Ballistics Breakout w handlu i analizach

Wprowadzenie do Breakout Trading

W naszej ostatniej sekcji przyjrzeliśmy się warunkom rynkowym związanym z zakresem i strategiom średniego powrotu. Jak już wspomnieliśmy, rynki albo będą w trendzie, albo nie, a to w dużej mierze określa większość stanu rynku.

Ale teraz mamy trendy i mamy zakresy: stan przejściowy między zakresem a trendem, kiedy ceny wychodzą poza wzorzec odwrócenia średniej, jest przełamaniem, które jest często uważane za trzeci „warunek rynkowy”. na których inwestorzy mogą się skupić.

Wypryski są niesamowicie ekscytujące, biorąc pod uwagę szybkie tempo. Jest to podstawa handlu, jeśli się nad tym zastanowić, ponieważ to, co pozwala na nowe ruchy cen, to często nowe informacje, które następnie zmuszą kupujących i sprzedających do wyceny tych informacji. To może prowadzić do szybkich i agresywnych ruchów jako nowych wzlotów lub dołków Wydrukuj z kupującymi i sprzedającymi, uwzględniając te nowe, świeże informacje.

W tym scenariuszu jest tylko jeden problem: wypryski są nieprzewidywalne. Tak więc, aby trader, który widzi zakres lub rynek odwracający średnią, podszedł do tego tła z logiką wybicia – domyślnie oczekuje, że wydarzy się coś nowego, co zmieni paradygmat, na którym zbudowano analizę tradera. Tak więc, ogólnie rzecz biorąc, wybicia są często traktowane jako zdarzenia o niższym prawdopodobieństwie.

Ale – to niekoniecznie jest całkowicie negatywna rzecz. Kiedy wybicie się utrzyma, ruch może być znaczący, co jest jednym z głównych powabu sytuacji rynkowej. Tak więc, jeśli trader może skutecznie zarządzać stratami w większości transakcji, które prawdopodobnie nie będą kontynuowane po przetestowaniu wybicia, nadal istnieje możliwość zyskownego modelu, nawet jeśli strategia tradera odnosi się tylko do wskaźnika sukcesu wynoszącego 25 lub 30%.

Co to jest Breakout

Mówiąc prościej, wybicie to przejście do nowego wyższego lub najniższego poziomu po okresie konsolidacji. W dużym obrazie, wybicia mogą występować na wykresach jednominutowych tak samo, jak na wykresach dziennych lub tygodniowych. Jednak ze względu na wszechobecny szum związany z krótszymi ramami czasowymi, inwestorzy często skupiają się na takich podejściach na wykresach godzinnych lub dłuższych w przypadku podejść śróddziennych lub jednego dnia lub dłużej w przypadku podejść długoterminowych.

Na poniższym dziennym wykresie USD/CHF patrzymy na szarą formację związaną z zakresem, ponieważ zarówno wsparcie, jak i opór utrzymywały akcję cenową przez dłuższy czas. Podkreśla to równowagę, ponieważ zarówno kupujący, jak i sprzedający utrzymują tutaj dość zrównoważone ceny.

Początkowe wybicie pokazuje się na zielono i było to pierwsze wyłamanie formacji, do którego można było podejść w przypadku strategii wybicia.

Ceny następnie wróciły do ​​poprzedniego zakresu, znajdując wsparcie na zwyżkowej linii trendu, która była w grze przed przerwą. Otworzyło to drzwi dla strategii trendów opartych na utrzymaniu linii trendu (na czerwono), po czym kupujący zamieścili kolejne pchnięcie z góry, a niedługo potem świeży szczyt (na niebiesko).

Dzienny wykres cen USD/CHF

Wykres przygotowany przez James Stanley, USD/CHF Daily, lipiec 2021 – kwiecień 2022

Jak znaleźć wypryski

Podobnie jak w przypadku zakresów i trendów, inwestorzy mogą szukać wybić za pomocą wskaźników lub działań cenowych, przy czym to drugie podejście jest znacznie bardziej subiektywne. W związku z tym wielu nowych handlowców będzie chciało uniknąć tej subiektywności, korzystając z obiektywnych ram dostarczonych przez wskaźnik.

Jednym ze wskaźników technicznych, który może być pomocny w lokalizowaniu potencjalnych wybić, jest średni wskaźnik kierunkowy, który mierzy siłę trendu. Ponieważ trader szukałby „nowego” trendu lub motywu, chciałby przyjąć podobne skupienie się na traderach z zakresu, szukając środowisk, w których ADX znajdował się poniżej poziomu odcięcia, takiego jak 30, jak widzieliśmy w nasz elementarz na wskaźniku średniego wskaźnika kierunkowego (ADX).

Na poniższym wykresie USD/CHF dodałem wskaźnik ADX i zauważyłem, jak pozostawał poniżej 30 przez cały czas trwania zakresu i następującego po nim wybicia.

Dzienny wykres cen USD/CHF

Wykres przygotowany przez James Stanley, USD/CHF Daily, lipiec 2021 – kwiecień 2022

Wybuchy wokół wydarzeń z wiadomościami

Jedna uwaga i pułapka, w którą wpadnie wielu nowych traderów, polega na szukaniu wyprysków wokół ważnych wydarzeń informacyjnych. Jest to szczególnie istotne w przypadku rynków Forex i rynków kontraktów terminowych, ponieważ rynki akcji często będą próbowały ujawnić główne czynniki, takie jak raporty o zarobkach, poza godzinami rynkowymi. Jednak w przypadku par Forex lub rynków kontraktów terminowych – komunikaty banków centralnych lub publikacje danych dotyczących inflacji lub zatrudnienia mogą powodować znaczną zmienność w trakcie sesji.

Czytaj więcej na Jak handlować sezonem zarobków

Chociaż te sterowniki często mogą wymuszać wybicia, mogą być również bardzo brudne z dużą ilością piły, z oporem przełamującym tymczasowo, zanim ceny odwrócą się po tym, jak dane zostaną wycenione na rynku. Handel wokół wydarzeń informacyjnych może być szczególnie niebezpieczny dla nowych inwestorów, ponieważ płynność jest często niższa (animatorzy rynku często mają awersję do ryzyka w związku z takimi scenariuszami), co może prowadzić do ostrzejszych ruchów w obu kierunkach.

Kalendarz ekonomiczny może być bardzo pomocny, jeśli chodzi o bieżące informowanie o tym, jakie komunikaty prasowe są oczekiwane i kiedy, a także o tym, jak duży wpływ ma zwykle ten komunikat.

— Napisane przez Jamesa Stanleya, starszego stratega DailyFX.com

Skontaktuj się z Jamesem i śledź go na Twitterze: @JStanleyFX

Sygnał zwrotny Signal2frex