داخل القضبان - محرك حركة السعر الخفي

بقدر ما هو غريب ، فإن العديد من جوانب تحليل التداول لا تستند بالضرورة إلى ما يحدث بقدر ما لا يحدث.

إذا كنت قد سمعت عن المتداولين الذين يقومون ببيع VIX ، فهذا مرتبط إلى حد ما. سينتظر المتداولون ارتفاعًا في التقلبات ، ومرة ​​واحدة عند مستوى معين ، عادةً حول 30 أو 35 في VIX ، سوف يبحثون في استراتيجيات الهبوط على افتراض أن التقلب سيستقر في النهاية.

وعندما يتم تسوية التقلبات - تصبح علاوات الخيار أرخص بسبب انخفاض قيمة VIX ، والتي تغذي نموذج تسعير خيار Black-Scholes. هذا هو الوقت الذي يمكن فيه للمتداولين استخدام مستويات التقلب المنخفضة للبدء في البحث عن الاختراقات ، أو اللعب المتدرج أثناء بحثهم عن التقلبات للتوسع. لذلك ، يتم التعامل مع التقلبات في هذه الحالة على أنها أداة دورية تتضاءل وتتلاشى ، وسيتطلع المتداولون غالبًا إلى وضعهم على الجانب الآخر من ذلك بهدف تحقيق أقصى فائدة.

من حيث حركة السعر ، يرتبط الشريط الداخلي ارتباطًا وثيقًا ، ويتجاهل العديد من المتداولين هذه التشكيلات - أو "الافتقار إلى التكوين" - وبدلاً من ذلك ينتظرون إشارة أكثر قابلية للتنفيذ من نوع ما. لكن الحقيقة هي أن هذه يمكن أن تكون مؤشرات قوية عندما تظهر وسننظر في ذلك بعمق أكبر في هذه الحلقة.

ما هو الشريط الداخلي

الشريط الداخلي هو عكس الشمعدان الغامر تمامًا. تتم طباعة الشريط الداخلي بالكامل داخل الشريط السابق. يوضح هذا شكلاً من أشكال التوازن في السوق - وهذا شيء يمكن للمتداول استخدامه. على عكس الابتلاع ، هناك نوع واحد فقط من الشريط الداخلي - ويحتاج إلى الطباعة بالكامل داخل التشكيل السابق. لا يمكن أن يكون هناك أي اختراق للفتيل للشريط السابق أو ليس لدينا هذا التوازن الذي يبحث عنه المتداولون مع مثل هذه التشكيلات.

GBP / JPY الرسم البياني للسعر اليومي

رسم بياني من إعداد جيمس ستانلي ؛ الرسم البياني اليومي لزوج استرليني / ين ياباني ، فبراير - مايو 2022

في الرسم البياني أعلاه ، ستلاحظ أنني أشرت إلى خمسة تشكيلات مختلفة للأعمدة الداخلية على زوج الجنيه الإسترليني / الين الياباني يوميًا. ظل كل من هذه الأعمدة اليومية داخل النطاق بالكامل من اليوم السابق - مما يجعله شريطًا داخليًا يمثل "يومًا داخليًا".

لكن - الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو ما حدث بعد كل من هؤلاء ...

كيفية العمل مع القضبان الداخلية

هناك حاجة إلى القليل من الذاتية هنا. قد تكون هناك بعض المواقف دون المستوى الأمثل حيث تتم طباعة الأعمدة الداخلية على التوالي أو ، الأسوأ من ذلك ، بطريقة غير متتالية وسط التقطيع والنطاق. يمكن أن تكون مثل هذه المواقف مؤشرا على اجتماع كبير حقا للبنك المركزي أو تقرير الأرباح أو إعلان السعر. ولكن ، المستفاد من هذا السيناريو هو أن السوق مضطر إلى حد ما للخوف ، لذلك يخشى كل من المشترين والبائعين من الذهاب بعيدًا في حالات التسلل.

ولكن ، بطريقة أقل تهديدًا ، هذا ما يجعل الشريط الداخلي يطبع ، أليس كذلك؟ إنه شكل من أشكال التردد في حد ذاته ، مع القليل من الهضم.

لكن ما يحدث بعد طباعة الشريط الداخلي هو أمر مثير للاهتمام - وهذه هي احتمالية الاختراق. على الرسم البياني أعلاه ، هذه هي الوجبات الجاهزة ، أن كل شريط داخلي تمت طباعته تبعه بعد ذلك اختراق استمر لشريط واحد على الأقل بعد ذلك. هذا باستثناء الشريط الأخير ، بالطبع ، الذي أظهر انعكاسًا. تمت طباعة الشريط الداخلي وتم كسر القاع على الفور حيث بدأ الاتجاه الهبوطي في التطور.

داخل بار الاختراق

في ظاهره ، يمكن أن يكون البحث عن متابعة الاختراقات من كل شريط داخلي مهمة شاقة. لذلك ، من المرجح أن يرغب المتداولون في تركيز بحثهم عن الأشرطة الداخلية على أطر زمنية أطول لضمان عدم الوقوع في شرك هدوء تقلب.

للعمل مع عمود داخلي ، يمكن للمتداولين تحديد القمة والقاع من هذا الشريط ، ثم البحث عن اختراق في اتجاه واحد. باستخدام المثال أعلاه ، سنلقي نظرة على الشريط الداخلي الأخير الذي انعكس في اتجاه هبوطي ، لكنني سأستخدم مخططًا قصير المدى أدناه ، لمدة أربع ساعات ، لإظهار كيف تم تنفيذ هذا النمط . كان أدنى مستوى لهذا الشريط في 21 أبريل 2022 عند 166.99 بينما كان أعلى مستوى عند 167.91.

أجبر البائعون على استراحة في وقت لاحق من تلك الليلة ، في حوالي الساعة 1 صباحًا في اليوم التالي لإغلاق هذا الشريط. ثم سار الاتجاه في اتجاه هبوطي حاد أبرزته بمربع أحمر.

ولكن ، كانت هناك قضبان داخلية أخرى أيضًا ، ولم تعمل جميعها بشكل إيجابي مثل تلك الأخيرة. على الجانب الأيسر من الرسم البياني ، يمكننا أن نرى أربعة أعمدة داخلية إضافية وحركات السوق التي تلت ذلك. من المهم ملاحظة أنه لم ينتقل الجميع إلى اتجاه قوي بقوة. لا تزال هناك إمكانية للفرم. لكن الأعمدة الأربعة الداخلية على الجانب الأيسر من الرسم البياني كانت كلها على جانب الاتجاه ؛ في جوهرها ، كآلية للانضمام إلى الاتجاه الصاعد.

مخطط أسعار GBP / JPY لمدة ساعتين (أواخر مارس 2022 - مايو 2022)

رسم بياني من إعداد جيمس ستانلي ؛ الرسم البياني اليومي لزوج GBP / JPY ، مارس - مايو 2022

- بقلم جيمس ستانلي ، كبير الإستراتيجيين لموقع DailyFX.com

تواصل مع جيمس وتابعه على تويتر:JStanleyFX

ملاحظات Signal2frex