Pierwsze kroki ze średnimi kroczącymi

Przenoszenie średnich punktów do rozmów:

• Średnia ruchoma jest prostym wskaźnikiem, który może służyć potrzebom traderów na wiele sposobów.
• Wprowadziliśmy średnie ruchome Narzędzia analizy technicznej Sekcja; w tym module poświęconym wskaźnikowi wchodzimy w znacznie większą głębię.
• W tym artykule zaczniemy od zbadania najbardziej podstawowych średnich ruchomych, znanych jako prosta średnia ruchoma, czyli „sma”.

Proste średnie kroczące (znane również jako SMA lub MVA) składają się z jednych z najbardziej wszechstronnych i szeroko stosowanych wskaźników na rynku. Średnie kroczące mogą być używane do filtrowania trendu, znajdowania poziomów wsparcia i oporu oraz pomocy we wdrażaniu strategii. W tym artykule przyjrzymy się najbardziej podstawowym ze średnich ruchomych, prostej średniej ruchomej oraz temu, jak można ją wykorzystać jako filtr trendu, który następnie można wykorzystać do zapewnienia kierunkowych odchyleń strategii.

Średnie kroczące i reakcja na akcję cenową

Średnie kroczące to proste narzędzia techniczne, które służą do pomiaru średniej ceny prezentowanej na wykresie dla określonej liczby okresów. Na przykład 200-okresowa średnia krocząca pokazano poniżej. Oznacza to, że cena zamknięcia została zsumowana z ostatnich 200 okresów, a następnie podzielona przez dane wejściowe „200”, aby znaleźć średnią cenę. Po ustaleniu tej liczby, średnia jest drukowana na wykresie jako układ odniesienia, a gdy każdy nowy słupek lub świeca pojawia się z nową informacją, która podobnie zostanie odzwierciedlona w średniej, gdy zarejestrowana zostanie nowa wyższa lub niższa cena w danych.

Poniżej możemy zobaczyć USDCAD wykres dzienny z cenami w trendzie spadkowym. Należy zauważyć, że wraz ze spadkiem trendów cenowych średnia ruchoma również zacznie się obniżać. Ponieważ cena spada szybciej niż 200-okresowa MVA, oznacza to, że ceny spadają, a dominujący trend jest „niedźwiedzi”. Podobnie, gdy cena porusza się w górę, tak jak to miało miejsce po lewej stronie wykresu, średnia powoli przesuwa się w kierunku również na wyższych poziomach. Wiedząc o tym, możemy teraz zaimplementować średnią ruchomą do naszej analizy.

Obraz przygotowany przez James Stanley

Handel z filtrem MVA

Na powyższym wykresie możesz zauważyć pewne niesamowite opóźnienie, ponieważ średnia krocząca zajęła sporo czasu, zanim zaczęła odzwierciedlać trend spadkowy USD/CAD. Jest to częściowo zgodne z projektem i jest bezpośrednią funkcją danych wejściowych wykorzystywanych we wskaźniku. Ponieważ była to prosta średnia krocząca z 200 okresów i ponieważ to odwrócenie wydaje się być szczególnie ostre, zajęło jej sporo czasu, zanim również zaczęła spadać.

Ale – możesz również zauważyć, że gdy ceny spadły poniżej średniej ruchomej, przynajmniej po raz drugi, ceny nadal spadały przez dłuższy czas. Podkreśla to potencjalne wykorzystanie średniej ruchomej jako „filtra trendu”. Jeśli więc ceny są powyżej 200-okresowej średniej ruchomej, inwestorzy patrzą na bycze strategie, podczas gdy ceny poniżej 200-okresowej średniej ruchomej podkreślają potencjał trendów spadkowych i strategii krótkich.

Obraz przygotowany przez James Stanley

Co dalej?

Po tym, jak trader oceni trend, ma on nastawienie kierunkowe, które można wykorzystać na różne sposoby. Jak dyskutujemy w artykuł przyglądający się popularnym strategiom, filtry trendów mogą być używane jako rodzaj pierwszego kroku w strategii, dzięki czemu inwestorzy mogą następnie podejść do rynku z odchyleniem od strony trendu.

Lub, nawet w najprostszych formach, inwestorzy mogą użyć filtra średniej ruchomej, aby uzyskać potencjalną stronniczość za pomocą innego wskaźnika, który można wykorzystać do wejść i wyjść, takich jak MACD lub RSI.

Taka strategia została przedstawiona w artykule, Strategia handlowa MACD: 3 kroki, aby znaleźć trend. Pierwszym krokiem w tej strategii jest stopniowanie trendu, po którym można wykorzystać wskaźnik MACD z odchyleniem po stronie trendu.

Na kolejnych stronach tej sekcji poświęconej średnim kroczącym zagłębimy się w temat tego prostego, ale wszechstronnego wskaźnika, który może służyć traderom na różne sposoby.

- Scenariusz James Stanley, Starszy strateg dla DailyFX.com