนสินค้าครั้งแรกโดยเพิ่มขึ้น 27.5% ณ วันที่ 25 มีนาคม

แม้ในขณะที่การเยี่ยมชมร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องใช้สำนักงานลดลง แต่การใช้จ่ายของผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นเป็น 48.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในวันที่ 25 มีนาคมเห็นได้ชัดว่า Euromoney ไม่ได้อยู่คนเดียวที่ลืมซื้อสมุดบันทึกและปากกาก่อนที่เราจะหนีจาก Fleet Street ไปพักพิงใน Tooting

การช้อปปิ้งเสื้อผ้าทำได้ดีน้อยลงลดลง 77.8%

สำหรับผู้จัดการสินทรัพย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่มีวิจารณญาณซึ่งมุ่งมั่นที่จะแยกแยะตัวเองผ่านการวิจัยพื้นฐานแดชบอร์ดยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพของข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อแจ้งความคิดของพวกเขา

“ ภารกิจของเราคือการช่วยให้ลูกค้าบริหารสินทรัพย์ของเราขับเคลื่อนข้อมูลได้มากขึ้น” นีลแชปแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Exabel กล่าวกับ Euromoney “ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภาพรวมของข้อมูลทางเลือกนั้นแทบจะทำให้สับสนในความหลากหลายปริมาณและคุณภาพที่หลากหลาย แต่ก็มีค่ามาก

“ ข้อมูลธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรเดบิตมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค และในขณะที่อาจไม่เป็นที่สนใจของนักลงทุนในสาขาวิชาน้ำมันหรืออุตสาหกรรมหนักมากนัก แต่ก็มีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการค้าปลีกหรือสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ สำหรับปัญหาบางอย่างคุณต้องมีชุดข้อมูลที่มีประวัติเพียงพอในการฝึกโมเดล AI แต่เมื่อคุณทำชุดข้อมูลเหล่านั้นจะทำให้เรื่องราวของพวกเขาง่ายขึ้น”

ผู้อ่านโปรดระวัง แดชบอร์ดเป็นส่วนหนึ่งของทีเซอร์ ข้อมูลเข้ามาโดยล่าช้าหลายวัน นั่นเป็นเหตุผลที่ Euromoney ไม่สามารถมองเห็นได้เลยตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน นักลงทุนที่จ่ายค่าใบอนุญาตพรีเมียมจะได้รับมุมมองที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นภายในเจ็ดวัน ยังดีกว่าพวกเขาเจาะลึกเกินระดับภาครวมและไม่เพียง แต่การใช้จ่ายของร้านขายยาหรือร้านขายของชำโดยทั่วไป แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ บริษัท และเครือข่ายเฉพาะ

เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การจดจำเช่นกันว่าเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้ชุดข้อมูลหลายชุด

ดูเหมือนชัดเจนว่าเราทุกคนใช้จ่ายมากขึ้นกับสิ่งจำเป็นจากร้านขายของชำ แต่รายได้ไม่ใช่ภาพรวม

“ การซื้อตื่นตระหนกที่เกิดจากไวรัสโคโรนาอาจทำให้ห่วงโซ่อุปทานอาหารหยุดชะงักมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง แม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะถือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตได้รับเงินจากผลที่ตามมา แต่ความจริงก็แตกต่างกันมาก” Adam Vettese นักวิเคราะห์จาก eToro แพลตฟอร์มการลงทุนหลายสินทรัพย์กล่าว

เขาชี้ไปที่การประกาศผลเบื้องต้นในเดือนเมษายนจากเทสโก้ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการครอบคลุมสำหรับพนักงานที่ขาดงานเนื่องจากเจ็บป่วยหรือแยกตัวเองอาจเพิ่มระหว่าง 650 ล้านถึง 925 ล้านปอนด์สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อปี

“ สำหรับนักลงทุนนี่เป็นบทเรียนคลาสสิกในการตรวจสอบสถานะเนื่องจากร้านค้าเต็มไปหมดไม่ได้หมายความว่าเบื้องหลังทุกอย่างจะเป็นสีดอกกุหลาบ” Vettese กล่าว

ประโยชน์ของข้อมูล

“ นักลงทุนมองหาความได้เปรียบด้านข้อมูลอยู่ตลอดเวลา” แชปแมนกล่าว “ ในขณะที่ผู้จัดการสินทรัพย์พื้นฐานที่ไม่ได้ให้ความสนใจกับข้อมูลนี้จะเตรียมตัวสำหรับการเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสผู้ที่ใช้ข้อมูลประเภทนี้มักจะพบจุดที่ได้เปรียบด้านข้อมูลสูงสุดประมาณ 60 หรือ 62 วันต่อหนึ่งไตรมาสซึ่งข้อมูลได้บอกเล่าเรื่องราวของมัน ก่อนการเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส”

อาจมีคนโต้แย้งว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2020 มันเป็นเพียงช่วง 30 วันที่อาร์มาเก็ดดอนมาถึงอย่างกะทันหัน แต่นักยุทธศาสตร์ด้านการขายยังไม่ได้ทำอะไรมากเพื่อความน่าเชื่อถือด้วยการพูดคุยครั้งแรกเกี่ยวกับการฟื้นตัวของรูปตัววีและการตระหนักถึงความใหญ่โตของการปิดตัวทางเศรษฐกิจอย่างช้าๆ

รูปลักษณ์ของ Nowcasting และข้อมูลทางเลือกที่มีเสน่ห์เพิ่มขึ้นท่ามกลางการพลิกคว่ำของตลาดการเงิน

“ ข้อมูลประเภทนี้มีมานานแล้ว” แชปแมนชี้ให้เห็น “ กลุ่มแรกที่ใช้มันคือกองทุนปริมาณมหาศาล - Renaissance Technologies, Two Sigma, Acadian Asset Management ซึ่งซื้อชุดข้อมูลระดับพรีเมียมและจ้างกองทัพของนักคณิตศาสตร์ขั้นสูงนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมพวกเขา ผู้จัดการพื้นฐานการตัดสินใจโดยทั่วไปของคุณไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะรับนำเข้าและสร้างแบบจำลองข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนซึ่งอาจสนับสนุนหรือท้าทายสมมติฐานการลงทุนของพวกเขา

“ สำหรับ บริษัท ที่มีเทคนิคน้อยเหล่านี้ Exabel มอบคุณค่าที่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดผ่านทางแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่พร้อมให้บริการทันที”

ประเด็นนี้คือผู้จัดการสินทรัพย์สามารถรวมต้นทุนของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรซอฟต์แวร์ทั้งหมดและปล่อยให้ บริษัท อย่าง Exabel ทำการยกระดับอย่างหนัก Exabel ไม่ขายงานวิจัยแม้ว่าแผงควบคุมผลกระทบของ Covid-19 จะเป็นข้อยกเว้นหรือสร้างรูปแบบการลงทุนที่สมบูรณ์ แต่สามารถใช้ข้อมูลดิบที่มีค่าและนำเสนอจากข้อมูลนั้นซึ่งอาจบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ

การใช้จ่ายของผู้บริโภคเป็นเพียงเรื่องที่ง่ายและรวดเร็วในการอ่านและดึงดูดมากในขณะนี้

“ ผู้จัดการพื้นฐานหลายคนอาจทำตามพูดกลยุทธ์โมเมนตัมและจากจักรวาลที่มี บริษัท นับหมื่นแห่งจะคัดกรอง 20 ถึง 50 ที่พวกเขาวิเคราะห์ในเชิงลึก พวกเขามักขาดแบบจำลองเชิงปริมาณเพื่อทดสอบการคัดกรองเบื้องต้นแม้ว่าการปรับแต่งเล็กน้อยในรายชื่อ บริษัท ที่พวกเขามุ่งเน้นอาจเพิ่มคะแนนอัลฟ่าหลายเปอร์เซ็นต์” แชปแมนกล่าว

“ เราไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าเกี่ยวกับข้อมูลและเราไม่ได้จัดกลุ่มซื้อข้อมูล แต่เรามีบทบาทในการช่วยผู้ขายในการอธิบายมูลค่าของข้อมูลทางเลือกให้กับฝั่งซื้อ และเราเชื่อด้วยว่าตลาดที่มีประสิทธิภาพเป็นตลาดที่ดี

“ การมีกองทุนป้องกันความเสี่ยงเชิงปริมาณขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งมีประสิทธิภาพดีกว่านักลงทุนระยะยาวที่ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือการสร้างแบบจำลองข้อมูลเหล่านี้ดูไม่ยั่งยืน”