最不穩定的貨幣對以及如何交易它們

外匯市場容易受到一系列影響其波動性的因素的影響，許多交易者希望調整策略以利用波動性最大的貨幣對。

貨幣波動通常通過計算貨幣價格變動的標準差或方差來衡量，讓交易者了解某種貨幣在給定時間段內相對於其平均值的變動幅度。 交易者還可以通過查看貨幣對的平均真實範圍或以現貨百分比的形式來衡量波動性。

貨幣波動程度越高，風險程度越高，反之亦然。 波動性和風險通常用作可互換的術語。不同的貨幣對平均具有不同程度的波動性。

一些交易者享受交易波動性貨幣對帶來的更高的潛在回報。 雖然，這種增加的潛在回報確實帶來了更大的風險，所以交易者應該考慮減少他們的投資 位置大小 當交易高度波動的貨幣對時。

波動性最大的貨幣對是什麼？

最不穩定的主要貨幣對是：

因此，其他主要貨幣對，如歐元/美元、美元/日元、英鎊/美元和美元/瑞郎，通常更具流動性且波動性較小。 也就是說，美元/南非蘭特、美元/土耳其里拉和美元/墨西哥比索等新興市場貨幣對可能會出現一些最高的波動性讀數。

最不穩定的貨幣對

專業 – 澳元/日元、新西蘭元/日元、澳元/美元、加元/日元、英鎊/澳元

新興市場 - 美元/南非蘭特、美元/土耳其里拉、美元/墨西哥比索

除了流動性相對較低外，新興市場貨幣往往波動性很大，特別是由於支撐新興市場經濟體的固有風險。 下圖舉例說明了新興市場貨幣的波動程度，其中顯示 USD / ZAR （美元/南非蘭特）在短短一個多月的時間裡暴漲近 25%。 歷史上還有其他幾個新興市場貨幣對像這樣劇烈波動的例子。

波動性最小的貨幣對怎麼樣？

波動性最小的貨幣對往往是流動性最強的主要貨幣對。 此外，這些經濟體往往規模更大、更發達。 這會吸引更多的交易量，進而促進價格穩定。 為此，考慮到歐元/美元、美元/瑞郎和歐元/英鎊交易具有大量流動性，它們屬於波動性較大的貨幣對也就不足為奇了。

如下圖所示，美元/瑞郎的平均真實波動範圍 (ATR) 介於 45 點和 65 點之間，與其他貨幣對相比，平均真實波動範圍較低。 貨幣的平均真實波幅是衡量貨幣對波動性的多種方法之一。 布林線寬度是另一個受歡迎的寬度 技術指標 用於衡量波動性。

兩種貨幣之間的相關性 也會對其波動性產生影響。 兩種貨幣之間的相關性越強，波動性就越小。 繼續我們的美元/瑞士法郎示例，我們注意到美元和瑞士法郎都被視為 避險貨幣.

當市場出現避險情緒時，美元和瑞士法郎往往會相對於情緒相關的貨幣走強，但這兩種貨幣可能不會出現太大偏差。 這導緻美元/瑞郎的波動性讀數相對較低。

如何交易貨幣對波動性

外匯交易者在交易時應考慮當前的波動率讀數以及波動率的潛在變化。 市場參與者還應考慮根據貨幣對的波動性調整其頭寸規模。 交易波動的貨幣對可能需要減少頭寸規模。

對波動性的認識還可以幫助交易者確定適當的止損和止盈限價訂單水平。 此外，了解波動性最大的貨幣與波動性較低的貨幣之間的關鍵特徵也很重要。 交易者還應該知道如何衡量波動性，並了解可能導致波動性發生重大變化的事件。

高波動性與低波動性交易貨幣對之間的差異

1. 波動性高的貨幣通常會波動更大 點子 在一定時期內優於波動性較低的貨幣。 這會導致交易高波動性貨幣對時的風險增加。
2. 波動性較高的貨幣更容易出現 滑移 比波動性低的貨幣對。
3. 由於高波動性貨幣對波動較大，您應該 確定正確的頭寸大小 交易時採取。

衡量波動性的方法有多種

為了確定正確的頭寸規模，交易者需要對貨幣的波動性有一個預期。 可以使用多種指標來衡量波動性，例如：

交易者還可以看看 隱含波動率 讀數，反映了期權的預期波動水平。

交易者應該了解的有關波動性的關鍵事項：

• 重大新聞事件如 Brexit or 貿易戰 可以對貨幣的波動性產生重大影響。 數據發布也會影響波動性。 交易者可以通過使用 經濟日曆。
• 波動的貨幣對仍然遵循交易的許多技術方面，例如 支撐位和阻力位 水平、趨勢線和價格模式。 交易者可以利用技術分析結合嚴格的波動性 風險管理原則.
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