Czy strategia Bollinger Bands i MACD to po prostu dwa wskaźniki na jednym wykresie? Myślę, że to też jest odpowiedź. Większość stron opisuje to w ten sposób — pasma pokazują, gdzie cena jest rozciągnięta, MACD potwierdza kierunek, a handlujesz, gdy oba wskaźniki się zgadzają. Ale dla mnie strategia to zestaw reguł, które mogę zapisać w programie Expert Advisor i przeanalizować stare dane.
Tym razem zrobiłem dokładnie to. Wziąłem pod uwagę 1,458 dziennych zamknięć pary GBP/USD od stycznia 2021 do października 2026 roku, zbudowałem pasma i MACD zgodnie z tym, co rysuje MetaTrader, i policzyłem transakcje. Poniższe liczby są moje, ze zdjęciami, i niektóre z nich nie zgadzają się z powszechną wersją.
| Co testowałem codziennie na parze GBP/USD | Transakcje | 2021-2026 |
|---|---|---|
| Powrót do pasma, obrót histogramu MACD | 51 | +1,046 pipsów, 33 zwycięzców |
| To samo ponowne wejście bez MACD | 74 | +1,490 pipsów, 47 zwycięzców |
| Zamknięcie poza pasmem plus krzyż MACD | 32 | −911 pipsów, 12 zwycięzców |
Codzienne kursy w południe z publikacji H.10 Rezerwy Federalnej, tylko na zamknięciu, bez spreadu i swapu. Jeden pips na parze GBP/USD to 10 USD za jeden standardowy lot, 0.10 USD za 0.01 lota.
Dwa narzędzia, jeden zestaw zamknięć
Co mierzą pasma? Dwadzieścia zamknięć, ich średnia i jak daleko od niej są rozproszone. Środkowe pasmo to 20-okresowa prosta średnia ruchoma. Górne i dolne pasmo znajdują się dwa odchylenia standardowe powyżej i poniżej niego. Gdy rynek jest spokojny, pasma zbliżają się do siebie – traderzy nazywają to „ściśnięciem”. Gdy rynek się porusza, otwierają się.
John Bollinger opublikował wstęgi w 1983 roku i nadal utrzymuje swoje zasady na swojej stronie. Jedną z nich powtarzam sobie przed każdym testem: znaczniki wstęg to znaczniki, a nie sygnały.
Wskaźnik MACD jest starszy. Gerald Appel opracował go w latach 1970. XX wieku na podstawie dwóch wykładniczych średnich kroczących – 12- i 26-okresowej. Pomiędzy nimi przebiega linia MACD, czyli ich luka. 9-okresowa średnia tej luki to linia sygnałowa. Histogram to luka między tymi dwiema liniami. 30 października 2026 r. dzienna linia MACD dla pary GBP/USD znajdowała się na poziomie +0.0007, a sygnał na poziomie –0.0009, więc histogram wynosił +0.0016 – dodatni i wzrastał przez trzy tygodnie.
To jest ta część, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Oba narzędzia są zbudowane na podstawie tej samej kolumny zamknięć. Wstęgi uwzględniają średnią i rozrzut, MACD uwzględnia dwie średnie i różnicę. Bollinger pisze, że wskaźnik potwierdzający nie powinien być współliniowy z wstęgami – nie powinien być zbudowany na podstawie tej samej arytmetyki.
MACD jest blisko tej linii i nie jestem pewien, czy nazwałby to czystą drugą opinią. To właśnie ta wątpliwość skłoniła mnie do przeprowadzenia obliczeń.
Jeszcze jedna uwaga odnośnie arytmetyki, bo ludzie piszą do mnie z prośbą o rozwiązany przykład. 30 października 2026 roku 20-dniowa średnia zamknięcia pary GBP/USD wynosiła 1.3298, a odchylenie standardowe 0.0071. Górne pasmo — 1.3298 plus dwukrotność 0.0071 — 1.3441. Dolne pasmo — 1.3155. Szerokość — 2.15% środka. Zamknięcie tego dnia wyniosło 1.3398, wewnątrz pasm i powyżej środka.
Jeśli uda Ci się to zrobić raz w arkuszu kalkulacyjnym, zrozumiesz wskaźnik lepiej niż większość jego użytkowników. Ludzie szukają tej pary jako MACD Bollinger Bands, strategii Bollinger Bands MACD lub odwrotnie, jako konfiguracji MACD i Bollinger Bands. To te same dwa narzędzia na jednym wykresie, a kolejność słów nic nie zmienia.
Październikowe wyciskanie na GBP/USD
Oto przykład na żywo i to właśnie dlatego wybrałem tę parę. 1 października 2026 roku wstęgi GBP/USD miały szerokość 3.80%. Do 19 października szerokość ta spadła do 1.52% – najwęższego poziomu od połowy września. Funt tracił na wartości od czasu, gdy Bank Anglii 17 września podtrzymał stopy procentowe, a zamknięcie 14 października na poziomie 1.3154 było 30 pipsów powyżej dolnej wstęgi. Nie poza nią. Tuż obok.
Potem kierunek się zmienił. Histogram MACD był już dodatni 9 października, podczas gdy cena wciąż spadała – spadek zwalniał, zanim się zakończył. 15 października zamknięcie ponownie wyskoczyło powyżej środkowego pasma. 20 października zamknęło się na poziomie 1.3376, powyżej górnego pasma.
Od tego momentu para podążała w tym paśmie przez dwa tygodnie: 1.3390, 1.3382, 1.3374, spadek do 1.3305, a następnie 1.3398 30 października. Linia MACD przecięła poziom powyżej zera 29 października. Od zamknięcia 14 października do 30 października to 244 pipsy – 2,440 USD za jeden standardowy lot, 24.40 USD za 0.01 lota, około 24 centów za 0.01 lota na rachunku centowym.
Ruch ten wpłynął na posiedzenie Banku Anglii. 5 listopada 2026 roku o godzinie 12:00 GMT Bank Anglii podniósł stopę procentową z 3.75% do 4%, po raz pierwszy od sierpnia 2023 roku, stosunkiem głosów osiem do jednego – Catherine Mann domagała się 4.25%. Tego ranka kurs osiągnął poziom 1.3489 i praktycznie nie zmienił się po tej informacji. Wzrost był uwzględniony w cenach od dwóch tygodni, a pasma cenowe już wskazywały na cały ruch.
Czy moje zasady to wychwyciły? Nie. Moja zasada re-entry zakładała zakup 21 września po 1.3371, utrzymanie przez 15 słupków i sprzedaż 13 października po 1.3256 – minus 115 pipsów, dzień przed dołkiem. Ponieważ zamknięcie 14 października nigdy nie wyszło poza dolną granicę, nie było nowego sygnału.
Zasada wybicia zakładała, że przecięcie MACD nastąpi w ciągu pięciu słupków od wybicia, a do 20 października przecięcie miało już jedenaście słupków. Był to najlepszy ruch tej jesieni, a obie zasady obserwowały go z boku.
Strategia Bollinger Bands i MACD, test
To wynik, który mnie zaskoczył. W ciągu sześciu lat 88 razy dziennie zamknięto ceny poniżej dolnej wstęgi. W 78 z nich linia MACD była już poniżej zera. W 89 przypadkach zamknięto ceny powyżej górnej wstęgi, a w 77 z nich linia MACD była już powyżej zera. Gdy cena znajduje się w obrębie wstęgi, MACD zgadza się z nią prawie dziewięć razy na dziesięć.
Niczego to nie potwierdza — donosi o zamknięciu tych samych dwudziestu transakcji w innej formie.
Zwykła rada jest odwrotna: kupuj na dolnym paśmie tylko wtedy, gdy MACD jest w trendzie wzrostowym. Też to zakodowałem. Wejście na dolnym paśmie z linią MACD powyżej zera, wejście na górnym paśmie poniżej – trzy transakcje w ciągu sześciu lat, wszystkie trzy stracone, minus 553 pipsy. Taka konfiguracja prawie nigdy nie występuje, ponieważ zamknięcie na dolnym paśmie jest prawie zawsze zamknięciem na spadającym rynku.
Większość artykułów przedstawia ten filtr jako bezpieczną wersję strategii handlowej opartej na wstęgach Bollingera i MACD. Według moich danych jest to wersja, która nigdy nie przynosi zysków.
Histogram jedynie przerzedził listę. Sam powrót do pasma dał 74 transakcje i 1,490 pipsów. Obrócenie histogramu w moim kierunku na słupku wejścia zmniejszyło tę liczbę do 51 transakcji i 1,046 pipsów. Mniej transakcji, mniejszy zysk, mniej więcej taki sam odsetek transakcji zyskownych – 65% do 64%. Filtr, który usuwa transakcje bez podnoszenia wskaźnika wygranych, nie jest filtrem. To opóźnienie.
Plan handlowy krok po kroku
Czytelnicy częściej niż o cokolwiek innego proszą o szczegółowy plan handlowy, więc oto reguła dokładnie taka, jaką uruchomił mój skrypt. Pokazuję ją na poniższych obrazkach, jako schemat, który robot może śledzić. Pierwszy krok — ustawienia. Wstęgi Bollingera 20 i 2, MACD 12, 26 i 9, wykres dzienny, nic się nie zmieniło w stosunku do domyślnych ustawień MetaTradera.
Drugi krok — czekaj na zamknięcie dnia poza dolną wstęgą. Ani śladu knota, zamknięcie. Trzeci krok — następnego dnia zamknięcie musi znaleźć się w obrębie wstęgi, a histogram MACD tego dnia musi być wyższy niż poprzedniego. Jeśli oba wskaźniki się utrzymają, kupujesz po zamknięciu.
Czwarty krok – stop. Ustawiam go o jedną lukę pasmową poniżej wejścia: odległość od środkowej do dolnej wstęgi w dniu sygnału. 30 października luka ta wynosiła 143 pipsy – 1,430 dolarów ryzyka na jednym standardowym locie, 14.30 dolarów na 0.01 locie, 14 centów na 0.01 locie rachunku centowego.
Wielkość lota wynika ze stopu. Jeśli ryzykujesz 1% z konta o wartości 10 000 USD, to daje to 100 USD, a 100 USD podzielone przez 143 pipsy daje 0.70 USD za pips, czyli 0.07 lota. Na koncie o wartości 100 centów ta sama arytmetyka daje 0.07 centa.
Piąty krok — wyjście. Zamknij pozycję, gdy dzienne zamknięcie osiągnie środkową granicę pasma, po 15 słupkach lub na poziomie stop-lossa, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Średnia wartość transakcji w moim teście trwała siedem dni. Sprzedaże są lustrzanym odbiciem: zamknięcie powyżej górnej granicy pasma, kolejne zamknięcie w jej obrębie, histogram niższy niż dzień wcześniej, stop-loss o jedną lukę pasma powyżej.
Dlaczego zamknięcie, a nie dotknięcie? Ponieważ dotknięcie następuje w ciągu dnia i nie można go przetestować na zamknięciach. Reguła Bollingera mówi to samo, ale innymi słowami – pasmo to względna definicja maksimum i minimum, a nie polecenie działania. Zamknięcie w środku to sygnał od rynku, że napięcie się skończyło. Tik histogramu to niewielki dodatek i po tym teście traktuję go jako opcjonalny.
Co kryje backtest
Chcę zachować ostrożność, ponieważ tabela ze znakami plus sprzedaje się sama. Dane dotyczą południowych stóp skupu Rezerwy Federalnej, jednej ceny dziennie. Nie ma maksimów i minimów, więc stop loss, który zostałby osiągnięty w ciągu dnia, uznaje się za nieosiągnięty. Nie ma spreadu. Przy transakcjach 51 spread jednego pipsa kosztuje 51 pipsów, co jest niewielką kwotą. Nie ma swapu, a swapy GBP/USD w ciągu siedmiu dni nie są zerowe.
Większym problemem jest kształt wyniku. Zwycięzcy zanotowali średnio plus 133 pipsy, przegrani minus 187. Zasada ta pozwala wygrać dwie transakcje na trzy i zwrócić więcej w trzeciej. W 2021 roku strata wyniosła 390 pipsów, w 2022 roku 139, a w samym 2024 roku zysk wyniósł 947 z 1,046.
Zasada, która wymaga jednego dobrego roku na sześć, to zasada, w którą nie inwestowałbym prawdziwych pieniędzy bez drugiej pary i drugiego interwału czasowego. Zastosowałem ją na dziennych zamknięciach jednej pary. Czy utrzyma się na H4, czy na EUR/USD, nie wiem – jeszcze tego nie zrobiłem.
Istnieje drugi sposób odczytu tych samych pasm i to właśnie do niego bardziej się skłaniam — strategia podwójnego pasma Bollingera, gdzie obserwujesz pasma jednego odchylenia i handlujesz w strefie między jednym a dwoma odchyleniami. W ogóle nie potrzebujesz MACD.
Jeśli jesteś nowy w zespołach, zacznij od Jak działają pasma Bollingera na rynku Forex. Jeśli część MACD jest niejasna, Wyjaśnienie MACD strona przechodzi kolejno przez linie i histogram.
Gdzie zespoły pomagają robotowi
Żaden z robotów, które sprzedajemy, nie został zbudowany wokół tej zasady i po tym teście nie zamierzam jej dodawać. Ale pasma robią jedno, czego nie potrafi MACD – mierzą spokój. Październikowe ściskanie na GBP/USD było widoczne 19 października, zanim jeszcze ustalono kierunek.
Kilka razy w roku na tej parze walutowej odnotowano spadek szerokości poniżej 1.6% na wykresie dziennym, a za każdym razem w ciągu kolejnych trzech tygodni kurs zmieniał się bardziej niż w ciągu trzech poprzednich.
To jest filtr, który umieściłbym w robocie: handel na przełamaniu ściśnięcia, a nie na styku. Do wyznaczania kierunku używam narzędzia trendowego, które nie jest zbudowane na podstawie tych samych dwudziestu zamknięć — naszych Inteligentny system handlu trendami dla MT5 jest za darmo i to właśnie ona znajduje się na moich listach przebojów, obok utworów innych zespołów.
Co zatem pokazało sześć lat pary GBP/USD? Pasma definiują rozciągnięcie i spokój, MACD powtarza pasma w innym kształcie, zasada re-entry zarabia najwięcej w ciągu jednego roku, a presja przed wzrostem Banku Anglii była nie tylko najwyraźniejszym sygnałem jesieni, ale także tym, którego żaden wskaźnik nie potwierdził.
Im więcej danych podasz danej regule, zanim jej zaufasz, tym bardziej stabilny będzie twój handel.
Dane i źródła: Rezerwa Federalna, H.10 Kursy walut obcych, historyczne dane dzienne; Bank Anglii, stopa procentowa podniesiona do 4%, 5 listopada 2026 r.; John Bollinger, zasady pasma Bollingera; Pomoc MetaTrader 5, pasma Bollingera oraz MACD; Gerald Appel, Analiza techniczna: potężne narzędzia dla aktywnych inwestorów, 2005.
Signal2forex.com - Najlepsze roboty i sygnały Forex
