Як я використовую RSI

Індекс відносної сили (RSI) — це простий осцилятор, який використовується для вимірювання швидкості або інерції певного руху ціни. Мета полягає в тому, щоб визначити моменти, коли ринок може перебувати в стані перекупленості/перепроданості. Незважаючи на те, що концепція досить проста, цей індикатор часто є осцилятором, який часто зловживають і використовують недостатньо.

Перш ніж ми почнемо, нічого не варто те, що всі осцилятори є ретроспективними, тобто вони дають вам опис історичних цінових дій, а не перспективні. Саме з таким скромним ставленням ми підходимо до досліджень моментуму, і хоча ми можемо багато чого отримати з цього індикатора, ніколи не засновуйте торгівлю лише на одному технічному факторі. Скоріше це слід використовувати як інструмент у рамках ширшого технічного підходу до цінової дії. А тепер зануримося.

Кожен чув про ринок, який є перекупленим або перепроданим – зазвичай показник RSI вище 70 вважається перекупленим, а нижче 30 – перепроданим. Але що це означає для нас з точки зору торгівлі? Помилкове уявлення полягає в тому, що показання перекупленості/перепроданості саме по собі є сигналом, що є одним із перших серйозних недоліків цього індикатора. Просте історичне дослідження цінових дій показує, що часто ринок має найбільший поштовх коли ринки торгуються вище 70 за RSI та в межах ширшого висхідного тренду. Подібним чином, найбільші падіння часто можна спостерігати після того, як імпульс опустився нижче 30 у межах спадних трендів.

Графік цін на золото – XAU/USD щотижня

Діаграму підготував Майкл Бутрос, технічний стратег; Золото на Tradingview

Важливо пам’ятати, що RSI не має значення в часі – ринки можуть залишатися в стані перекупленості/перепроданості протягом невизначеного періоду часу. Насправді найгостріша частина підйому або падіння часто буває в рази після імпульс досяг крайнощів. The сигнал, що виснаження може бути попереду, це повернення з екстремуму - IE назад рух назад вище 30 / назад нижче 70. Визнання цього простого факту може допомогти вам уникнути спроби коллувати хай або загасати щось лише через розтяжку до моментуму.

Іншим аспектом RSI, який часто забувають, є те, що я називаю профілем імпульсу. Основне емпіричне правило полягає в тому, що на сильних бичачих ринках RSI зазвичай повинен триматися вище 40 – так само в ведмежих трендах осцилятор буде прагнути знайти опір на випередженні 60. Ці тонкі тенденції можуть бути дуже корисними для оцінки ширшого направленого зміщення з моментної точки зору та чи є рух коригуючим у ширшому тренді чи більшому розвороті.

Графік цін на стерлінги – GBP/USD щотижня

Примітка щодо дивергенції – дивергенція – це явище, при якому виникають нові крайні значення ціни НЕ відбивається в осциляторі. Ця тенденція часто може сприяти поворотам / розворотам ринку ідентичності. Однак важливо зазначити, що важлива близькість свічки, а не ґноти (високі/низькі). Простий спосіб допомогти відфільтрувати шум - це просто розглянути розбіжності на лінійному графіку, беручи до уваги лише період закриття. Наведений вище графік стерлінгів ілюструє як бичачі/ведмежі сигнали дивергенції, так і зрушення в ширшому профілі імпульсу. Варто зауважити, що чим ближче опорні точки розбіжності до 50, тим сильніший сигнал. Таким чином, у цьому прикладі ведмежа дивергенція, яка спостерігалася у 2021 році, буде інтерпретована як сильніший сигнал, ніж сигнал цьогорічного відновлення курсу GBP/USD.

Підсумок : усі осцилятори слід використовувати як доповнення до ширшої торговельної стратегії, і ніколи не слід надмірно покладатися на будь-який один індикатор, крім ціни. Тим не менш, моментум може бути надзвичайно корисним інструментом, якщо його використовувати належним чином, і пропонує набагато більше розуміння, ніж прості показники перекупленості/перепроданості в межах даного тренду. Забудьте про шаблонні пояснення – знання того, як певний індикатор поводиться з реальною ціною, є ключем до ефективного використання їх як частини вашої торгової стратегії.

- Написав Майкл Бутрос, технічний стратег DailyFX

Слідкуйте за Майклом у Twitter @MBForex