Balística de Breakout em Negociação e Análise

Uma Introdução ao Breakout Trading

Em nossa última seção, analisamos as condições de mercado limitadas por faixa e as estratégias de reversão à média. Como compartilhamos, os mercados estarão em tendência ou não, e isso praticamente denomina a maior parte do estado de um mercado.

Mas agora temos tendências e temos intervalos: E o estado transitório entre um intervalo e uma tendência, quando os preços saem do padrão de reversão à média, é um rompimento, que muitas vezes é considerado a terceira 'condição de mercado' que os comerciantes podem se concentrar.

Breakouts são incrivelmente emocionantes, dado o impulso rápido. É a base da negociação, se você pensar sobre isso, porque o que permite novos movimentos de preços geralmente são novas informações, o que obrigará compradores e vendedores a precificar essas informações. Isso pode levar a movimentos rápidos e agressivos como novos altos ou baixos imprima com compradores e vendedores incorporando esta informação nova e fresca.

Há apenas um problema com este cenário: as fugas são imprevisíveis. Então, para o trader que vê um intervalo ou um mercado de reversão média para abordar esse pano de fundo com lógica de fuga – eles estão, por padrão, esperando que algo novo aconteça que mudaria o paradigma do qual a análise do trader foi construída. Então, de um modo geral, as fugas são frequentemente abordadas como eventos de menor probabilidade.

Mas – isso não é necessariamente uma coisa totalmente negativa. Quando uma fuga ocorre, o movimento pode ser significativo, o que é um dos principais atrativos da condição do mercado. Portanto, se o trader puder gerenciar efetivamente as perdas na maioria dos negócios que provavelmente não continuarão a ser executados após o teste da fuga, ainda haverá a possibilidade de um modelo lucrativo, mesmo que a estratégia do trader esteja vendo apenas uma taxa de sucesso de 25 ou 30%.

O que é um Breakout

Simplificando, uma fuga é um movimento para uma nova alta ou baixa após um período de consolidação. Visão geral, as fugas podem existir em gráficos de um minuto da mesma forma que em gráficos diários ou semanais. Mas, devido ao ruído sempre presente de prazos mais curtos, os traders geralmente focam essas abordagens em gráficos de uma hora ou mais para abordagens intradiárias ou um dia ou mais para abordagens de longo prazo.

No gráfico diário abaixo de USD/CHF, vemos uma formação dentro do intervalo em cinza, já que tanto o suporte quanto a resistência mantiveram a ação do preço por um período prolongado. Isso destaca o equilíbrio, pois compradores e vendedores estão mantendo os preços bastante equilibrados aqui.

A quebra inicial mostra em verde e essa foi a primeira quebra da formação que pode ser abordada para estratégias de fuga.

Os preços então recuaram para o intervalo anterior, encontrando suporte na linha de tendência de alta que estava em jogo antes do intervalo. Isso abriu a porta para estratégias de tendências com base na linha de tendência (em vermelho), após o qual os compradores postaram outro impulso de topside com uma nova alta seguindo logo depois (em azul).

Gráfico de Preços Diários USD / CHF

Gráfico preparado por James Stanley, USD/CHF Daily, julho de 2021 – abril de 2022

Como encontrar fugas

Assim como os intervalos e as tendências, os traders podem optar por procurar rompimentos usando indicadores ou ação de preço, sendo a última abordagem consideravelmente mais subjetiva. Como tal, muitos novos traders procurarão evitar essa subjetividade usando uma estrutura objetiva fornecida pelo indicador.

Um indicador técnico que pode ser útil para localizar possíveis rompimentos é o Índice direcional médio, que mede a força da tendência. Como o trader estaria procurando por uma 'nova' tendência ou tema, eles iriam querer adotar um foco semelhante aos range traders, procurando por ambientes nos quais o ADX estivesse abaixo de um nível de corte como 30, como vimos em nossa cartilha sobre o indicador Average Directional Index (ADX).

No gráfico abaixo de USD/CHF, adicionei o indicador ADX e observei como ele permaneceu abaixo de 30 por toda a duração do intervalo e o rompimento que se seguiu.

Gráfico de Preços Diários USD / CHF

Gráfico preparado por James Stanley, USD/CHF Daily, julho de 2021 – abril de 2022

Breakouts em torno de eventos de notícias

Uma nota de cautela e uma armadilha na qual muitos novos traders cairão é procurar fugas em torno dos principais eventos de notícias. Isso é particularmente relevante para Forex e mercados futuros, já que os mercados de ações geralmente tentam liberar os principais impulsionadores, como relatórios de ganhos, fora do horário do mercado. Mas, no caso de pares Forex ou de mercados futuros, anúncios de bancos centrais ou lançamentos de dados para inflação ou números de empregos podem criar considerável volatilidade entre as sessões.

Leia mais sobre Como negociar a temporada de ganhos

Embora esses drivers muitas vezes possam obrigar a fugas, eles também podem ser extremamente confusos com muito whipsaw, com resistência violando temporariamente antes que os preços revertam depois que os dados são precificados no mercado. Negociar em torno de eventos de notícias pode ser especialmente perigoso para novos traders porque a liquidez geralmente é menor (os formadores de mercado geralmente são avessos ao risco em tais cenários) e isso pode levar a movimentos mais nítidos em qualquer direção.

O calendário econômico pode ser muito útil para se manter atualizado sobre quais lançamentos de notícias são esperados e quando, junto com o impacto que geralmente se espera que esse lançamento tenha.

— Escrito por James Stanley, estrategista sênior do DailyFX.com

Contate e siga James no Twitter: @JStanleyFX

Feedback do Signal2frex