פריצה בליסטיות במסחר וניתוח

מבוא למסחר בפריצה

בחלק האחרון שלנו בדקנו תנאי שוק תלויי טווח ואסטרטגיות החזרה ממוצעת. כפי ששיתפנו, השווקים יהיו מגמתיים או שלא, וזה די מייצג את רוב מצב השוק.

אבל, יש לנו כעת מגמות ויש לנו טווחים: ומצב המעבר בין טווח למגמה, כאשר המחירים יוצאים מהדפוס של היפוך ממוצע, הוא פריצה, שלעתים קרובות נחשבת ל'מצב השוק' השלישי שסוחרים יכולים להתמקד בו.

פריצות מרגשות להפליא בהתחשב במומנטום המהיר. זה הבסיס למסחר, אם חושבים על זה, כי מה שמאפשר תנועות מחירים חדשות הוא לעתים קרובות מידע חדש, שיחייב קונים ומוכרים לתמחר את המידע הזה. זה יכול להוביל למהלכים מהירים ואגרסיביים כשיאים או שפל חדשים. הדפס עם קונים ומוכרים תוך שילוב מידע חדש ורענן זה.

יש רק בעיה אחת עם התרחיש הזה: פריצות אינן ניתנות לחיזוי. אז, כדי שהסוחר שרואה טווח או שוק שהופך ממוצע יתקרב לאחר מכן לרקע הזה עם היגיון פריצה - הם, כברירת מחדל, מצפים שמשהו חדש יקרה שישנה את הפרדיגמה שממנה נבנה הניתוח של הסוחר. לכן, באופן כללי, לעתים קרובות מתייחסים לפריצות כאירועים בסבירות נמוכה יותר.

אבל - זה לא בהכרח דבר שלילי לחלוטין. כאשר פריצה אכן תופסת אחיזה, התנועה יכולה להיות משמעותית, וזה אחד הפיתויים העיקריים של מצב השוק. לכן, אם הסוחר יכול לנהל ביעילות את ההפסדים ברוב העסקאות שכנראה לא ימשיכו לפעול לאחר בדיקת הפריצה, עדיין קיימת אפשרות של מודל רווחי גם אם האסטרטגיה של הסוחר רואה רק שיעור הצלחה של 25 או 30%.

מהי פריצה

במילים פשוטות, פריצה היא מעבר לגבוה או נמוך לאחר תקופה של איחוד. תמונה גדולה, פריצות יכולות להתקיים בתרשימים של דקה אחת כפי שהם יכולים להתקיים בתרשימים יומיים או שבועיים. אבל, בשל הרעש הקיים תמיד של מסגרות זמן קצרות יותר, סוחרים מתמקדים לעתים קרובות בגישות כאלה במסגרות זמן של תרשים של שעה או יותר עבור גישות תוך-יום או יום או יותר עבור גישות ארוכות טווח.

בתרשים היומי שלמטה של ​​USD/CHF אנו מסתכלים על היווצרות מוגבלת לטווח באפור, הן תמיכה והן התנגדות החזיקו בפעולת מחיר למשך זמן ממושך. זה מדגיש את שיווי המשקל מכיוון שגם הקונים וגם המוכרים שומרים על מחירים מאוזנים למדי כאן.

הפריצה הראשונית מופיעה בירוק וזו הייתה הפרצה הראשונה של המערך שניתן לגשת אליה עבור אסטרטגיות פריצה.

לאחר מכן, המחירים נסוגו לטווח הקודם, ומצאו תמיכה בקו המגמה השוורי שהיה במשחק לפני ההפסקה. זה פתח את הדלת לאסטרטגיות מגמתיות על בסיס החזקה של קו המגמה (באדום), ולאחר מכן הקונים פרסמו עוד דחיפה עליון עם שיא רענן לאחר זמן קצר לאחר מכן (בכחול).

תרשים מחיר יומי של USD/CHF

תרשים שהוכן על ידי ג'יימס סטנלי, USD/CHF יומי, יולי 2021 - אפריל 2022

איך למצוא פריצות

כמו גם טווחים וגם מגמות סוחרים יכולים לבחור לחפש פריצות באמצעות אינדיקטורים או פעולת מחיר, כאשר הגישה האחרונה סובייקטיבית הרבה יותר. ככזה, סוחרים חדשים רבים ינסו להימנע מהסובייקטיביות הזו על ידי שימוש במסגרת אובייקטיבית שמספק האינדיקטור.

אינדיקטור טכני אחד שיכול להיות מועיל באיתור פריצות פוטנציאליות הוא המדד הכיווני הממוצע, שמודד את עוצמת המגמה. מכיוון שהסוחר יחפש טרנד או נושא 'חדש', הם ירצו לאמץ מוקד דומה של סוחרי טווח, המחפשים סביבות שבהן ADX נמצא מתחת לרמת חתך כמו 30, כפי שבדקנו ב ההתחלה שלנו על אינדיקטור הכיוון הממוצע (ADX).

בתרשים שלמטה של ​​USD/CHF, הוספתי את מחוון ADX ושמתי לב כיצד הוא נשאר מתחת ל-30 במשך כל משך הטווח והפריצה שלאחר מכן.

תרשים מחיר יומי של USD/CHF

תרשים שהוכן על ידי ג'יימס סטנלי, USD/CHF יומי, יולי 2021 - אפריל 2022

פריצות סביב אירועי חדשות

הערה אחת של זהירות ומלכודת שסוחרים חדשים רבים יפלו אליה היא חיפוש אחר פריצות סביב אירועי חדשות מרכזיים. זה רלוונטי במיוחד עבור שווקי המט"ח והחוזים העתידיים, שכן שווקי המניות ינסו לעתים קרובות לשחרר מניעים מרכזיים כמו דוחות רווחים מחוץ לשעות השוק. אבל במקרה של צמדי מט"ח או עבור שווקים עתידיים - הודעות מהבנקים המרכזיים או פרסום נתונים לגבי אינפלציה או מספרי תעסוקה יכולים ליצור תנודתיות ניכרת תוך הפעלה.

קרא עוד בנושא כיצד לסחור בעונת הרווחים

למרות שנהגים אלה יכולים לעתים קרובות לגרום לפריצות, הם גם יכולים להיות מאוד מבולגנים עם הרבה שוט, עם הפרת התנגדות זמנית לפני שהמחירים מתהפכות לאחר שהנתונים מתומחרים לשוק. מסחר סביב אירועי חדשות יכול להיות מסוכן במיוחד עבור סוחרים חדשים מכיוון שהנזילות לרוב נמוכה יותר (עושי שוק לרוב שונאי סיכונים סביב תרחישים כאלה) וזה יכול להוביל למהלכים חדים יותר לשני הכיוונים.

לוח השנה הכלכלי יכול להיות מאוד מועיל להתעדכן באילו מהדורות חדשות צפויות ומתי, יחד עם מידת ההשפעה של מהדורה זו בדרך כלל צפויה להיות.

- נכתב על ידי ג'יימס סטנלי, אסטרטג בכיר עבור DailyFX.com

צור קשר ועקוב אחרי ג'יימס בטוויטר: @JStanleyFX

משוב Signal2frex