Boeing e Apple sono tra i componenti con le migliori performance della media industriale del Dow Jones una settimana dopo che i dati sull’inflazione sono risultati superiori alle attese, come dimostra la storia.
La CNBC ha utilizzato Kensho, uno strumento di analisi quantitativa utilizzato dagli hedge fund, per verificare quando l’indice dei prezzi al consumo ha superato le aspettative di almeno 0.1 punti percentuali. Lo studio ha coperto 54 occasioni di questo tipo dal 2001.
Secondo lo studio Kensho, i primi cinque risultati nel Dow dopo i rapporti sull'indice dei prezzi al consumo migliori del previsto sono United Technologies, Apple, UnitedHealth, Merck e Boeing. Ciascun titolo è salito in media dello 0.6% o più la settimana successiva a un rapporto sull'inflazione elevata, con United Technologies e Apple i migliori performer, in rialzo rispettivamente dello 0.8% e dello 0.7%.
Mercoledì, il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo ha mostrato un aumento dello 0.5% a gennaio, battendo le aspettative per un aumento dello 0.3%. L'indice core dei prezzi al consumo annualizzato, attentamente monitorato, è aumentato dell'1.8%, superiore alle aspettative dell'1.7%.
Mercoledì Boeing è stata tra le migliori performance del Dow, mentre il resto del mercato ha rimbalzato tra guadagni e perdite.
Lo studio Kensho ha rilevato che i principali indici azionari tendono a vacillare in occasione della pubblicazione di dati sull’inflazione più rapidi del previsto. Una settimana dopo questo rapporto, l'S&P 500 restituisce in media lo 0.05%, il Dow sale in media dello 0.08%, mentre il Nasdaq composite scende in media dello 0.07%, secondo Kensho.
L’aspetto negativo è che le società di materie prime sono danneggiate poiché tali titoli sono sensibili alle implicazioni di un aumento dell’inflazione – un dollaro più forte e tassi più alti. L’indice del dollaro USA è risalito sopra il livello psicologicamente chiave di 90 dopo il rapporto di mercoledì, e i rendimenti del Tesoro sono saliti quasi ai massimi recenti.
DuPont crolla in media dello 0.32% una settimana dopo che un rapporto sull’inflazione ha superato le aspettative, mentre anche il settore dei materiali S&P 500 scende in media dello 0.32% come settore con le peggiori prestazioni, ha mostrato lo studio Kensho. Secondo FactSet, Procter & Gamble scende in media dello 0.26% poiché i tassi più alti compromettono la sua attrattiva come titolo, dato il suo rendimento da dividendi relativamente elevato del 3.42%.
Divulgazione: la società madre di CNBC, NBCUniversal, è un investitore di minoranza in Kensho.
Link alla fonte di informazioni: www.cnbc.com
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